Сравнение MBS с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
MBS и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MBS - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 4 июн. 2021 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности MBS и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MBS и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MBS Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF | 0.52% | 8.13% | 5.78% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 4.50% |
Доходность по периодам
С начала года, MBS показывает доходность 0.52%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
MBS
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 5.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBS и SGOV
MBS берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
MBS vs. SGOV — Ранг доходности на риск
MBS
SGOV
Сравнение MBS c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBS | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 20.61 | -19.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.19 | 283.87 | -281.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 201.33 | -200.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 411.31 | -409.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.13 | 4,618.08 | -4,611.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBS | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 20.61 | -19.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 14.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.68 | 12.34 | -10.66 |
Корреляция
Корреляция между MBS и SGOV составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBS и SGOV
Дивидендная доходность MBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что больше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBS Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF | 5.46% | 5.28% | 4.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок MBS и SGOV
Максимальная просадка MBS за все время составила -4.09%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBS и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| MBS | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.09% | -0.03% | -4.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.54% | -0.01% | -2.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | 0.00% | -1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.00% | 0.00% | -1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 0.00% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBS и SGOV
Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) имеет более высокую волатильность в 1.03% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что MBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MBS | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | 0.06% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.03% | 0.13% | +1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.58% | 0.20% | +3.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.08% | 0.24% | +3.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.08% | 0.24% | +3.84% |