Сравнение SJB с USHY
SJB (ProShares Short High Yield) and USHY (iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - SJB is a Inverse Bonds fund tracking the iBoxx $ Liquid High Yield Index (-100%), while USHY is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US High Yield Constrained Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SJB returned -0.52%/yr vs 4.26%/yr for USHY. At a correlation of -0.92, they often move in opposite directions. SJB charges 0.95%/yr vs 0.15%/yr for USHY.
Доходность
Сравнение доходности SJB и USHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SJB показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у USHY с доходностью 1.84%.
SJB
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- -0.42%
- 3 года*
- -1.92%
- 5 лет*
- -0.52%
- 10 лет*
- -3.86%
USHY
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 6.73%
- 3 года*
- 8.87%
- 5 лет*
- 4.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SJB и USHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJB ProShares Short High Yield | 0.54% | -1.87% | -0.84% | -5.63% | 9.57% | -6.69% | -9.23% | -11.42% | 2.47% | -0.04% |
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 1.84% | 8.81% | 8.45% | 12.73% | -11.18% | 5.02% | 6.17% | 14.24% | -2.41% | 0.16% |
Correlation
The correlation between SJB and USHY is -0.93, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2017 г. | -0.92 |
The correlation between SJB and USHY has been stable across timeframes, ranging from -0.96 to -0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SJB vs. USHY — Ранг доходности на риск
SJB
USHY
Сравнение SJB c USHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short High Yield (SJB) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SJB | USHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.37 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 2.88 | -3.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 12.87 | -13.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SJB и USHY
Максимальная просадка SJB за все время составила -58.06%, что больше максимальной просадки USHY в -22.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJB и USHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SJB | USHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.06% | -22.44% | -35.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.74% | -2.43% | -0.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.54% | -4.66% | -5.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.30% | -15.56% | +2.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.48% | -0.05% | -57.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.51% | -2.65% | -39.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.41% | 0.54% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности SJB и USHY
ProShares Short High Yield (SJB) имеет более высокую волатильность в 1.19% по сравнению с iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что SJB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SJB | USHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 1.12% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.03% | 2.97% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.88% | 3.69% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.52% | 7.35% | +0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.51% | 8.23% | +0.28% |
Сравнение комиссий SJB и USHY
SJB берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии USHY в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SJB и USHY
Дивидендная доходность SJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности USHY в 6.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJB ProShares Short High Yield | 3.44% | 3.86% | 5.86% | 4.10% | 0.46% | 0.00% | 0.07% | 1.27% | 0.71% | 0.00% |
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 6.89% | 6.79% | 6.89% | 6.63% | 6.08% | 5.07% | 5.30% | 5.92% | 6.30% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
SJB and USHY have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SJB has higher volatility (1.19%) compared to USHY (1.12%). In terms of maximum drawdown, SJB dropped -58.06% vs USHY's -22.44%.
On 5-year performance, USHY leads with 4.26% vs -0.52% for SJB. On fees, USHY is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, USHY has performed better with a 4.26% return vs -0.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USHY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for SJB.
USHY has the higher dividend yield at 6.89%, compared with 3.44% for SJB.
SJB is categorized as Inverse Bonds, while USHY is High Yield Bonds. SJB tracks iBoxx $ Liquid High Yield Index (-100%), while USHY tracks ICE BofA US High Yield Constrained Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for SJB and 0.15% for USHY.
USHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SJB и USHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор