PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SJB с TLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SJB с TLT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SJB (ProShares Short High Yield) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - SJB is a Inverse Bonds fund tracking the iBoxx $ Liquid High Yield Index (-100%), while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SJB returned -3.85%/yr vs -1.66%/yr for TLT. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. SJB charges 0.95%/yr vs 0.15%/yr for TLT.

Доходность

Сравнение доходности SJB и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short High Yield (SJB) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SJB показывает доходность 0.67%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -0.27%. За последние 10 лет акции SJB уступали акциям TLT по среднегодовой доходности: -3.85% против -1.66% соответственно.

SJB

1 день
0.20%
1 месяц
-0.20%
С начала года
0.67%
6 месяцев
0.75%
1 год
-0.44%
3 года*
-1.91%
5 лет*
-0.54%
10 лет*
-3.85%

TLT

1 день
-0.40%
1 месяц
0.81%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
-2.02%
1 год
4.93%
3 года*
-1.80%
5 лет*
-6.31%
10 лет*
-1.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SJB и TLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SJB
ProShares Short High Yield		0.67%-1.87%-0.84%-5.63%9.57%-6.69%-9.23%-11.42%2.47%-6.17%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		-0.27%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%14.12%-1.61%9.18%

Correlation

The correlation between SJB and TLT is -0.47, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2011 г.

0.03

The correlation between SJB and TLT shifts across timeframes, from -0.52 (3 years) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short High Yield

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с SJB:
SJB с TAILSJB с SJNKSJB с CAOSSJB с SPYSJB с CLIPSJB с SIXHSJB с EEM
Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с BNDTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с EDV

Доходность на риск

SJB vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SJB
Ранг доходности на риск SJB: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJB: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJB: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJB: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJB: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJB: 77
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SJB c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short High Yield (SJB) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SJBTLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
0.51

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.14
0.80

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.09

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

0.65

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.31

1.63

-1.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SJB vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SJB на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа TLT равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJB и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SJBTLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

0.51

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

-0.40

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.45

-0.11

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.60

0.26

-0.86

Просадки

Сравнение просадок SJB и TLT

Максимальная просадка SJB за все время составила -58.06%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJB и TLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SJBTLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.06%

-48.35%

-9.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.74%

-7.58%

+4.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.54%

-19.18%

+8.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.30%

-43.70%

+30.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.57%

-48.35%

+13.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.42%

-40.44%

-16.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.47%

-13.82%

-28.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

3.04%

-1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности SJB и TLT

Текущая волатильность для ProShares Short High Yield (SJB) составляет 1.23%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 2.76%. Это указывает на то, что SJB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SJBTLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

2.76%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.95%

6.50%

-3.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.83%

9.77%

-5.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.51%

15.87%

-8.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.52%

14.91%

-6.39%

Сравнение комиссий SJB и TLT

SJB берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJB и TLT

Дивидендная доходность SJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности TLT в 4.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SJB
ProShares Short High Yield		3.44%3.86%5.86%4.10%0.46%0.00%0.07%1.27%0.71%0.00%0.00%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.59%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Часто задаваемые вопросы

SJB and TLT have a correlation of -0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TLT has higher volatility (2.76%) compared to SJB (1.23%). In terms of maximum drawdown, SJB dropped -58.06% vs TLT's -48.35%.

On 10-year performance, TLT leads with -1.66% vs -3.85% for SJB. On fees, TLT is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SJB has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TLT has performed better with a -1.66% return vs -3.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TLT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for SJB.

TLT has the higher dividend yield at 4.59%, compared with 3.44% for SJB.

SJB is categorized as Inverse Bonds, while TLT is Government Bonds. SJB tracks iBoxx $ Liquid High Yield Index (-100%), while TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for SJB and 0.15% for TLT.

TLT currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SJB и TLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор