PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SJCP с MBS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SJCP с MBS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SJCP (SanJac Alpha Core Plus Bond ETF) and MBS (Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Both are actively managed. Over the past year, SJCP returned 4.55% vs 6.50% for MBS. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. SJCP charges 0.65%/yr vs 0.49%/yr for MBS.

Доходность

Сравнение доходности SJCP и MBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SanJac Alpha Core Plus Bond ETF (SJCP) и Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SJCP показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у MBS с доходностью 0.74%.

SJCP

1 день
0.02%
1 месяц
-0.24%
С начала года
0.70%
6 месяцев
0.93%
1 год
4.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MBS

1 день
0.12%
1 месяц
0.07%
С начала года
0.74%
6 месяцев
1.02%
1 год
6.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SJCP и MBS

2026 (YTD)20252024
SJCP
SanJac Alpha Core Plus Bond ETF		0.70%6.27%-0.16%
MBS
Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF		0.74%8.13%-2.42%

Correlation

The correlation between SJCP and MBS is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г.

0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SanJac Alpha Core Plus Bond ETF

Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF

Часто сравнивают с SJCP:
SJCP с SJLDSJCP с BCPLSJCP с CPLBSJCP с FBNDSJCP с BNDPSJCP с BNDSSJCP с APLU
Часто сравнивают с MBS:
MBS с MNDOMBS с SPYMBS с IAGMBS с SGOVMBS с BIVMBS с AGGMBS с ETV

Доходность на риск

SJCP vs. MBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SJCP
Ранг доходности на риск SJCP: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJCP: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJCP: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJCP: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJCP: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJCP: 5656
Ранг коэф-та Мартина
MBS
Ранг доходности на риск MBS: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBS: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBS: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBS: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SJCP c MBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SanJac Alpha Core Plus Bond ETF (SJCP) и Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SJCPMBSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
2.25

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
3.35

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.42

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

2.97

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.71

9.28

+0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SJCP vs. MBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SJCP на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MBS равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJCP и MBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SJCPMBSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.25

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.65

1.61

+0.04

Просадки

Сравнение просадок SJCP и MBS

Максимальная просадка SJCP за все время составила -2.01%, что меньше максимальной просадки MBS в -4.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJCP и MBS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SJCPMBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.01%

-4.09%

+2.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.01%

-2.20%

+0.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-1.35%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.25%

-1.02%

+0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.47%

0.70%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности SJCP и MBS

Текущая волатильность для SanJac Alpha Core Plus Bond ETF (SJCP) составляет 0.59%, в то время как у Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) волатильность равна 0.89%. Это указывает на то, что SJCP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SJCPMBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.59%

0.89%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.69%

2.00%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43%

2.93%

-0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.38%

3.99%

-1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.38%

3.99%

-1.61%

Сравнение комиссий SJCP и MBS

SJCP берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии MBS в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJCP и MBS

Дивидендная доходность SJCP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что меньше доходности MBS в 5.61%

ПозицияTTM20252024
MBS
Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF		5.61%5.28%4.52%
SJCP
SanJac Alpha Core Plus Bond ETF		4.37%4.05%1.40%

Часто задаваемые вопросы

SJCP and MBS have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MBS has higher volatility (0.89%) compared to SJCP (0.59%). In terms of maximum drawdown, SJCP dropped -2.01% vs MBS's -4.09%.

On 1-year performance, MBS leads with 6.50% vs 4.55% for SJCP. On fees, MBS is cheaper at 0.49% per year. On volatility, SJCP has been the lower-risk option at 0.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MBS has performed better with a 6.50% return vs 4.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MBS is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.65% for SJCP.

MBS has the higher dividend yield at 5.61%, compared with 4.37% for SJCP.

They also come from different issuers: SanJac Alpha and Angel Oak. Their fees differ too: 0.65% for SJCP and 0.49% for MBS.

MBS currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SJCP и MBS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор