PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBS с IAG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MBS с IAG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) и IAMGOLD Corporation (IAG).

MBS - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 4 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MBS и IAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) и IAMGOLD Corporation (IAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MBS и IAG

2026 (YTD)20252024
MBS
Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF		0.52%8.13%5.78%
IAG
IAMGOLD Corporation		19.35%219.57%100.78%

Доходность по периодам

С начала года, MBS показывает доходность 0.52%, что значительно ниже, чем у IAG с доходностью 19.35%.

MBS

1 день
0.23%
1 месяц
-1.56%
С начала года
0.52%
6 месяцев
1.97%
1 год
5.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IAG

1 день
4.57%
1 месяц
-18.85%
С начала года
19.35%
6 месяцев
50.80%
1 год
211.39%
3 года*
93.65%
5 лет*
44.35%
10 лет*
24.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF

IAMGOLD Corporation

Часто сравнивают с MBS:
MBS с MNDOMBS с SPYMBS с AGGMBS с ETVMBS с BIVMBS с SGOVMBS с VGIT
Часто сравнивают с IAG:
IAG с GOLDIAG с CDEIAG с IAUIAG с PETSIAG с GCM.LIAG с USAUIAG с TLT

Доходность на риск

MBS vs. IAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBS
Ранг доходности на риск MBS: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBS: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBS: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBS: 5858
Ранг коэф-та Мартина
IAG
Ранг доходности на риск IAG: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAG: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAG: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAG: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAG: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAG: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBS c IAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) и IAMGOLD Corporation (IAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBSIAGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

3.39

-1.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

3.20

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.44

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

6.21

-4.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.13

18.70

-12.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBS vs. IAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBS на текущий момент составляет 1.61, что ниже коэффициента Шарпа IAG равного 3.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBS и IAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBSIAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

3.39

-1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.68

0.12

+1.56

Корреляция

Корреляция между MBS и IAG составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBS и IAG

Дивидендная доходность MBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, тогда как IAG не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
MBS
Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF		5.46%5.28%4.52%
IAG
IAMGOLD Corporation		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MBS и IAG

Максимальная просадка MBS за все время составила -4.09%, что меньше максимальной просадки IAG в -95.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBS и IAG.

Загрузка...

Показатели просадок

MBSIAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.09%

-95.55%

+91.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.54%

-34.60%

+32.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-74.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-86.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

-19.90%

+18.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.00%

-56.44%

+55.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

11.49%

-10.58%

Волатильность

Сравнение волатильности MBS и IAG

Текущая волатильность для Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) составляет 1.03%, в то время как у IAMGOLD Corporation (IAG) волатильность равна 19.94%. Это указывает на то, что MBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MBSIAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

19.94%

-18.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.03%

48.87%

-46.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.58%

62.82%

-59.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.08%

59.87%

-55.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.08%

59.14%

-55.06%