PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SJB с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SJB с UPRO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SJB (ProShares Short High Yield) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both exchange-traded funds - SJB is a Inverse Bonds fund tracking the iBoxx $ Liquid High Yield Index (-100%), while UPRO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, SJB returned -3.85%/yr vs 30.09%/yr for UPRO. At a correlation of -0.70, they often move in opposite directions. SJB charges 0.95%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.

Доходность

Сравнение доходности SJB и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short High Yield (SJB) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SJB показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 27.90%. За последние 10 лет акции SJB уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -3.85% против 30.09% соответственно.

SJB

1 день
0.20%
1 месяц
-0.20%
С начала года
0.67%
6 месяцев
0.75%
1 год
-0.44%
3 года*
-1.91%
5 лет*
-0.54%
10 лет*
-3.85%

UPRO

1 день
-2.09%
1 месяц
14.64%
С начала года
27.90%
6 месяцев
26.67%
1 год
80.84%
3 года*
52.58%
5 лет*
23.13%
10 лет*
30.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SJB и UPRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SJB
ProShares Short High Yield		0.67%-1.87%-0.84%-5.63%9.57%-6.69%-9.23%-11.42%2.47%-6.17%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		27.90%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%71.37%

Correlation

The correlation between SJB and UPRO is -0.71, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2011 г.

-0.70

The correlation between SJB and UPRO has been stable across timeframes, ranging from -0.73 to -0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SJB и UPRO

Секторы
SJB
UPRO

Финансовые услуги

97.9%
28.8%

Сырьевые материалы

-

0.8%

Коммуникационные услуги

-

4.8%

Потребительский циклический сектор

-

4.5%

Потребительский защитный сектор

-

2.0%

Энергетика

-

1.4%

Здравоохранение

-

3.8%

Промышленность

-

3.4%

Недвижимость

-

0.8%

Технологии

-

17.8%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Финансовые услуги

SJB
97.9%
UPRO
28.8%

Сырьевые материалы

SJB

-

UPRO
0.8%

Коммуникационные услуги

SJB

-

UPRO
4.8%

Потребительский циклический сектор

SJB

-

UPRO
4.5%

Потребительский защитный сектор

SJB

-

UPRO
2.0%

Энергетика

SJB

-

UPRO
1.4%

Здравоохранение

SJB

-

UPRO
3.8%

Промышленность

SJB

-

UPRO
3.4%

Недвижимость

SJB

-

UPRO
0.8%

Технологии

SJB

-

UPRO
17.8%

Коммунальные услуги

SJB

-

UPRO
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short High Yield

ProShares UltraPro S&P 500

Часто сравнивают с SJB:
SJB с TAILSJB с SJNKSJB с CAOSSJB с SPYSJB с CLIPSJB с SIXHSJB с EEM
Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с TMF

Доходность на риск

SJB vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SJB
Ранг доходности на риск SJB: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJB: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJB: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJB: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJB: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJB: 77
Ранг коэф-та Мартина
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SJB c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short High Yield (SJB) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SJBUPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
2.30

-2.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.14
2.76

-2.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.36

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

3.03

-3.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.31

12.80

-13.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SJB vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SJB на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа UPRO равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJB и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SJBUPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

2.30

-2.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.46

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.45

0.56

-1.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.60

0.65

-1.25

Просадки

Сравнение просадок SJB и UPRO

Максимальная просадка SJB за все время составила -58.06%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJB и UPRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SJBUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.06%

-76.82%

+18.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.74%

-26.78%

+24.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.54%

-48.87%

+38.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.30%

-63.94%

+50.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.57%

-76.82%

+42.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.42%

-2.09%

-55.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.47%

-14.42%

-28.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

6.33%

-4.89%

Волатильность

Сравнение волатильности SJB и UPRO

Текущая волатильность для ProShares Short High Yield (SJB) составляет 1.23%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 8.45%. Это указывает на то, что SJB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SJBUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

8.45%

-7.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.95%

26.60%

-23.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.83%

35.35%

-31.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.51%

50.32%

-42.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.52%

53.74%

-45.22%

Сравнение комиссий SJB и UPRO

SJB берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJB и UPRO

Дивидендная доходность SJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности UPRO в 0.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SJB
ProShares Short High Yield		3.44%3.86%5.86%4.10%0.46%0.00%0.07%1.27%0.71%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.68%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Часто задаваемые вопросы

SJB and UPRO have a correlation of -0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPRO has higher volatility (8.45%) compared to SJB (1.23%). In terms of maximum drawdown, SJB dropped -58.06% vs UPRO's -76.82%.

On 10-year performance, UPRO leads with 30.09% vs -3.85% for SJB. On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. On volatility, SJB has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UPRO has performed better with a 30.09% return vs -3.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for SJB.

SJB has the higher dividend yield at 3.44%, compared with 0.68% for UPRO.

SJB is categorized as Inverse Bonds, while UPRO is Leveraged Equities. SJB tracks iBoxx $ Liquid High Yield Index (-100%), while UPRO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for SJB and 0.89% for UPRO.

UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SJB и UPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор