PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SJB с USHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SJB и USHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short High Yield (SJB) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SJB показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у USHY с доходностью 1.84%.


SJB

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.36%
С начала года
0.54%
6 месяцев
0.39%
1 год
-0.42%
3 года*
-1.92%
5 лет*
-0.52%
10 лет*
-3.86%

USHY

1 день
0.22%
1 месяц
0.62%
С начала года
1.84%
6 месяцев
2.20%
1 год
6.73%
3 года*
8.87%
5 лет*
4.26%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SJB и USHY


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SJB
ProShares Short High Yield
0.54%-1.87%-0.84%-5.63%9.57%-6.69%-9.23%-11.42%2.47%-0.04%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
1.84%8.81%8.45%12.73%-11.18%5.02%6.17%14.24%-2.41%0.16%

Correlation

The correlation between SJB and USHY is -0.93, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2017 г.

-0.92

The correlation between SJB and USHY has been stable across timeframes, ranging from -0.96 to -0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Short High Yield

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF

Доходность на риск

SJB vs. USHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SJB
Ранг доходности на риск SJB: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJB: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJB: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJB: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJB: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJB: 77
Ранг коэф-та Мартина

USHY
Ранг доходности на риск USHY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USHY: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USHY: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USHY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USHY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USHY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SJB c USHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short High Yield (SJB) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SJBUSHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.37

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

2.88

-3.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.49

12.87

-13.36

SJB vs. USHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SJB на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа USHY равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJB и USHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SJB и USHY

Максимальная просадка SJB за все время составила -58.06%, что больше максимальной просадки USHY в -22.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJB и USHY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SJBUSHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.06%

-22.44%

-35.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.74%

-2.43%

-0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.54%

-4.66%

-5.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.30%

-15.56%

+2.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.48%

-0.05%

-57.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.51%

-2.65%

-39.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.41%

0.54%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности SJB и USHY

ProShares Short High Yield (SJB) имеет более высокую волатильность в 1.19% по сравнению с iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что SJB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SJBUSHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

1.12%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.03%

2.97%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.88%

3.69%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.52%

7.35%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.51%

8.23%

+0.28%

Сравнение комиссий SJB и USHY

SJB берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии USHY в 0.15%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SJB и USHY

Дивидендная доходность SJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности USHY в 6.89%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SJB
ProShares Short High Yield
3.44%3.86%5.86%4.10%0.46%0.00%0.07%1.27%0.71%0.00%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
6.89%6.79%6.89%6.63%6.08%5.07%5.30%5.92%6.30%0.73%

Часто задаваемые вопросы


SJB and USHY have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SJB has higher volatility (1.19%) compared to USHY (1.12%). In terms of maximum drawdown, SJB dropped -58.06% vs USHY's -22.44%.

On 5-year performance, USHY leads with 4.26% vs -0.52% for SJB. On fees, USHY is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USHY has performed better with a 4.26% return vs -0.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USHY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for SJB.

USHY has the higher dividend yield at 6.89%, compared with 3.44% for SJB.

SJB is categorized as Inverse Bonds, while USHY is High Yield Bonds. SJB tracks iBoxx $ Liquid High Yield Index (-100%), while USHY tracks ICE BofA US High Yield Constrained Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for SJB and 0.15% for USHY.

USHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SJB и USHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор