Сравнение SJM с LW
SJM (The J. M. Smucker Company) and LW (Lamb Weston Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Packaged Foods industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 5 years, SJM returned -2.33%/yr vs -10.73%/yr for LW. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SJM и LW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SJM показывает доходность 6.26%, что значительно выше, чем у LW с доходностью 3.41%.
SJM
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 6.26%
- 6 месяцев
- 3.23%
- 1 год
- -4.38%
- 3 года*
- -9.42%
- 5 лет*
- -2.33%
- 10 лет*
- -0.36%
LW
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- 3.41%
- 6 месяцев
- -27.23%
- 1 год
- -21.23%
- 3 года*
- -26.27%
- 5 лет*
- -10.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SJM и LW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJM The J. M. Smucker Company | 6.26% | -7.56% | -9.61% | -17.79% | 20.06% | 21.05% | 14.50% | 14.90% | -22.58% | -0.49% |
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | 3.41% | -35.69% | -37.01% | 22.32% | 42.89% | -18.40% | -7.23% | 18.27% | 31.81% | 51.77% |
Correlation
The correlation between SJM and LW is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2016 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
SJM:
$10.86B
LW:
$5.93B
SJM:
-$11.77
LW:
$2.15
SJM:
1.22
LW:
0.91
SJM:
2.07
LW:
3.25
SJM:
$8.93B
LW:
$6.52B
SJM:
$3.00B
LW:
$1.34B
SJM:
-$291.90M
LW:
$893.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SJM vs. LW — Ранг доходности на риск
SJM
LW
Сравнение SJM c LW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The J. M. Smucker Company (SJM) и Lamb Weston Holdings, Inc. (LW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SJM | LW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.94 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | -0.52 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | -0.90 | +0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SJM | LW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | -0.48 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | -0.29 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.15 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок SJM и LW
Максимальная просадка SJM за все время составила -45.67%, что меньше максимальной просадки LW в -64.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJM и LW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SJM | LW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.67% | -64.56% | +18.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.82% | -41.37% | +18.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.35% | -64.56% | +29.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.11% | -64.56% | +26.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.87% | -60.44% | +31.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.48% | -21.26% | +7.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.04% | 23.67% | -13.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности SJM и LW
Текущая волатильность для The J. M. Smucker Company (SJM) составляет 6.74%, в то время как у Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) волатильность равна 10.14%. Это указывает на то, что SJM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SJM | LW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.74% | 10.14% | -3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.90% | 38.17% | -20.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.94% | 44.22% | -14.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.79% | 37.84% | -14.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.21% | 35.85% | -11.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SJM и LW
Дивидендная доходность SJM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности LW в 3.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | 3.52% | 3.53% | 2.15% | 1.04% | 1.10% | 1.48% | 1.17% | 0.93% | 1.04% | 1.33% | 0.00% | 0.00% |
SJM The J. M. Smucker Company | 4.32% | 4.46% | 3.89% | 3.29% | 2.54% | 2.78% | 3.08% | 3.32% | 3.49% | 2.46% | 2.22% | 2.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SJM и LW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The J. M. Smucker Company и Lamb Weston Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SJM и LW
SJM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The J. M. Smucker Company сообщила о валовой прибыли в 915.80M при выручке в 2.34B, что соответствует валовой рентабельности в 39.2%.
LW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 331.60M при выручке в 1.56B, что соответствует валовой рентабельности в 21.2%.
SJM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The J. M. Smucker Company сообщила об операционной прибыли в -548.40M при выручке в 2.34B, что соответствует операционной рентабельности -23.4%.
LW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 126.60M при выручке в 1.56B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
SJM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The J. M. Smucker Company сообщила о чистой прибыли в -724.20M при выручке в 2.34B, что соответствует чистой рентабельности -31.0%.
LW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 54.00M при выручке в 1.56B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
Часто задаваемые вопросы
SJM and LW have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LW has higher volatility (10.14%) compared to SJM (6.74%). In terms of maximum drawdown, SJM dropped -45.67% vs LW's -64.56%.
SJM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SJM и LW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор