PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPLB с APCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPLB с APCB

Последнее обновление 15 апр. 2026 г.

CPLB (NYLI MacKay Core Plus Bond ETF) и APCB (ActivePassive Core Bond ETF) — оба фонда категории Intermediate Core-Plus Bond. Оба фонда управляются активно. За последний год CPLB показал 7.54% против 6.08% у APCB. Корреляция 0.83 указывает на значительное пересечение по экспозиции. CPLB взимает 0.30% в год против 0.36% у APCB.

Доходность

Сравнение доходности CPLB и APCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NYLI MacKay Core Plus Bond ETF (CPLB) и ActivePassive Core Bond ETF (APCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, CPLB показывает доходность 0.93%, что значительно выше, чем у APCB с доходностью 0.77%.

CPLB

1 день
0.26%
1 месяц
0.79%
С начала года
0.93%
6 месяцев
1.34%
1 год
7.54%
3 года*
5.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

APCB

1 день
0.27%
1 месяц
0.81%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.01%
1 год
6.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPLB и APCB

2026 (YTD)202520242023
CPLB
NYLI MacKay Core Plus Bond ETF		0.93%7.76%4.19%2.61%
APCB
ActivePassive Core Bond ETF		0.77%6.87%1.45%1.57%

Корреляция

Корреляция между CPLB и APCB составляет 0.89 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2023 г.

0.83

Корреляция между CPLB и APCB остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.83 до 0.89 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NYLI MacKay Core Plus Bond ETF

ActivePassive Core Bond ETF

Часто сравнивают с CPLB:
CPLB с IWLGCPLB с BNDSCPLB с IUSBCPLB с ZHOGCPLB с MAMBCPLB с EUSBCPLB с BNDI
Часто сравнивают с APCB:
APCB с SWAGXAPCB с SCHGAPCB с JHCPAPCB с ESGBAPCB с OACPAPCB с ZHOGAPCB с SYSB

Доходность на риск

CPLB vs. APCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPLB
Ранг доходности на риск CPLB: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPLB: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPLB: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPLB: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPLB: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPLB: 4747
Ранг коэф-та Мартина
APCB
Ранг доходности на риск APCB: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APCB: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APCB: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APCB: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APCB: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APCB: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPLB c APCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYLI MacKay Core Plus Bond ETF (CPLB) и ActivePassive Core Bond ETF (APCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPLBAPCBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

1.69

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.93

2.45

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.31

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.97

2.50

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.19

8.91

+2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPLB vs. APCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPLB на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APCB равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPLB и APCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPLBAPCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

1.69

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.74

-0.57

Просадки

Сравнение просадок CPLB и APCB

Максимальная просадка CPLB за все время составила -18.96%, что больше максимальной просадки APCB в -6.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPLB и APCB.

Загрузка...

Показатели просадок

CPLBAPCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.96%

-6.42%

-12.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.60%

-2.51%

-0.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-0.94%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.24%

-1.51%

-5.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

0.70%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности CPLB и APCB

NYLI MacKay Core Plus Bond ETF (CPLB) имеет более высокую волатильность в 1.69% по сравнению с ActivePassive Core Bond ETF (APCB) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что CPLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPLBAPCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.69%

1.39%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.66%

2.33%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.84%

3.64%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.07%

4.89%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.07%

4.89%

+0.18%

Сравнение комиссий CPLB и APCB

CPLB берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии APCB в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPLB и APCB

Дивидендная доходность CPLB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что больше доходности APCB в 4.31%

TTM20252024202320222021
CPLB
NYLI MacKay Core Plus Bond ETF		5.52%5.46%5.40%4.82%3.17%0.95%
APCB
ActivePassive Core Bond ETF		4.31%4.35%4.74%2.22%0.00%0.00%