Сравнение SJB с TBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short High Yield (SJB) и ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX).
SJB и TBX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SJB - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index (-100%). Фонд был запущен 21 мар. 2011 г.. TBX - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury (7-10 Y) (-100%). Фонд был запущен 4 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SJB и TBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SJB и TBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJB ProShares Short High Yield | 1.66% | -1.87% | -0.84% | -5.63% | 9.57% | -6.69% | -9.23% | -11.42% | 2.47% | -6.17% |
TBX ProShares Short 7-10 Year Treasury | 1.57% | -1.15% | 8.52% | 3.99% | 18.31% | 1.70% | -9.96% | -5.20% | 1.25% | -2.61% |
Доходность по периодам
С начала года, SJB показывает доходность 1.66%, что значительно выше, чем у TBX с доходностью 1.57%. За последние 10 лет акции SJB уступали акциям TBX по среднегодовой доходности: -4.14% против 1.73% соответственно.
SJB
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 2.17%
- 1 год
- -0.41%
- 3 года*
- -1.32%
- 5 лет*
- -0.66%
- 10 лет*
- -4.14%
TBX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 2.27%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- 5.11%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 1.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SJB и TBX
И SJB, и TBX имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
SJB vs. TBX — Ранг доходности на риск
SJB
TBX
Сравнение SJB c TBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short High Yield (SJB) и ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SJB | TBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | 0.48 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | 0.75 | -0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.11 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 0.43 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | 0.60 | -0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SJB | TBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 0.48 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.64 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.49 | 0.24 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.60 | -0.17 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между SJB и TBX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SJB и TBX
Дивидендная доходность SJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности TBX в 3.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJB ProShares Short High Yield | 3.40% | 3.86% | 5.86% | 4.10% | 0.46% | 0.00% | 0.07% | 1.27% | 0.71% |
TBX ProShares Short 7-10 Year Treasury | 3.09% | 3.45% | 6.58% | 4.07% | 0.40% | 0.00% | 0.10% | 1.53% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок SJB и TBX
Максимальная просадка SJB за все время составила -58.06%, что больше максимальной просадки TBX в -41.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJB и TBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SJB | TBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.06% | -41.04% | -17.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.35% | -6.77% | +0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.30% | -7.77% | -5.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.52% | -19.46% | -17.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.01% | -18.30% | -38.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.30% | -26.74% | -15.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.16% | 4.84% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности SJB и TBX
ProShares Short High Yield (SJB) имеет более высокую волатильность в 2.25% по сравнению с ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) с волатильностью 1.92%. Это указывает на то, что SJB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SJB | TBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.25% | 1.92% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.90% | 3.22% | -0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.69% | 8.65% | -2.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.50% | 8.43% | -0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.54% | 7.14% | +1.40% |