Сравнение SJM с TAP
SJM (The J. M. Smucker Company) and TAP (Molson Coors Brewing Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — SJM in Packaged Foods, TAP in Beverages - Brewers. Over the past 10 years, SJM returned 1.01%/yr vs -6.04%/yr for TAP. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SJM и TAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SJM показывает доходность 21.63%, что значительно выше, чем у TAP с доходностью -8.93%. За последние 10 лет акции SJM превзошли акции TAP по среднегодовой доходности: 1.01% против -6.04% соответственно.
SJM
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 16.77%
- С начала года
- 21.63%
- 6 месяцев
- 17.12%
- 1 год
- 24.64%
- 3 года*
- -4.77%
- 5 лет*
- 0.30%
- 10 лет*
- 1.01%
TAP
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 1.59%
- С начала года
- -8.93%
- 6 месяцев
- -10.69%
- 1 год
- -15.83%
- 3 года*
- -12.05%
- 5 лет*
- -4.02%
- 10 лет*
- -6.04%
Сравнение доходности по годам SJM и TAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJM The J. M. Smucker Company | 21.63% | -7.56% | -9.61% | -17.79% | 20.06% | 21.05% | 14.50% | 14.90% | -22.58% | -0.49% |
TAP Molson Coors Brewing Company | -8.93% | -15.53% | -3.43% | 22.15% | 14.39% | 4.12% | -15.20% | -0.44% | -29.88% | -14.11% |
Correlation
The correlation between SJM and TAP is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 1994 г. | 0.26 |
The correlation between SJM and TAP shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SJM:
$12.43B
TAP:
$7.88B
SJM:
-$1.30
TAP:
-$10.76
SJM:
1.37
TAP:
0.73
SJM:
2.24
TAP:
0.78
SJM:
$9.05B
TAP:
$11.19B
SJM:
$3.03B
TAP:
$4.23B
SJM:
$360.20M
TAP:
-$1.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SJM vs. TAP — Ранг доходности на риск
SJM
TAP
Сравнение SJM c TAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The J. M. Smucker Company (SJM) и Molson Coors Brewing Company (TAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SJM | TAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.92 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | -0.57 | +1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.64 | -1.18 | +3.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SJM и TAP
Максимальная просадка SJM за все время составила -45.67%, что меньше максимальной просадки TAP в -67.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJM и TAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SJM | TAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.67% | -67.73% | +22.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.82% | -27.75% | +4.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.16% | -39.73% | +4.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.11% | -39.73% | +1.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.11% | -67.73% | +29.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.58% | -51.73% | +33.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.48% | -22.80% | +9.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.36% | 13.49% | -4.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности SJM и TAP
The J. M. Smucker Company (SJM) имеет более высокую волатильность в 12.38% по сравнению с Molson Coors Brewing Company (TAP) с волатильностью 7.28%. Это указывает на то, что SJM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SJM | TAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.38% | 7.28% | +5.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.78% | 19.54% | +1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.74% | 26.09% | +1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.31% | 25.65% | -1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.46% | 28.50% | -4.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SJM и TAP
Дивидендная доходность SJM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что меньше доходности TAP в 4.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJM The J. M. Smucker Company | 3.78% | 4.46% | 3.89% | 3.29% | 2.54% | 2.78% | 3.08% | 3.32% | 3.49% | 2.46% | 2.22% | 2.12% |
TAP Molson Coors Brewing Company | 4.57% | 4.03% | 3.07% | 2.68% | 2.95% | 1.47% | 1.26% | 3.64% | 2.92% | 2.00% | 1.69% | 1.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SJM и TAP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The J. M. Smucker Company и Molson Coors Brewing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SJM и TAP
SJM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The J. M. Smucker Company сообщила о валовой прибыли в 941.10M при выручке в 2.27B, что соответствует валовой рентабельности в 41.5%.
TAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о валовой прибыли в 897.20M при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 38.2%.
SJM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The J. M. Smucker Company сообщила об операционной прибыли в -542.70M при выручке в 2.27B, что соответствует операционной рентабельности -23.9%.
TAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила об операционной прибыли в 258.30M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.
SJM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The J. M. Smucker Company сообщила о чистой прибыли в 388.10M при выручке в 2.27B, что соответствует чистой рентабельности 17.1%.
TAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о чистой прибыли в 151.30M при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
Часто задаваемые вопросы
SJM and TAP have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SJM has higher volatility (12.38%) compared to TAP (7.28%). In terms of maximum drawdown, SJM dropped -45.67% vs TAP's -67.73%.
SJM currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SJM и TAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор