Сравнение SJB с UPRO
SJB (ProShares Short High Yield) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both exchange-traded funds - SJB is a Inverse Bonds fund tracking the iBoxx $ Liquid High Yield Index (-100%), while UPRO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, SJB returned -3.97%/yr vs 30.12%/yr for UPRO. At a correlation of -0.70, they often move in opposite directions. SJB charges 0.95%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.
Доходность
Сравнение доходности SJB и UPRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SJB показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 16.62%. За последние 10 лет акции SJB уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -3.97% против 30.12% соответственно.
SJB
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- -0.99%
- 3 года*
- -2.61%
- 5 лет*
- -0.59%
- 10 лет*
- -3.97%
UPRO
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -5.86%
- С начала года
- 16.62%
- 6 месяцев
- 12.20%
- 1 год
- 56.32%
- 3 года*
- 45.99%
- 5 лет*
- 20.00%
- 10 лет*
- 30.12%
Сравнение доходности по годам SJB и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJB ProShares Short High Yield | -0.44% | -1.87% | -0.84% | -5.63% | 9.57% | -6.69% | -9.23% | -11.42% | 2.47% | -6.17% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 16.62% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 10.09% | 102.30% | -25.11% | 71.37% |
Correlation
The correlation between SJB and UPRO is -0.72, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2011 г. | -0.70 |
The correlation between SJB and UPRO has been stable across timeframes, ranging from -0.73 to -0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SJB vs. UPRO — Ранг доходности на риск
SJB
UPRO
Сравнение SJB c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short High Yield (SJB) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SJB | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.26 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 2.11 | -2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 8.56 | -9.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SJB и UPRO
Максимальная просадка SJB за все время составила -58.06%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJB и UPRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SJB | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.06% | -76.82% | +18.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.32% | -26.78% | +23.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.54% | -48.87% | +38.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.30% | -63.94% | +50.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.57% | -76.82% | +42.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.90% | -10.72% | -47.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.52% | -14.39% | -28.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.31% | 6.60% | -5.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности SJB и UPRO
Текущая волатильность для ProShares Short High Yield (SJB) составляет 1.58%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 14.62%. Это указывает на то, что SJB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SJB | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 14.62% | -13.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.25% | 29.40% | -26.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.05% | 37.26% | -33.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.54% | 50.62% | -43.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.50% | 53.78% | -45.28% |
Сравнение комиссий SJB и UPRO
SJB берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SJB и UPRO
Дивидендная доходность SJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности UPRO в 0.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJB ProShares Short High Yield | 3.47% | 3.86% | 5.86% | 4.10% | 0.46% | 0.00% | 0.07% | 1.27% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.75% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
SJB and UPRO have a correlation of -0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UPRO has higher volatility (14.62%) compared to SJB (1.58%). In terms of maximum drawdown, SJB dropped -58.06% vs UPRO's -76.82%.
On 10-year performance, UPRO leads with 30.12% vs -3.97% for SJB. On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. On volatility, SJB has been the lower-risk option at 1.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UPRO has performed better with a 30.12% return vs -3.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for SJB.
SJB has the higher dividend yield at 3.47%, compared with 0.75% for UPRO.
SJB is categorized as Inverse Bonds, while UPRO is Leveraged Equities. SJB tracks iBoxx $ Liquid High Yield Index (-100%), while UPRO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for SJB and 0.89% for UPRO.
UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SJB и UPRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор