Сравнение SJB с SSO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short High Yield (SJB) и ProShares Ultra S&P500 (SSO).
SJB и SSO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SJB - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index (-100%). Фонд был запущен 21 мар. 2011 г.. SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SJB и SSO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SJB и SSO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJB ProShares Short High Yield | 1.66% | -1.87% | -0.84% | -5.63% | 9.57% | -6.69% | -9.23% | -11.42% | 2.47% | -6.17% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | -8.90% | 26.19% | 43.48% | 46.65% | -38.98% | 60.57% | 21.54% | 63.45% | -14.60% | 44.35% |
Доходность по периодам
С начала года, SJB показывает доходность 1.66%, что значительно выше, чем у SSO с доходностью -8.90%. За последние 10 лет акции SJB уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: -4.14% против 21.24% соответственно.
SJB
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 2.17%
- 1 год
- -0.41%
- 3 года*
- -1.32%
- 5 лет*
- -0.66%
- 10 лет*
- -4.14%
SSO
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- -8.90%
- 6 месяцев
- -6.36%
- 1 год
- 27.41%
- 3 года*
- 28.90%
- 5 лет*
- 15.68%
- 10 лет*
- 21.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SJB и SSO
SJB берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.
Доходность на риск
SJB vs. SSO — Ранг доходности на риск
SJB
SSO
Сравнение SJB c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short High Yield (SJB) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SJB | SSO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | 0.76 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | 1.27 | -1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.19 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 1.22 | -1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | 5.19 | -5.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SJB | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 0.76 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.47 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.49 | 0.59 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.60 | 0.38 | -0.98 |
Корреляция
Корреляция между SJB и SSO составляет -0.69. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SJB и SSO
Дивидендная доходность SJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности SSO в 0.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJB ProShares Short High Yield | 3.40% | 3.86% | 5.86% | 4.10% | 0.46% | 0.00% | 0.07% | 1.27% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.81% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок SJB и SSO
Максимальная просадка SJB за все время составила -58.06%, что меньше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJB и SSO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SJB | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.06% | -84.67% | +26.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.35% | -23.17% | +16.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.30% | -46.73% | +33.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.52% | -59.34% | +22.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.01% | -12.18% | -44.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.30% | -19.72% | -22.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.16% | 5.44% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности SJB и SSO
Текущая волатильность для ProShares Short High Yield (SJB) составляет 2.25%, в то время как у ProShares Ultra S&P500 (SSO) волатильность равна 10.69%. Это указывает на то, что SJB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SJB | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.25% | 10.69% | -8.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.90% | 18.99% | -16.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.69% | 36.46% | -30.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.50% | 33.66% | -26.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.54% | 35.86% | -27.32% |