PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPLB с EUSB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPLB с EUSB

Последнее обновление 15 апр. 2026 г.

CPLB (NYLI MacKay Core Plus Bond ETF) и EUSB (iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF) — оба фонда категории Intermediate Core-Plus Bond. CPLB управляется активно, а EUSB пассивно. За последние 3 года CPLB показал 5.49% в год против 4.19% в год у EUSB. Корреляция 0.85 указывает на значительное пересечение по экспозиции. CPLB взимает 0.30% в год против 0.12% у EUSB.

Доходность

Сравнение доходности CPLB и EUSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NYLI MacKay Core Plus Bond ETF (CPLB) и iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, CPLB показывает доходность 0.93%, что значительно выше, чем у EUSB с доходностью 0.61%.

CPLB

1 день
0.26%
1 месяц
0.79%
С начала года
0.93%
6 месяцев
1.34%
1 год
7.54%
3 года*
5.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

EUSB

1 день
0.30%
1 месяц
0.87%
С начала года
0.61%
6 месяцев
1.08%
1 год
6.51%
3 года*
4.19%
5 лет*
0.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPLB и EUSB

2026 (YTD)20252024202320222021
CPLB
NYLI MacKay Core Plus Bond ETF		0.93%7.76%4.19%7.16%-14.44%0.38%
EUSB
iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF		0.61%7.45%1.83%5.80%-12.81%0.16%

Корреляция

Корреляция между CPLB и EUSB составляет 0.90 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г.

0.85

Корреляция между CPLB и EUSB остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.81 до 0.90 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NYLI MacKay Core Plus Bond ETF

iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF

Часто сравнивают с CPLB:
CPLB с IWLGCPLB с BNDSCPLB с IUSBCPLB с APCBCPLB с ZHOGCPLB с MAMBCPLB с BNDI
Часто сравнивают с EUSB:
EUSB с EAGGEUSB с SUSBEUSB с VCEBEUSB с GOAUEUSB с SUSCEUSB с IUSBEUSB с HYXF

Доходность на риск

CPLB vs. EUSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPLB
Ранг доходности на риск CPLB: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPLB: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPLB: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPLB: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPLB: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPLB: 4747
Ранг коэф-та Мартина
EUSB
Ранг доходности на риск EUSB: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUSB: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUSB: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUSB: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUSB: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUSB: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPLB c EUSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYLI MacKay Core Plus Bond ETF (CPLB) и iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPLBEUSBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

1.79

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.93

2.67

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.32

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.97

2.85

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.19

9.93

+1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPLB vs. EUSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPLB на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EUSB равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPLB и EUSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPLBEUSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

1.79

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.06

+0.11

Просадки

Сравнение просадок CPLB и EUSB

Максимальная просадка CPLB за все время составила -18.96%, что больше максимальной просадки EUSB в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPLB и EUSB.

Загрузка...

Показатели просадок

CPLBEUSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.96%

-17.87%

-1.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.60%

-2.42%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-0.89%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.24%

-6.62%

-0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

0.69%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности CPLB и EUSB

NYLI MacKay Core Plus Bond ETF (CPLB) имеет более высокую волатильность в 1.69% по сравнению с iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что CPLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPLBEUSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.69%

1.43%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.66%

2.36%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.84%

3.69%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.07%

5.75%

-0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.07%

5.45%

-0.38%

Сравнение комиссий CPLB и EUSB

CPLB берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии EUSB в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPLB и EUSB

Дивидендная доходность CPLB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что больше доходности EUSB в 3.90%

TTM202520242023202220212020
CPLB
NYLI MacKay Core Plus Bond ETF		5.52%5.46%5.40%4.82%3.17%0.95%0.00%
EUSB
iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF		3.90%3.84%3.67%3.08%2.21%1.10%0.57%