Сравнение MBS с SGOV
MBS (Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF) and SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - MBS is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Angel Oak, while SGOV is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. MBS is actively managed, while SGOV is passively managed. Over the past year, MBS returned 6.50% vs 3.95% for SGOV. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. MBS charges 0.49%/yr vs 0.09%/yr for SGOV.
Доходность
Сравнение доходности MBS и SGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MBS показывает доходность 0.74%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.52%.
MBS
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 6.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MBS и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MBS Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF | 0.74% | 8.13% | 5.78% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.52% | 4.24% | 4.50% |
Correlation
The correlation between MBS and SGOV is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2024 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBS vs. SGOV — Ранг доходности на риск
MBS
SGOV
Сравнение MBS c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBS | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -18.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -272.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 195.55 | -194.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 398.20 | -395.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.28 | 4,462.00 | -4,452.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBS | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | 20.28 | -18.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 14.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.61 | 12.49 | -10.88 |
Просадки
Сравнение просадок MBS и SGOV
Максимальная просадка MBS за все время составила -4.09%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBS и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBS | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.09% | -0.03% | -4.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.20% | -0.01% | -2.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | 0.00% | -1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.02% | -0.00% | -1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 0.00% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBS и SGOV
Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) имеет более высокую волатильность в 0.89% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что MBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBS | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.89% | 0.05% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.00% | 0.13% | +1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.93% | 0.20% | +2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.99% | 0.24% | +3.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.99% | 0.24% | +3.75% |
Сравнение комиссий MBS и SGOV
MBS берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBS и SGOV
Дивидендная доходность MBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что больше доходности SGOV в 3.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBS Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF | 5.61% | 5.28% | 4.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.86% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
MBS and SGOV have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MBS has higher volatility (0.89%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, MBS dropped -4.09% vs SGOV's -0.03%.
On 1-year performance, MBS leads with 6.50% vs 3.95% for SGOV. On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SGOV has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MBS has performed better with a 6.50% return vs 3.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.49% for MBS.
MBS has the higher dividend yield at 5.61%, compared with 3.86% for SGOV.
MBS is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while SGOV is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Angel Oak and iShares. Their fees differ too: 0.49% for MBS and 0.09% for SGOV.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.28 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MBS и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор