PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SJB с TLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SJB с TLT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SJB (ProShares Short High Yield) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - SJB is a Inverse Bonds fund tracking the iBoxx $ Liquid High Yield Index (-100%), while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SJB returned -3.49%/yr vs -2.23%/yr for TLT. Their 0.02 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SJB charges 0.95%/yr vs 0.15%/yr for TLT.

Доходность

Сравнение доходности SJB и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short High Yield (SJB) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SJB показывает доходность 0.71%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -2.22%. За последние 10 лет акции SJB уступали акциям TLT по среднегодовой доходности: -3.49% против -2.23% соответственно.

SJB

1 день
0.13%
1 месяц
0.40%
6 месяцев
0.51%
С начала года
0.71%
1 год
0.41%
3 года*
-1.86%
5 лет*
-0.26%
10 лет*
-3.49%
Всё время*
-5.08%

TLT

1 день
0.22%
1 месяц
-2.48%
6 месяцев
-1.90%
С начала года
-2.22%
1 год
-1.73%
3 года*
-0.82%
5 лет*
-7.75%
10 лет*
-2.23%
Всё время*
3.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SJB

ProShares Short High Yield
$1.62M$1.58M$2.90M

TLT

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
$2.70B$2.15B$2.23B

Сравнение доходности по годам SJB и TLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SJB
ProShares Short High Yield		0.71%-1.87%-0.84%-5.63%9.57%-6.69%-9.23%-11.42%2.47%-6.17%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		-2.22%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%14.12%-1.61%9.18%

Correlation

The correlation between SJB and TLT is -0.49, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.49

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.50

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

-0.40

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2011 г.

0.02

The correlation between SJB and TLT shifts across timeframes, from -0.50 (3 years) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short High Yield

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с SJB:
SJB с TAILSJB с SJNKSJB с CAOSSJB с SIXHSJB с SPYSJB с CLIPSJB с EEM
Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с VGLTTLT с BNDTLT с TLTWTLT с EDV

Доходность на риск

SJB vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SJB
Ранг доходности на риск SJB: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJB: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJB: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJB: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJB: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJB: 1212
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SJB c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short High Yield (SJB) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SJBTLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.10
-0.19

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.17
-0.20

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

0.98

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.15

-0.22

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.28

-0.48

+0.76

SJB vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SJB на текущий момент составляет 0.10, что выше коэффициента Шарпа TLT равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJB и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SJB и TLT

Максимальная просадка SJB за все время составила -58.06%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJB и TLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SJBTLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.06%

-48.35%

-9.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.74%

-7.74%

+5.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.54%

-14.79%

+4.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.30%

-43.70%

+30.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.86%

-48.35%

+15.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.41%

-41.60%

-15.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.63%

-14.00%

-28.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

3.65%

-2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SJB и TLT

Текущая волатильность для ProShares Short High Yield (SJB) составляет 1.21%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 2.51%. Это указывает на то, что SJB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SJBTLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

2.51%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.23%

6.88%

-3.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.95%

9.25%

-5.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.52%

15.74%

-8.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.44%

14.83%

-6.39%

Сравнение комиссий SJB и TLT

SJB берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJB и TLT

Дивидендная доходность SJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности TLT в 4.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SJB
ProShares Short High Yield		3.60%3.86%5.86%4.10%0.46%0.00%0.07%1.27%0.71%0.00%0.00%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.70%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Часто задаваемые вопросы

SJB and TLT have a correlation of -0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TLT has higher volatility (2.51%) compared to SJB (1.21%). In terms of maximum drawdown, SJB dropped -58.06% vs TLT's -48.35%.

On 10-year performance, TLT leads with -2.23% vs -3.49% for SJB. On fees, TLT is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SJB has been the lower-risk option at 1.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TLT has performed better with a -2.23% return vs -3.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TLT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for SJB.

TLT has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 3.60% for SJB.

SJB is categorized as Inverse Bonds, while TLT is Government Bonds. SJB tracks iBoxx $ Liquid High Yield Index (-100%), while TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for SJB and 0.15% for TLT.

SJB currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SJB и TLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор