Сравнение CPLB с IUSB
CPLB (NYLI MacKay Core Plus Bond ETF) и IUSB (iShares Core Universal USD Bond ETF) — оба фонда категории Intermediate Core-Plus Bond. CPLB управляется активно, а IUSB пассивно. За последние 3 года CPLB показал 5.49% в год против 4.40% в год у IUSB. Корреляция 0.86 указывает на значительное пересечение по экспозиции. CPLB взимает 0.30% в год против 0.06% у IUSB.
Доходность
Сравнение доходности CPLB и IUSB
Загрузка...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CPLB показывает доходность 0.93%, а IUSB немного ниже – 0.90%.
CPLB
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 7.54%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IUSB
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 6.79%
- 3 года*
- 4.40%
- 5 лет*
- 0.59%
- 10 лет*
- 2.10%
Сравнение доходности по годам CPLB и IUSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CPLB NYLI MacKay Core Plus Bond ETF | 0.93% | 7.76% | 4.19% | 7.16% | -14.44% | 0.38% |
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | 0.90% | 7.38% | 2.11% | 6.23% | -13.04% | 0.01% |
Корреляция
Корреляция между CPLB и IUSB составляет 0.90 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г. | 0.86 |
Корреляция между CPLB и IUSB остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.83 до 0.90 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPLB vs. IUSB — Ранг доходности на риск
CPLB
IUSB
Сравнение CPLB c IUSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYLI MacKay Core Plus Bond ETF (CPLB) и iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPLB | IUSB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.00 | 1.83 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.93 | 2.72 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.33 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 2.94 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.19 | 10.26 | +0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPLB | IUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 1.83 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.47 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок CPLB и IUSB
Максимальная просадка CPLB за все время составила -18.96%, что больше максимальной просадки IUSB в -17.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPLB и IUSB.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPLB | IUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.96% | -17.90% | -1.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.60% | -2.49% | -0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.01% | -0.86% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.24% | -3.62% | -3.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 0.71% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPLB и IUSB
NYLI MacKay Core Plus Bond ETF (CPLB) имеет более высокую волатильность в 1.69% по сравнению с iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что CPLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPLB | IUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.69% | 1.54% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.66% | 2.42% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.84% | 3.78% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.07% | 5.77% | -0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.07% | 5.03% | +0.04% |
Сравнение комиссий CPLB и IUSB
CPLB берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IUSB в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPLB и IUSB
Дивидендная доходность CPLB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что больше доходности IUSB в 4.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPLB NYLI MacKay Core Plus Bond ETF | 5.52% | 5.46% | 5.40% | 4.82% | 3.17% | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | 4.21% | 4.17% | 4.04% | 3.46% | 2.53% | 1.74% | 2.68% | 3.04% | 2.98% | 2.56% | 2.60% | 1.95% |