PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SJCP с MBS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SJCP с MBS

Последнее обновление 15 апр. 2026 г.

SJCP (SanJac Alpha Core Plus Bond ETF) и MBS (Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF) — оба фонда категории Intermediate Core-Plus Bond. Оба фонда управляются активно. За последний год SJCP показал 6.56% против 7.57% у MBS. При корреляции 0.31 их движения в цене в значительной степени независимы. SJCP взимает 0.65% в год против 0.49% у MBS.

Доходность

Сравнение доходности SJCP и MBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SanJac Alpha Core Plus Bond ETF (SJCP) и Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, SJCP показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у MBS с доходностью 1.10%.

SJCP

1 день
0.20%
1 месяц
0.44%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.98%
1 год
6.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MBS

1 день
0.24%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.10%
6 месяцев
2.26%
1 год
7.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SJCP и MBS

2026 (YTD)20252024
SJCP
SanJac Alpha Core Plus Bond ETF		0.84%6.27%-0.16%
MBS
Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF		1.10%8.13%-2.42%

Корреляция

Корреляция между SJCP и MBS составляет 0.31 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г.

0.31

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SanJac Alpha Core Plus Bond ETF

Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF

Часто сравнивают с SJCP:
SJCP с BCPLSJCP с BNDSSJCP с CPLBSJCP с STXTSJCP с ZHOGSJCP с FBNDSJCP с BNDP
Часто сравнивают с MBS:
MBS с MNDOMBS с SPYMBS с IAGMBS с AGGMBS с BIVMBS с SGOVMBS с ETV

Доходность на риск

SJCP vs. MBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SJCP
Ранг доходности на риск SJCP: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJCP: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJCP: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJCP: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJCP: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJCP: 6868
Ранг коэф-та Мартина
MBS
Ранг доходности на риск MBS: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBS: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBS: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBS: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SJCP c MBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SanJac Alpha Core Plus Bond ETF (SJCP) и Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SJCPMBSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.77

2.41

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.08

3.57

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.65

1.46

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.38

3.95

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.55

13.41

+2.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SJCP vs. MBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SJCP на текущий момент составляет 2.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MBS равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJCP и MBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SJCPMBSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

2.41

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.83

1.74

+0.09

Просадки

Сравнение просадок SJCP и MBS

Максимальная просадка SJCP за все время составила -2.01%, что меньше максимальной просадки MBS в -4.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJCP и MBS.

Загрузка...

Показатели просадок

SJCPMBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.01%

-4.09%

+2.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.01%

-2.03%

+0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-1.00%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.24%

-1.00%

+0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

0.60%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SJCP и MBS

SanJac Alpha Core Plus Bond ETF (SJCP) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что SJCP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SJCPMBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

0.98%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.87%

2.06%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42%

3.18%

-0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.40%

4.06%

-1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.40%

4.06%

-1.66%

Сравнение комиссий SJCP и MBS

SJCP берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии MBS в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJCP и MBS

Дивидендная доходность SJCP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что меньше доходности MBS в 5.43%

TTM20252024
SJCP
SanJac Alpha Core Plus Bond ETF		4.36%4.05%1.40%
MBS
Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF		5.43%5.28%4.52%