PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBS с ETV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MBS с ETV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MBS (Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF) is Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Angel Oak, while ETV (Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund) is a stock. Over the past year, MBS returned 6.50% vs 20.11% for ETV. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MBS и ETV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) и Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund (ETV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MBS показывает доходность 0.74%, что значительно ниже, чем у ETV с доходностью 7.61%.

MBS

1 день
0.12%
1 месяц
0.07%
С начала года
0.74%
6 месяцев
1.02%
1 год
6.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ETV

1 день
0.13%
1 месяц
2.81%
С начала года
7.61%
6 месяцев
8.59%
1 год
20.11%
3 года*
16.17%
5 лет*
7.64%
10 лет*
9.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MBS и ETV

2026 (YTD)20252024
MBS
Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF		0.74%8.13%5.78%
ETV
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund		7.61%8.63%21.95%

Correlation

The correlation between MBS and ETV is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2024 г.

0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF

Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund

Часто сравнивают с MBS:
MBS с MNDOMBS с SPYMBS с IAGMBS с SGOVMBS с BIVMBS с AGGMBS с TBLL
Часто сравнивают с ETV:
ETV с ETWETV с ^GSPCETV с UTFETV с SPYETV с VOOETV с EVTMXETV с VYMSX

Доходность на риск

MBS vs. ETV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBS
Ранг доходности на риск MBS: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBS: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBS: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBS: 5555
Ранг коэф-та Мартина
ETV
Ранг доходности на риск ETV: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETV: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETV: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBS c ETV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) и Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund (ETV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBSETVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
1.65

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
2.35

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.30

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

1.95

+1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.28

10.03

-0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBS vs. ETV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBS на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа ETV равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBS и ETV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBSETVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

1.65

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

0.43

+1.18

Просадки

Сравнение просадок MBS и ETV

Максимальная просадка MBS за все время составила -4.09%, что меньше максимальной просадки ETV в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBS и ETV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MBSETVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.09%

-52.11%

+48.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.20%

-10.34%

+8.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.27%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-0.13%

-1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.02%

-5.58%

+4.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

2.01%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности MBS и ETV

Текущая волатильность для Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) составляет 0.89%, в то время как у Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund (ETV) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что MBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MBSETVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.89%

3.40%

-2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.00%

10.01%

-8.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93%

12.24%

-9.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.99%

16.88%

-12.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.99%

19.33%

-15.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBS и ETV

Дивидендная доходность MBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что меньше доходности ETV в 7.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETV
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund		7.98%8.30%8.18%9.24%10.57%7.94%8.66%8.89%9.86%8.65%8.96%8.69%
MBS
Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF		5.61%5.28%4.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MBS and ETV have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETV has higher volatility (3.40%) compared to MBS (0.89%). In terms of maximum drawdown, MBS dropped -4.09% vs ETV's -52.11%.

MBS currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MBS и ETV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор