PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBS с ETV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MBS с ETV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) и Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund (ETV).

MBS - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 4 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MBS и ETV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) и Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund (ETV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MBS и ETV

2026 (YTD)20252024
MBS
Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF		0.52%8.13%5.78%
ETV
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund		-1.81%8.63%21.95%

Доходность по периодам

С начала года, MBS показывает доходность 0.52%, что значительно выше, чем у ETV с доходностью -1.81%.

MBS

1 день
0.23%
1 месяц
-1.56%
С начала года
0.52%
6 месяцев
1.97%
1 год
5.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ETV

1 день
1.02%
1 месяц
-5.32%
С начала года
-1.81%
6 месяцев
1.04%
1 год
13.72%
3 года*
12.50%
5 лет*
6.66%
10 лет*
8.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF

Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund

Часто сравнивают с MBS:
MBS с MNDOMBS с SPYMBS с IAGMBS с AGGMBS с BIVMBS с SGOVMBS с VGIT
Часто сравнивают с ETV:
ETV с ETWETV с ^GSPCETV с UTFETV с SPYETV с VOOETV с EVTMXETV с VYMSX

Доходность на риск

MBS vs. ETV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBS
Ранг доходности на риск MBS: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBS: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBS: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBS: 5858
Ранг коэф-та Мартина
ETV
Ранг доходности на риск ETV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETV: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETV: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBS c ETV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) и Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund (ETV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBSETVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

0.71

+0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

1.12

+1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.17

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

1.04

+1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.13

5.24

+0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBS vs. ETV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBS на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа ETV равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBS и ETV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBSETVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

0.71

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.68

0.41

+1.27

Корреляция

Корреляция между MBS и ETV составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBS и ETV

Дивидендная доходность MBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что меньше доходности ETV в 8.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MBS
Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF		5.46%5.28%4.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ETV
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund		8.63%8.30%8.18%9.24%10.57%7.94%8.66%8.89%9.86%8.65%8.96%8.69%

Просадки

Сравнение просадок MBS и ETV

Максимальная просадка MBS за все время составила -4.09%, что меньше максимальной просадки ETV в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBS и ETV.

Загрузка...

Показатели просадок

MBSETVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.09%

-52.11%

+48.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.54%

-13.37%

+10.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

-5.84%

+4.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.00%

-5.61%

+4.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

2.65%

-1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности MBS и ETV

Текущая волатильность для Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) составляет 1.03%, в то время как у Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund (ETV) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что MBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MBSETVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

6.71%

-5.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.03%

10.12%

-8.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.58%

19.36%

-15.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.08%

16.85%

-12.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.08%

19.32%

-15.24%