PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SJB с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SJB с TQQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SJB (ProShares Short High Yield) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both exchange-traded funds - SJB is a Inverse Bonds fund tracking the iBoxx $ Liquid High Yield Index (-100%), while TQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SJB returned -3.84%/yr vs 44.95%/yr for TQQQ. At a correlation of -0.62, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SJB и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short High Yield (SJB) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SJB показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 61.91%. За последние 10 лет акции SJB уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: -3.84% против 44.95% соответственно.

SJB

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.13%
С начала года
0.48%
6 месяцев
0.59%
1 год
-0.45%
3 года*
-2.01%
5 лет*
-0.58%
10 лет*
-3.84%

TQQQ

1 день
-1.55%
1 месяц
26.46%
С начала года
61.91%
6 месяцев
54.01%
1 год
132.34%
3 года*
68.49%
5 лет*
27.97%
10 лет*
44.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SJB и TQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SJB
ProShares Short High Yield		0.48%-1.87%-0.84%-5.63%9.57%-6.69%-9.23%-11.42%2.47%-6.17%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		61.91%34.35%58.27%198.04%-79.09%82.98%110.05%133.84%-19.79%118.06%

Correlation

The correlation between SJB and TQQQ is -0.63, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2011 г.

-0.62

The correlation between SJB and TQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.67 to -0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SJB и TQQQ

Секторы
SJB
TQQQ

Финансовые услуги

97.9%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.8%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Финансовые услуги

SJB
97.9%
TQQQ
0.2%

Сырьевые материалы

SJB

-

TQQQ
1.1%

Коммуникационные услуги

SJB

-

TQQQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

SJB

-

TQQQ
12.3%

Потребительский защитный сектор

SJB

-

TQQQ
7.7%

Энергетика

SJB

-

TQQQ
0.6%

Здравоохранение

SJB

-

TQQQ
4.2%

Промышленность

SJB

-

TQQQ
2.8%

Недвижимость

SJB

-

TQQQ
0.1%

Технологии

SJB

-

TQQQ
53.8%

Коммунальные услуги

SJB

-

TQQQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short High Yield

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с SJB:
SJB с TAILSJB с SJNKSJB с CAOSSJB с SPYSJB с CLIPSJB с SIXHSJB с EEM
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с SPXLTQQQ с UPROTQQQ с TECL

Доходность на риск

SJB vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SJB
Ранг доходности на риск SJB: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJB: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJB: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJB: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJB: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJB: 88
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SJB c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short High Yield (SJB) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SJBTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
2.80

-2.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.14
3.01

-3.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.39

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

3.60

-3.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.31

11.77

-12.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SJB vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SJB на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJB и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SJBTQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

2.80

-2.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.42

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.45

0.68

-1.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.60

0.74

-1.34

Просадки

Сравнение просадок SJB и TQQQ

Максимальная просадка SJB за все время составила -58.06%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJB и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SJBTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.06%

-81.66%

+23.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.74%

-36.97%

+34.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.54%

-58.04%

+47.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.30%

-81.66%

+68.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.57%

-81.66%

+47.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.51%

-2.29%

-55.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.48%

-18.52%

-23.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

11.28%

-9.83%

Волатильность

Сравнение волатильности SJB и TQQQ

Текущая волатильность для ProShares Short High Yield (SJB) составляет 1.22%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 13.35%. Это указывает на то, что SJB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SJBTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

13.35%

-12.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.95%

36.04%

-33.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.83%

47.60%

-43.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.51%

66.50%

-58.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.52%

65.95%

-57.43%

Сравнение комиссий SJB и TQQQ

И SJB, и TQQQ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJB и TQQQ

Дивидендная доходность SJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности TQQQ в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SJB
ProShares Short High Yield		3.44%3.86%5.86%4.10%0.46%0.00%0.07%1.27%0.71%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.37%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

SJB and TQQQ have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TQQQ has higher volatility (13.35%) compared to SJB (1.22%). In terms of maximum drawdown, SJB dropped -58.06% vs TQQQ's -81.66%.

On 10-year performance, TQQQ leads with 44.95% vs -3.84% for SJB. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SJB has been the lower-risk option at 1.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TQQQ has performed better with a 44.95% return vs -3.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SJB and TQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.

SJB has the higher dividend yield at 3.44%, compared with 0.37% for TQQQ.

SJB is categorized as Inverse Bonds, while TQQQ is Leveraged Equities. SJB tracks iBoxx $ Liquid High Yield Index (-100%), while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%).

TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SJB и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор