PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SJB с TBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SJB с TBX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SJB (ProShares Short High Yield) and TBX (ProShares Short 7-10 Year Treasury) are both Inverse Bonds funds from ProShares - SJB tracks the iBoxx $ Liquid High Yield Index (-100%) while TBX tracks the ICE BofA US Treasury (7-10 Y) (-100%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SJB returned -3.84%/yr vs 1.90%/yr for TBX. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SJB и TBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short High Yield (SJB) и ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SJB показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у TBX с доходностью 2.92%. За последние 10 лет акции SJB уступали акциям TBX по среднегодовой доходности: -3.84% против 1.90% соответственно.

SJB

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.13%
С начала года
0.48%
6 месяцев
0.59%
1 год
-0.45%
3 года*
-2.01%
5 лет*
-0.58%
10 лет*
-3.84%

TBX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.55%
С начала года
2.92%
6 месяцев
3.57%
1 год
2.73%
3 года*
4.72%
5 лет*
5.96%
10 лет*
1.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SJB и TBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SJB
ProShares Short High Yield		0.48%-1.87%-0.84%-5.63%9.57%-6.69%-9.23%-11.42%2.47%-6.17%
TBX
ProShares Short 7-10 Year Treasury		2.92%-1.15%8.52%3.99%18.31%1.70%-9.96%-5.20%1.25%-2.61%

Correlation

The correlation between SJB and TBX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2011 г.

0.03

Over the past year, SJB and TBX have become more correlated (0.50) than their long-term average of 0.03, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов SJB и TBX

Секторы
SJB
TBX

Финансовые услуги

97.9%
55.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SJB
97.9%
TBX
55.0%

Сырьевые материалы

SJB

-

TBX

-

Коммуникационные услуги

SJB

-

TBX

-

Потребительский циклический сектор

SJB

-

TBX

-

Потребительский защитный сектор

SJB

-

TBX

-

Энергетика

SJB

-

TBX

-

Здравоохранение

SJB

-

TBX

-

Промышленность

SJB

-

TBX

-

Недвижимость

SJB

-

TBX

-

Технологии

SJB

-

TBX

-

Коммунальные услуги

SJB

-

TBX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short High Yield

ProShares Short 7-10 Year Treasury

Часто сравнивают с SJB:
SJB с TAILSJB с SJNKSJB с CAOSSJB с SPYSJB с CLIPSJB с SIXHSJB с EEM
Часто сравнивают с TBX:
TBX с TBTTBX с ^TYXTBX с IEFTBX с SPMOTBX с PULSTBX с ^GSPCTBX с FXAIX

Доходность на риск

SJB vs. TBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SJB
Ранг доходности на риск SJB: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJB: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJB: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJB: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJB: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJB: 88
Ранг коэф-та Мартина
TBX
Ранг доходности на риск TBX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SJB c TBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short High Yield (SJB) и ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SJBTBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
0.56

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.14
0.82

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.10

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

0.81

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.31

1.52

-1.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SJB vs. TBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SJB на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа TBX равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJB и TBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SJBTBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

0.56

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.71

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.45

0.27

-0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.60

-0.16

-0.45

Просадки

Сравнение просадок SJB и TBX

Максимальная просадка SJB за все время составила -58.06%, что больше максимальной просадки TBX в -41.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJB и TBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SJBTBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.06%

-41.04%

-17.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.74%

-3.39%

+0.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.54%

-7.77%

-2.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.30%

-7.77%

-5.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.57%

-19.46%

-15.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.51%

-17.22%

-40.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.48%

-26.64%

-15.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

1.80%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности SJB и TBX

Текущая волатильность для ProShares Short High Yield (SJB) составляет 1.22%, в то время как у ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) волатильность равна 1.68%. Это указывает на то, что SJB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SJBTBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

1.68%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.95%

3.39%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.83%

4.97%

-1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.51%

8.44%

-0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.52%

7.14%

+1.38%

Сравнение комиссий SJB и TBX

И SJB, и TBX имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJB и TBX

Дивидендная доходность SJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности TBX в 3.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SJB
ProShares Short High Yield		3.44%3.86%5.86%4.10%0.46%0.00%0.07%1.27%0.71%
TBX
ProShares Short 7-10 Year Treasury		3.05%3.45%6.58%4.07%0.40%0.00%0.10%1.53%0.72%

Часто задаваемые вопросы

SJB and TBX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TBX has higher volatility (1.68%) compared to SJB (1.22%). In terms of maximum drawdown, SJB dropped -58.06% vs TBX's -41.04%.

On 10-year performance, TBX leads with 1.90% vs -3.84% for SJB. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SJB has been the lower-risk option at 1.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TBX has performed better with a 1.90% return vs -3.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SJB and TBX have the same expense ratio: 0.95% per year.

SJB has the higher dividend yield at 3.44%, compared with 3.05% for TBX.

SJB tracks iBoxx $ Liquid High Yield Index (-100%), while TBX tracks ICE BofA US Treasury (7-10 Y) (-100%).

TBX currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SJB и TBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор