PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SJLD с LDSF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SJLD с LDSF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SJLD (SanJac Alpha Low Duration ETF) and LDSF (First Trust Low Duration Strategic Focus ETF) are both Short-Term Bond funds. Both are actively managed. Over the past year, SJLD returned 4.97% vs 5.06% for LDSF. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. SJLD charges 0.35%/yr vs 0.87%/yr for LDSF.

Доходность

Сравнение доходности SJLD и LDSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SanJac Alpha Low Duration ETF (SJLD) и First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (LDSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SJLD показывает доходность 1.75%, что значительно выше, чем у LDSF с доходностью 0.74%.

SJLD

1 день
-0.04%
1 месяц
0.06%
С начала года
1.75%
6 месяцев
1.82%
1 год
4.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LDSF

1 день
-0.05%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.74%
6 месяцев
1.04%
1 год
5.06%
3 года*
5.29%
5 лет*
2.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SJLD и LDSF

2026 (YTD)20252024
SJLD
SanJac Alpha Low Duration ETF		1.75%5.20%0.91%
LDSF
First Trust Low Duration Strategic Focus ETF		0.74%6.82%-0.46%

Correlation

The correlation between SJLD and LDSF is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г.

0.34

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SanJac Alpha Low Duration ETF

First Trust Low Duration Strategic Focus ETF

Часто сравнивают с SJLD:
SJLD с LODISJLD с LSSTSJLD с BSVSJLD с SJCPSJLD с FSIGSJLD с DCRESJLD с AVSF
Часто сравнивают с LDSF:
LDSF с FTCBLDSF с HISFLDSF с FSIGLDSF с FMHILDSF с CAAALDSF с XMPTLDSF с SGOV

Доходность на риск

SJLD vs. LDSF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SJLD
Ранг доходности на риск SJLD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJLD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJLD: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJLD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
LDSF
Ранг доходности на риск LDSF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDSF: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDSF: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDSF: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDSF: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDSF: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SJLD c LDSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SanJac Alpha Low Duration ETF (SJLD) и First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (LDSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SJLDLDSFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
2.47

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.15
3.80

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.51

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.78

2.92

+1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.98

12.40

+9.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SJLD vs. LDSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SJLD на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LDSF равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJLD и LDSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SJLDLDSFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

2.47

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.36

0.81

+1.55

Просадки

Сравнение просадок SJLD и LDSF

Максимальная просадка SJLD за все время составила -1.04%, что меньше максимальной просадки LDSF в -8.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJLD и LDSF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SJLDLDSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.04%

-8.56%

+7.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.04%

-1.74%

+0.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-1.74%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-7.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-0.27%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.12%

-1.46%

+1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

0.41%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SJLD и LDSF

Текущая волатильность для SanJac Alpha Low Duration ETF (SJLD) составляет 0.31%, в то время как у First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (LDSF) волатильность равна 0.73%. Это указывает на то, что SJLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LDSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SJLDLDSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.31%

0.73%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.17%

1.65%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99%

2.06%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.95%

3.08%

-1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.95%

3.18%

-1.23%

Сравнение комиссий SJLD и LDSF

SJLD берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии LDSF в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJLD и LDSF

Дивидендная доходность SJLD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что меньше доходности LDSF в 4.63%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
LDSF
First Trust Low Duration Strategic Focus ETF		4.63%4.52%4.53%4.08%2.61%1.97%2.65%3.06%
SJLD
SanJac Alpha Low Duration ETF		3.96%3.74%1.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SJLD and LDSF have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LDSF has higher volatility (0.73%) compared to SJLD (0.31%). In terms of maximum drawdown, SJLD dropped -1.04% vs LDSF's -8.56%.

On 1-year performance, LDSF leads with 5.06% vs 4.97% for SJLD. On fees, SJLD is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SJLD has been the lower-risk option at 0.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LDSF has performed better with a 5.06% return vs 4.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SJLD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.87% for LDSF.

LDSF has the higher dividend yield at 4.63%, compared with 3.96% for SJLD.

They also come from different issuers: SanJac Alpha and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for SJLD and 0.87% for LDSF.

SJLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SJLD и LDSF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор