Сравнение SJB с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short High Yield (SJB) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
SJB и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SJB - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index (-100%). Фонд был запущен 21 мар. 2011 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SJB и UPRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SJB и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJB ProShares Short High Yield | 1.66% | -1.87% | -0.84% | -5.63% | 9.57% | -6.69% | -9.23% | -11.42% | 2.47% | -6.17% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -14.14% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 10.09% | 102.30% | -25.11% | 71.37% |
Доходность по периодам
С начала года, SJB показывает доходность 1.66%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -14.14%. За последние 10 лет акции SJB уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -4.14% против 25.53% соответственно.
SJB
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 2.17%
- 1 год
- -0.41%
- 3 года*
- -1.32%
- 5 лет*
- -0.66%
- 10 лет*
- -4.14%
UPRO
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -13.81%
- С начала года
- -14.14%
- 6 месяцев
- -11.56%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 38.31%
- 5 лет*
- 17.16%
- 10 лет*
- 25.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SJB и UPRO
SJB берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.
Доходность на риск
SJB vs. UPRO — Ранг доходности на риск
SJB
UPRO
Сравнение SJB c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short High Yield (SJB) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SJB | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | 0.63 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | 1.21 | -1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.18 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 1.06 | -1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | 4.22 | -4.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SJB | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 0.63 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.34 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.49 | 0.48 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.60 | 0.60 | -1.20 |
Корреляция
Корреляция между SJB и UPRO составляет -0.70. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SJB и UPRO
Дивидендная доходность SJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности UPRO в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJB ProShares Short High Yield | 3.40% | 3.86% | 5.86% | 4.10% | 0.46% | 0.00% | 0.07% | 1.27% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.02% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок SJB и UPRO
Максимальная просадка SJB за все время составила -58.06%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJB и UPRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SJB | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.06% | -76.82% | +18.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.35% | -33.38% | +27.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.30% | -63.94% | +50.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.52% | -76.82% | +40.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.01% | -18.68% | -38.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.30% | -14.53% | -27.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.16% | 8.41% | -3.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности SJB и UPRO
Текущая волатильность для ProShares Short High Yield (SJB) составляет 2.25%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что SJB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SJB | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.25% | 16.04% | -13.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.90% | 28.48% | -25.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.69% | 54.36% | -48.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.50% | 50.34% | -42.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.54% | 53.69% | -45.15% |