Сравнение SJB с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short High Yield (SJB) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
SJB и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SJB - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index (-100%). Фонд был запущен 21 мар. 2011 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SJB и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SJB и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJB ProShares Short High Yield | 1.66% | -1.87% | -0.84% | -5.63% | 9.57% | -6.69% | -9.23% | -11.42% | 2.47% | -6.17% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, SJB показывает доходность 1.66%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции SJB уступали акциям TLT по среднегодовой доходности: -4.14% против -1.39% соответственно.
SJB
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 2.17%
- 1 год
- -0.41%
- 3 года*
- -1.32%
- 5 лет*
- -0.66%
- 10 лет*
- -4.14%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SJB и TLT
SJB берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
SJB vs. TLT — Ранг доходности на риск
SJB
TLT
Сравнение SJB c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short High Yield (SJB) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SJB | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | -0.13 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | -0.10 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.99 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | -0.06 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | -0.13 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SJB | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | -0.13 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | -0.37 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.49 | -0.09 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.60 | 0.26 | -0.86 |
Корреляция
Корреляция между SJB и TLT составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SJB и TLT
Дивидендная доходность SJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что меньше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJB ProShares Short High Yield | 3.40% | 3.86% | 5.86% | 4.10% | 0.46% | 0.00% | 0.07% | 1.27% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок SJB и TLT
Максимальная просадка SJB за все время составила -58.06%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJB и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| SJB | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.06% | -48.35% | -9.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.35% | -9.23% | +2.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.30% | -43.70% | +30.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.52% | -48.35% | +11.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.01% | -40.23% | -16.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.30% | -13.62% | -28.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.16% | 4.39% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности SJB и TLT
Текущая волатильность для ProShares Short High Yield (SJB) составляет 2.25%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что SJB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SJB | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.25% | 3.71% | -1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.90% | 6.61% | -3.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.69% | 11.40% | -5.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.50% | 15.88% | -8.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.54% | 14.93% | -6.39% |