PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MBS - активно управляемый ETF от Angel Oak. MBS был запущен 4 июн. 2021 г. и имеет комиссию 0.49%.

Эмитент
Angel Oak
Дата выпуска
4 июн. 2021 г.
Категория
Intermediate Core-Plus Bond
С плечом
1x (No leverage)
Отслеживаемый индекс
No Index (Active)
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Облигации
Активы под управлением
$154M

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF

Часто сравнивают с MBS:
MBS с MNDOMBS с SPYMBS с IAGMBS с SGOVMBS с BIVMBS с AGGMBS с ETVMBS с TBLLMBS с VGITMBS с VDST.L

Доходность

График доходности MBS

Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) прибавил 0.6% с начала года. Текущая цена акции MBS — $9.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) показал доход в 0.62% с начала года и 6.88% за последние 12 месяцев.

Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF

1 день
-0.29%
1 месяц
-0.22%
С начала года
0.62%
6 месяцев
0.84%
1 год
6.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.74%
1 месяц
4.90%
С начала года
10.35%
6 месяцев
10.28%
1 год
26.52%
3 года*
20.83%
5 лет*
12.30%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность MBS по месяцам

На основе ежедневных данных с 20 февр. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.49%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.8 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2024 г. с доходностью +2.5%, в то время как худший месяц был окт. 2024 г. с доходностью -2.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении MBS закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 2 авг. 2024 г. с доходностью +1.1%, в то время как худший день был 10 апр. 2025 г. с доходностью -1.1%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.44%1.61%-1.73%0.67%-0.16%-0.17%0.62%
20250.31%2.02%0.59%-0.07%-0.73%1.58%-0.20%1.27%1.51%0.68%0.90%0.03%8.13%
20240.07%1.03%-2.29%2.43%1.50%1.78%2.53%1.67%-2.93%0.55%-0.55%5.78%

Метрики бенчмарка

Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF has an annualized alpha of 6.09%, beta of 0.02, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 21, 2024.

  • This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (23.63%) than losses (18.00%) - typical of diversified or defensive assets.
  • Beta of 0.02 may look defensive, but with R2 of 0.01 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
  • R2 of 0.01 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
6.09%
Бета
0.02
R²
0.01
Участие в росте
23.63%
Участие в снижении
18.00%

Комиссия

Комиссия MBS составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

MBS имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ранг доходности на риск MBS: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBS: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBS: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBS: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

MBSБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
2.24

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
3.07

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.41

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

2.93

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.89

13.52

-3.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.48 на акцию.

4.60%4.80%5.00%5.20%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024
Дивиденд$0.48$0.46$0.39

Дивидендный доход

5.61%5.28%4.52%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.03$0.03$0.05$0.05$0.04$0.00$0.19
2025$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.03$0.05$0.04$0.03$0.04$0.46
2024$0.03$0.04$0.04$0.02$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.39

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF показал максимальную просадку в 4.09%, зарегистрированную 13 янв. 2025 г.. Полное восстановление заняло 56 торговых сессий.

Текущая просадка Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF составляет 1.46%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Откат 2025 года2025
-4.09%янв. 2025 г.
3mo 22d2mo 20d
6mo 12dсент. 2024 г. - апр. 2025 г.
Откат 2024 года2024
-2.82%апр. 2024 г.
1mo 5d1mo 19d
2mo 24dмарт 2024 г. - июнь 2024 г.
Распродажа 2025 года2025
-2.54%май 2025 г.
1mo 15d2mo 11d
3mo 26dапр. 2025 г. - авг. 2025 г.
Откат 2026 года2026
-2.20%май 2026 г.
2mo 17d—
3mo 3dмарт 2026 г. - сейчас
Откат 2024 года2024
-1.12%июнь 2024 г.
3d3d
6dиюнь 2024 г. - июнь 2024 г.

Показатели просадок

MBSБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.09%

-56.78%

+52.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.20%

-9.10%

+6.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-0.74%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.02%

-10.72%

+9.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

1.97%

-1.27%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с MBS

Добавьте Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с MBS