Сравнение CPLB с EUSB
CPLB (NYLI MacKay Core Plus Bond ETF) and EUSB (iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. CPLB is actively managed, while EUSB is passively managed. Over the past 5 years, CPLB returned 0.61%/yr vs 0.09%/yr for EUSB. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. CPLB charges 0.30%/yr vs 0.12%/yr for EUSB.
Доходность
Сравнение доходности CPLB и EUSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPLB показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у EUSB с доходностью 0.06%.
CPLB
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.45%
- С начала года
- 0.80%
- 1 год
- 3.25%
- 3 года*
- 5.88%
- 5 лет*
- 0.61%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.79%
EUSB
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.54%
- 6 месяцев
- 0.08%
- С начала года
- 0.06%
- 1 год
- 2.55%
- 3 года*
- 4.46%
- 5 лет*
- 0.09%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.19%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.63M | $2.47M | $1.38M | |
| $1.91M | $1.68M | $2.10M |
Сравнение доходности по годам CPLB и EUSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CPLB NYLI MacKay Core Plus Bond ETF | 0.80% | 7.76% | 4.19% | 7.16% | -14.44% | 0.35% |
EUSB iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF | 0.06% | 7.45% | 1.83% | 5.80% | -12.81% | 0.20% |
Correlation
The correlation between CPLB and EUSB is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.89 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2021 г. | 0.85 |
The correlation between CPLB and EUSB has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPLB vs. EUSB — Ранг доходности на риск
CPLB
EUSB
Сравнение CPLB c EUSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYLI MacKay Core Plus Bond ETF (CPLB) и iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPLB | EUSB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.13 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 1.04 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.40 | 2.55 | +0.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPLB и EUSB
Максимальная просадка CPLB за все время составила -18.96%, что больше максимальной просадки EUSB в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPLB и EUSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPLB | EUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.96% | -17.87% | -1.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.60% | -2.48% | -0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.03% | -4.91% | -0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.86% | -17.38% | -1.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.14% | -1.43% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.88% | -6.35% | -0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 1.00% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPLB и EUSB
Текущая волатильность для NYLI MacKay Core Plus Bond ETF (CPLB) составляет 0.91%, в то время как у iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) волатильность равна 0.99%. Это указывает на то, что CPLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPLB | EUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.91% | 0.99% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.84% | 2.73% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.54% | 3.43% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.02% | 5.79% | -0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.99% | 5.37% | -0.38% |
Сравнение комиссий CPLB и EUSB
CPLB берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии EUSB в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPLB и EUSB
Дивидендная доходность CPLB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.50%, что больше доходности EUSB в 4.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPLB NYLI MacKay Core Plus Bond ETF | 5.50% | 5.46% | 5.40% | 4.82% | 3.17% | 0.95% | 0.00% |
EUSB iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF | 4.00% | 3.84% | 3.67% | 3.08% | 2.21% | 1.10% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
CPLB and EUSB have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EUSB has higher volatility (0.99%) compared to CPLB (0.91%). In terms of maximum drawdown, CPLB dropped -18.96% vs EUSB's -17.87%.
On 5-year performance, CPLB leads with 0.61% vs 0.09% for EUSB. On fees, EUSB is cheaper at 0.12% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, CPLB has performed better with a 0.61% return vs 0.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EUSB is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for CPLB.
CPLB has the higher dividend yield at 5.50%, compared with 4.00% for EUSB.
They also come from different issuers: NYLI and iShares. Their fees differ too: 0.30% for CPLB and 0.12% for EUSB.
CPLB currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPLB и EUSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор