Сравнение SJM с HSY
SJM (The J. M. Smucker Company) and HSY (The Hershey Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — SJM in Packaged Foods, HSY in Confectioners. Over the past 10 years, SJM returned -0.36%/yr vs 8.77%/yr for HSY. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SJM и HSY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SJM показывает доходность 6.26%, что значительно выше, чем у HSY с доходностью -1.96%. За последние 10 лет акции SJM уступали акциям HSY по среднегодовой доходности: -0.36% против 8.77% соответственно.
SJM
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 6.26%
- 6 месяцев
- 3.23%
- 1 год
- -4.38%
- 3 года*
- -9.42%
- 5 лет*
- -2.33%
- 10 лет*
- -0.36%
HSY
- 1 день
- -4.70%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- -1.96%
- 6 месяцев
- -1.31%
- 1 год
- 12.00%
- 3 года*
- -9.14%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- 8.77%
Сравнение доходности по годам SJM и HSY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJM The J. M. Smucker Company | 6.26% | -7.56% | -9.61% | -17.79% | 20.06% | 21.05% | 14.50% | 14.90% | -22.58% | -0.49% |
HSY The Hershey Company | -1.96% | 10.98% | -6.51% | -17.88% | 21.86% | 29.58% | 5.90% | 40.20% | -2.92% | 12.33% |
Correlation
The correlation between SJM and HSY is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 1994 г. | 0.37 |
The correlation between SJM and HSY shifts across timeframes, from 0.37 (all time) to 0.52 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SJM:
$10.86B
HSY:
$35.93B
SJM:
-$11.77
HSY:
$5.38
SJM:
1.22
HSY:
2.99
SJM:
2.07
HSY:
7.59
SJM:
$8.93B
HSY:
$11.99B
SJM:
$3.00B
HSY:
$4.17B
SJM:
-$291.90M
HSY:
$2.04B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SJM vs. HSY — Ранг доходности на риск
SJM
HSY
Сравнение SJM c HSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The J. M. Smucker Company (SJM) и The Hershey Company (HSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SJM | HSY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.10 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 0.48 | -0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 1.26 | -1.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SJM | HSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | 0.44 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.13 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | 0.38 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.49 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок SJM и HSY
Максимальная просадка SJM за все время составила -45.67%, что меньше максимальной просадки HSY в -49.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJM и HSY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SJM | HSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.67% | -49.15% | +3.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.82% | -24.98% | +2.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.35% | -42.23% | +6.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.11% | -45.25% | +7.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.11% | -45.25% | +7.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.87% | -30.30% | +1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.48% | -13.10% | -0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.04% | 9.54% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности SJM и HSY
Текущая волатильность для The J. M. Smucker Company (SJM) составляет 6.74%, в то время как у The Hershey Company (HSY) волатильность равна 9.70%. Это указывает на то, что SJM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SJM | HSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.74% | 9.70% | -2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.90% | 19.99% | -2.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.94% | 27.64% | +2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.79% | 22.75% | +1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.21% | 23.44% | +0.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SJM и HSY
Дивидендная доходность SJM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности HSY в 3.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSY The Hershey Company | 3.21% | 3.01% | 3.24% | 2.39% | 1.67% | 1.76% | 2.07% | 2.03% | 2.57% | 2.24% | 2.32% | 2.50% |
SJM The J. M. Smucker Company | 4.32% | 4.46% | 3.89% | 3.29% | 2.54% | 2.78% | 3.08% | 3.32% | 3.49% | 2.46% | 2.22% | 2.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SJM и HSY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The J. M. Smucker Company и The Hershey Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SJM и HSY
SJM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The J. M. Smucker Company сообщила о валовой прибыли в 915.80M при выручке в 2.34B, что соответствует валовой рентабельности в 39.2%.
HSY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hershey Company сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 3.10B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
SJM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The J. M. Smucker Company сообщила об операционной прибыли в -548.40M при выручке в 2.34B, что соответствует операционной рентабельности -23.4%.
HSY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hershey Company сообщила об операционной прибыли в 640.69M при выручке в 3.10B, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.
SJM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The J. M. Smucker Company сообщила о чистой прибыли в -724.20M при выручке в 2.34B, что соответствует чистой рентабельности -31.0%.
HSY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hershey Company сообщила о чистой прибыли в 435.11M при выручке в 3.10B, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
Часто задаваемые вопросы
SJM and HSY have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HSY has higher volatility (9.70%) compared to SJM (6.74%). In terms of maximum drawdown, SJM dropped -45.67% vs HSY's -49.15%.
HSY currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SJM и HSY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор