PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SJB с PYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SJB с PYLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SJB (ProShares Short High Yield) and PYLD (PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund) are both exchange-traded funds - SJB is a Inverse Bonds fund tracking the iBoxx $ Liquid High Yield Index (-100%), while PYLD is a Multisector Bonds fund actively managed by PIMCO. SJB is passively managed, while PYLD is actively managed. Over the past year, SJB returned -0.44% vs 7.40% for PYLD. At a correlation of -0.63, they often move in opposite directions. SJB charges 0.95%/yr vs 0.55%/yr for PYLD.

Доходность

Сравнение доходности SJB и PYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short High Yield (SJB) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SJB показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у PYLD с доходностью 0.95%.

SJB

1 день
0.20%
1 месяц
-0.20%
С начала года
0.67%
6 месяцев
0.75%
1 год
-0.44%
3 года*
-1.91%
5 лет*
-0.54%
10 лет*
-3.85%

PYLD

1 день
-0.23%
1 месяц
0.53%
С начала года
0.95%
6 месяцев
1.31%
1 год
7.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SJB и PYLD

2026 (YTD)202520242023
SJB
ProShares Short High Yield		0.67%-1.87%-0.84%-4.12%
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund		0.95%9.57%7.69%5.60%

Correlation

The correlation between SJB and PYLD is -0.67, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2023 г.

-0.63

The correlation between SJB and PYLD has been stable across timeframes, ranging from -0.67 to -0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SJB и PYLD

Секторы
SJB
PYLD

Финансовые услуги

97.9%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SJB
97.9%
PYLD

-

Сырьевые материалы

SJB

-

PYLD

-

Коммуникационные услуги

SJB

-

PYLD

-

Потребительский циклический сектор

SJB

-

PYLD

-

Потребительский защитный сектор

SJB

-

PYLD

-

Энергетика

SJB

-

PYLD
100.0%

Здравоохранение

SJB

-

PYLD

-

Промышленность

SJB

-

PYLD

-

Недвижимость

SJB

-

PYLD

-

Технологии

SJB

-

PYLD

-

Коммунальные услуги

SJB

-

PYLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short High Yield

PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund

Часто сравнивают с SJB:
SJB с TAILSJB с SJNKSJB с CAOSSJB с SPYSJB с CLIPSJB с SIXHSJB с EEM
Часто сравнивают с PYLD:
PYLD с PIMIXPYLD с BINCPYLD с PONPXPYLD с CGMSPYLD с AGGPYLD с FLXRPYLD с FTBD

Доходность на риск

SJB vs. PYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SJB
Ранг доходности на риск SJB: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJB: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJB: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJB: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJB: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJB: 77
Ранг коэф-та Мартина
PYLD
Ранг доходности на риск PYLD: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYLD: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYLD: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYLD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYLD: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYLD: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SJB c PYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short High Yield (SJB) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SJBPYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
2.42

-2.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.14
3.56

-3.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.48

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

2.29

-2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.31

10.44

-10.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SJB vs. PYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SJB на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа PYLD равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJB и PYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SJBPYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

2.42

-2.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.60

2.04

-2.65

Просадки

Сравнение просадок SJB и PYLD

Максимальная просадка SJB за все время составила -58.06%, что больше максимальной просадки PYLD в -4.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJB и PYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SJBPYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.06%

-4.52%

-53.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.74%

-3.25%

+0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.54%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.30%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.42%

-0.44%

-56.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.47%

-0.65%

-41.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

0.71%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности SJB и PYLD

ProShares Short High Yield (SJB) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) имеют волатильность 1.23% и 1.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SJBPYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

1.24%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.95%

2.50%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.83%

3.08%

+0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.51%

3.99%

+3.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.52%

3.99%

+4.53%

Сравнение комиссий SJB и PYLD

SJB берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PYLD в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJB и PYLD

Дивидендная доходность SJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности PYLD в 6.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund		6.30%6.21%6.40%2.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SJB
ProShares Short High Yield		3.44%3.86%5.86%4.10%0.46%0.00%0.07%1.27%0.71%

Часто задаваемые вопросы

SJB and PYLD have a correlation of -0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PYLD has higher volatility (1.24%) compared to SJB (1.23%). In terms of maximum drawdown, SJB dropped -58.06% vs PYLD's -4.52%.

On 1-year performance, PYLD leads with 7.40% vs -0.44% for SJB. On fees, PYLD is cheaper at 0.55% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PYLD has performed better with a 7.40% return vs -0.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PYLD is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.95% for SJB.

PYLD has the higher dividend yield at 6.30%, compared with 3.44% for SJB.

SJB is categorized as Inverse Bonds, while PYLD is Multisector Bonds. They also come from different issuers: ProShares and PIMCO. Their fees differ too: 0.95% for SJB and 0.55% for PYLD.

PYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SJB и PYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор