PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBS с AGG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MBS с AGG

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).

MBS и AGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MBS - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 4 июн. 2021 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности MBS и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MBS и AGG

2026 (YTD)20252024
MBS
Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF		0.29%8.13%5.78%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		0.02%7.19%3.15%

Доходность по периодам

С начала года, MBS показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 0.02%.

MBS

1 день
-0.09%
1 месяц
-1.73%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.91%
1 год
5.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AGG

1 день
0.23%
1 месяц
-1.79%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.97%
1 год
4.36%
3 года*
3.59%
5 лет*
0.23%
10 лет*
1.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с MBS:
MBS с MNDOMBS с SPYMBS с IAGMBS с ETVMBS с BIVMBS с SGOVMBS с VGIT
Часто сравнивают с AGG:
AGG с BNDAGG с TLTAGG с HYGAGG с FBNDAGG с PIMIXAGG с AGGU.LAGG с IUSB

Сравнение комиссий MBS и AGG

MBS берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%.

MBS
Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

MBS vs. AGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBS
Ранг доходности на риск MBS: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBS: 6666
Ранг коэф-та Мартина
AGG
Ранг доходности на риск AGG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGG: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBS c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBSAGGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.00

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

1.42

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.18

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

1.81

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.59

5.07

+1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBS vs. AGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBS на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа AGG равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBS и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBSAGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.00

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.04

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.66

0.59

+1.06

Корреляция

Корреляция между MBS и AGG составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBS и AGG

Дивидендная доходность MBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.47%, что больше доходности AGG в 3.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MBS
Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF		5.47%5.28%4.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		3.93%3.89%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.72%2.32%2.39%2.45%

Просадки

Сравнение просадок MBS и AGG

Максимальная просадка MBS за все время составила -4.09%, что меньше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBS и AGG.

Загрузка...

Показатели просадок

MBSAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.09%

-18.43%

+14.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.54%

-2.52%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.82%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-2.36%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.99%

-2.71%

+1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

0.90%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности MBS и AGG

Текущая волатильность для Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) составляет 1.01%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 1.66%. Это указывает на то, что MBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MBSAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

1.66%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.02%

2.55%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.62%

4.37%

-0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.08%

6.07%

-1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.08%

5.39%

-1.31%