График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) показал доход в 0.29% с начала года и 5.36% за последние 12 месяцев.
Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 5.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 февр. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.54%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.7 лет.
Исторически 73% месяцев были с положительной доходностью, а 27% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2024 г. с доходностью +2.5%, в то время как худший месяц был окт. 2024 г. с доходностью -2.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении MBS закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 2 авг. 2024 г. с доходностью +1.1%, в то время как худший день был 10 апр. 2025 г. с доходностью -1.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.44% | 1.61% | -1.73% | 0.29% | |||||||||
| 2025 | 0.31% | 2.02% | 0.59% | -0.07% | -0.73% | 1.58% | -0.20% | 1.27% | 1.51% | 0.68% | 0.90% | 0.03% | 8.13% |
| 2024 | 0.07% | 1.03% | -2.29% | 2.43% | 1.50% | 1.78% | 2.53% | 1.67% | -2.93% | 0.55% | -0.55% | 5.78% |
Метрики бенчмарка
Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF: годовая альфа составляет 6.62%, бета — 0.01, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 21.02.2024.
- Этот ETF участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (31.01%) было выше, чем в снижении (17.59%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 6.62%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 31.01%
- Участие в снижении
- 17.59%
Комиссия
Комиссия MBS составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MBS имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 75% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MBS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 0.90 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 1.39 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.21 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 1.40 | +0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.59 | 6.61 | -0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для MBS в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.47 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.47 | $0.46 | $0.39 |
Дивидендный доход | 5.47% | 5.28% | 4.52% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $0.11 | |||||||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.03 | $0.05 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.46 |
| 2024 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.39 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF показал максимальную просадку в 4.09%, зарегистрированную 13 янв. 2025 г.. Полное восстановление заняло 56 торговых сессий.
Текущая просадка Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF составляет 1.79%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -4.09% | 23 сент. 2024 г. | 77 | 13 янв. 2025 г. | 56 | 3 апр. 2025 г. | 133 |
| -2.82% | 12 мар. 2024 г. | 25 | 16 апр. 2024 г. | 34 | 4 июн. 2024 г. | 59 |
| -2.54% | 7 апр. 2025 г. | 33 | 22 мая 2025 г. | 48 | 1 авг. 2025 г. | 81 |
| -2.03% | 3 мар. 2026 г. | 19 | 27 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -1.12% | 7 июн. 2024 г. | 2 | 10 июн. 2024 г. | 3 | 13 июн. 2024 г. | 5 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...