PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPLB с BNDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPLB с BNDS

Последнее обновление 15 апр. 2026 г.

CPLB (NYLI MacKay Core Plus Bond ETF) и BNDS (Infrastructure Capital Bond Income ETF) — оба фонда категории Intermediate Core-Plus Bond. Оба фонда управляются активно. За последний год CPLB показал 7.54% против 17.35% у BNDS. При корреляции 0.47 их движения в цене в значительной степени независимы. CPLB взимает 0.30% в год против 0.81% у BNDS.

Доходность

Сравнение доходности CPLB и BNDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NYLI MacKay Core Plus Bond ETF (CPLB) и Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, CPLB показывает доходность 0.93%, что значительно ниже, чем у BNDS с доходностью 3.53%.

CPLB

1 день
0.26%
1 месяц
0.79%
С начала года
0.93%
6 месяцев
1.34%
1 год
7.54%
3 года*
5.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

BNDS

1 день
0.33%
1 месяц
2.24%
С начала года
3.53%
6 месяцев
4.90%
1 год
17.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPLB и BNDS

2026 (YTD)2025
CPLB
NYLI MacKay Core Plus Bond ETF		0.93%7.64%
BNDS
Infrastructure Capital Bond Income ETF		3.53%8.30%

Корреляция

Корреляция между CPLB и BNDS составляет 0.48 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2025 г.

0.47

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NYLI MacKay Core Plus Bond ETF

Infrastructure Capital Bond Income ETF

Часто сравнивают с CPLB:
CPLB с IWLGCPLB с IUSBCPLB с APCBCPLB с ZHOGCPLB с MAMBCPLB с EUSBCPLB с BNDI
Часто сравнивают с BNDS:
BNDS с BCPLBNDS с BNDPBNDS с BNDIBNDS с FBNDBNDS с BONDBNDS с IUSBBNDS с JHCP

Доходность на риск

CPLB vs. BNDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPLB
Ранг доходности на риск CPLB: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPLB: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPLB: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPLB: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPLB: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPLB: 4747
Ранг коэф-та Мартина
BNDS
Ранг доходности на риск BNDS: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDS: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDS: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDS: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDS: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPLB c BNDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYLI MacKay Core Plus Bond ETF (CPLB) и Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPLBBNDSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

4.16

-2.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.93

6.39

-3.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.97

-0.61

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.97

5.23

-2.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.19

23.81

-12.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPLB vs. BNDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPLB на текущий момент составляет 2.00, что ниже коэффициента Шарпа BNDS равного 4.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPLB и BNDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPLBBNDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

4.16

-2.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

1.78

-1.60

Просадки

Сравнение просадок CPLB и BNDS

Максимальная просадка CPLB за все время составила -18.96%, что больше максимальной просадки BNDS в -6.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPLB и BNDS.

Загрузка...

Показатели просадок

CPLBBNDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.96%

-6.96%

-12.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.60%

-3.45%

+0.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

0.00%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.24%

-0.89%

-6.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

0.76%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности CPLB и BNDS

Текущая волатильность для NYLI MacKay Core Plus Bond ETF (CPLB) составляет 1.69%, в то время как у Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS) волатильность равна 1.94%. Это указывает на то, что CPLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPLBBNDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.69%

1.94%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.66%

2.81%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.84%

4.24%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.07%

5.48%

-0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.07%

5.48%

-0.41%

Сравнение комиссий CPLB и BNDS

CPLB берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии BNDS в 0.81%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPLB и BNDS

Дивидендная доходность CPLB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что меньше доходности BNDS в 7.90%

TTM20252024202320222021
CPLB
NYLI MacKay Core Plus Bond ETF		5.52%5.46%5.40%4.82%3.17%0.95%
BNDS
Infrastructure Capital Bond Income ETF		7.90%7.98%0.00%0.00%0.00%0.00%