PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SJB с SSO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SJB с SSO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SJB (ProShares Short High Yield) and SSO (ProShares Ultra S&P500) are both exchange-traded funds - SJB is a Inverse Bonds fund tracking the iBoxx $ Liquid High Yield Index (-100%), while SSO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, SJB returned -3.85%/yr vs 24.21%/yr for SSO. At a correlation of -0.69, they often move in opposite directions. SJB charges 0.95%/yr vs 0.87%/yr for SSO.

Доходность

Сравнение доходности SJB и SSO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short High Yield (SJB) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SJB показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью 19.37%. За последние 10 лет акции SJB уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: -3.85% против 24.21% соответственно.

SJB

1 день
0.20%
1 месяц
-0.20%
С начала года
0.67%
6 месяцев
0.75%
1 год
-0.44%
3 года*
-1.91%
5 лет*
-0.54%
10 лет*
-3.85%

SSO

1 день
-1.40%
1 месяц
9.75%
С начала года
19.37%
6 месяцев
18.81%
1 год
52.69%
3 года*
37.56%
5 лет*
19.62%
10 лет*
24.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SJB и SSO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SJB
ProShares Short High Yield		0.67%-1.87%-0.84%-5.63%9.57%-6.69%-9.23%-11.42%2.47%-6.17%
SSO
ProShares Ultra S&P500		19.37%26.19%43.48%46.65%-38.98%60.57%21.54%63.45%-14.60%44.35%

Correlation

The correlation between SJB and SSO is -0.71, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2011 г.

-0.69

The correlation between SJB and SSO has been stable across timeframes, ranging from -0.73 to -0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SJB и SSO

Секторы
SJB
SSO

Финансовые услуги

97.9%
11.8%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.2%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.6%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Финансовые услуги

SJB
97.9%
SSO
11.8%

Сырьевые материалы

SJB

-

SSO
1.8%

Коммуникационные услуги

SJB

-

SSO
11.2%

Потребительский циклический сектор

SJB

-

SSO
10.1%

Потребительский защитный сектор

SJB

-

SSO
4.9%

Энергетика

SJB

-

SSO
3.5%

Здравоохранение

SJB

-

SSO
8.5%

Промышленность

SJB

-

SSO
8.3%

Недвижимость

SJB

-

SSO
1.9%

Технологии

SJB

-

SSO
35.6%

Коммунальные услуги

SJB

-

SSO
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short High Yield

ProShares Ultra S&P500

Часто сравнивают с SJB:
SJB с TAILSJB с SJNKSJB с CAOSSJB с SPYSJB с CLIPSJB с SIXHSJB с EEM
Часто сравнивают с SSO:
SSO с QLDSSO с SPYSSO с UPROSSO с VOOSSO с SPUUSSO с SPXLSSO с QQQ

Доходность на риск

SJB vs. SSO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SJB
Ранг доходности на риск SJB: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJB: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJB: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJB: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJB: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJB: 77
Ранг коэф-та Мартина
SSO
Ранг доходности на риск SSO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SJB c SSO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short High Yield (SJB) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SJBSSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
2.25

-2.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.14
2.86

-2.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.38

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

2.91

-3.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.31

12.80

-13.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SJB vs. SSO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SJB на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа SSO равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJB и SSO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SJBSSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

2.25

-2.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.59

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.45

0.68

-1.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.60

0.42

-1.02

Просадки

Сравнение просадок SJB и SSO

Максимальная просадка SJB за все время составила -58.06%, что меньше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJB и SSO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SJBSSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.06%

-84.67%

+26.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.74%

-18.17%

+15.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.54%

-35.21%

+24.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.30%

-46.73%

+33.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.57%

-59.34%

+24.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.42%

-1.40%

-56.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.47%

-19.57%

-22.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

4.13%

-2.69%

Волатильность

Сравнение волатильности SJB и SSO

Текущая волатильность для ProShares Short High Yield (SJB) составляет 1.23%, в то время как у ProShares Ultra S&P500 (SSO) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что SJB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SJBSSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

5.66%

-4.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.95%

17.78%

-14.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.83%

23.60%

-19.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.51%

33.65%

-26.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.52%

35.89%

-27.37%

Сравнение комиссий SJB и SSO

SJB берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJB и SSO

Дивидендная доходность SJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности SSO в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SJB
ProShares Short High Yield		3.44%3.86%5.86%4.10%0.46%0.00%0.07%1.27%0.71%0.00%0.00%0.00%
SSO
ProShares Ultra S&P500		0.62%0.68%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%

Часто задаваемые вопросы

SJB and SSO have a correlation of -0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSO has higher volatility (5.66%) compared to SJB (1.23%). In terms of maximum drawdown, SJB dropped -58.06% vs SSO's -84.67%.

On 10-year performance, SSO leads with 24.21% vs -3.85% for SJB. On fees, SSO is cheaper at 0.87% per year. On volatility, SJB has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SSO has performed better with a 24.21% return vs -3.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SSO is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.95% for SJB.

SJB has the higher dividend yield at 3.44%, compared with 0.62% for SSO.

SJB is categorized as Inverse Bonds, while SSO is Leveraged Equities. SJB tracks iBoxx $ Liquid High Yield Index (-100%), while SSO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for SJB and 0.87% for SSO.

SSO currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SJB и SSO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор