Сравнение CPLB с ZHOG
CPLB (NYLI MacKay Core Plus Bond ETF) и ZHOG (F/m Opportunistic Income ETF) — оба фонда категории Intermediate Core-Plus Bond. Оба фонда управляются активно. За последний год CPLB показал 7.54% против 7.32% у ZHOG. Корреляция 0.73 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. CPLB взимает 0.30% в год против 0.43% у ZHOG.
Доходность
Сравнение доходности CPLB и ZHOG
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, CPLB показывает доходность 0.93%, что значительно выше, чем у ZHOG с доходностью 0.60%.
CPLB
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 7.54%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZHOG
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 7.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPLB и ZHOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CPLB NYLI MacKay Core Plus Bond ETF | 0.93% | 7.76% | 4.19% | 5.77% |
ZHOG F/m Opportunistic Income ETF | 0.60% | 5.98% | 4.94% | 5.92% |
Корреляция
Корреляция между CPLB и ZHOG составляет 0.71 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2023 г. | 0.73 |
Корреляция между CPLB и ZHOG остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.71 до 0.73 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPLB vs. ZHOG — Ранг доходности на риск
CPLB
ZHOG
Сравнение CPLB c ZHOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYLI MacKay Core Plus Bond ETF (CPLB) и F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPLB | ZHOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.00 | 4.23 | -2.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.93 | 6.78 | -3.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.95 | -0.58 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 5.61 | -2.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.19 | 25.65 | -14.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPLB | ZHOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 4.23 | -2.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 1.65 | -1.48 |
Просадки
Сравнение просадок CPLB и ZHOG
Максимальная просадка CPLB за все время составила -18.96%, что больше максимальной просадки ZHOG в -3.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPLB и ZHOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPLB | ZHOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.96% | -3.66% | -15.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.60% | -1.31% | -1.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.01% | -0.16% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.24% | -0.72% | -6.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 0.29% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPLB и ZHOG
NYLI MacKay Core Plus Bond ETF (CPLB) имеет более высокую волатильность в 1.69% по сравнению с F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что CPLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZHOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPLB | ZHOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.69% | 0.64% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.66% | 1.11% | +1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.84% | 1.75% | +2.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.07% | 4.10% | +0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.07% | 4.10% | +0.97% |
Сравнение комиссий CPLB и ZHOG
CPLB берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии ZHOG в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPLB и ZHOG
Дивидендная доходность CPLB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что больше доходности ZHOG в 5.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CPLB NYLI MacKay Core Plus Bond ETF | 5.52% | 5.46% | 5.40% | 4.82% | 3.17% | 0.95% |
ZHOG F/m Opportunistic Income ETF | 5.19% | 5.35% | 5.50% | 1.70% | 0.00% | 0.00% |