PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SJB с JNK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SJB с JNK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SJB (ProShares Short High Yield) and JNK (SPDR Barclays High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - SJB is a Inverse Bonds fund tracking the iBoxx $ Liquid High Yield Index (-100%), while JNK is a High Yield Bonds fund tracking the Barclays Capital High Yield Very Liquid Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SJB returned -3.84%/yr vs 4.97%/yr for JNK. At a correlation of -0.92, they often move in opposite directions. SJB charges 0.95%/yr vs 0.40%/yr for JNK.

Доходность

Сравнение доходности SJB и JNK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short High Yield (SJB) и SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SJB показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у JNK с доходностью 1.67%. За последние 10 лет акции SJB уступали акциям JNK по среднегодовой доходности: -3.84% против 4.97% соответственно.

SJB

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.13%
С начала года
0.48%
6 месяцев
0.59%
1 год
-0.45%
3 года*
-2.01%
5 лет*
-0.58%
10 лет*
-3.84%

JNK

1 день
0.16%
1 месяц
0.47%
С начала года
1.67%
6 месяцев
2.10%
1 год
7.16%
3 года*
8.73%
5 лет*
3.72%
10 лет*
4.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SJB и JNK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SJB
ProShares Short High Yield		0.48%-1.87%-0.84%-5.63%9.57%-6.69%-9.23%-11.42%2.47%-6.17%
JNK
SPDR Barclays High Yield Bond ETF		1.67%8.76%7.71%12.42%-12.19%4.00%4.95%14.88%-3.28%6.49%

Correlation

The correlation between SJB and JNK is -0.94, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2011 г.

-0.92

The correlation between SJB and JNK has been stable across timeframes, ranging from -0.97 to -0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SJB и JNK

Секторы
SJB
JNK

Финансовые услуги

97.9%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SJB
97.9%
JNK

-

Сырьевые материалы

SJB

-

JNK

-

Коммуникационные услуги

SJB

-

JNK

-

Потребительский циклический сектор

SJB

-

JNK

-

Потребительский защитный сектор

SJB

-

JNK

-

Энергетика

SJB

-

JNK
0.0%

Здравоохранение

SJB

-

JNK

-

Промышленность

SJB

-

JNK

-

Недвижимость

SJB

-

JNK

-

Технологии

SJB

-

JNK
0.0%

Коммунальные услуги

SJB

-

JNK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short High Yield

SPDR Barclays High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с SJB:
SJB с TAILSJB с SJNKSJB с CAOSSJB с SPYSJB с CLIPSJB с SIXHSJB с EEM
Часто сравнивают с JNK:
JNK с HYGJNK с SPHYJNK с USHYJNK с VWEHXJNK с JEPIJNK с VTCJNK с SPSB

Доходность на риск

SJB vs. JNK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SJB
Ранг доходности на риск SJB: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJB: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJB: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJB: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJB: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJB: 88
Ранг коэф-та Мартина
JNK
Ранг доходности на риск JNK: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNK: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNK: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNK: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNK: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNK: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SJB c JNK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short High Yield (SJB) и SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SJBJNKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
1.89

-2.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.14
2.86

-3.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.36

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

2.87

-3.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.31

12.66

-12.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SJB vs. JNK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SJB на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа JNK равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJB и JNK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SJBJNKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

1.89

-2.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.49

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.45

0.60

-1.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.60

0.42

-1.03

Просадки

Сравнение просадок SJB и JNK

Максимальная просадка SJB за все время составила -58.06%, что больше максимальной просадки JNK в -38.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJB и JNK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SJBJNKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.06%

-38.48%

-19.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.74%

-2.51%

-0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.54%

-5.02%

-5.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.30%

-16.67%

+3.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.57%

-22.89%

-11.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.51%

-0.10%

-57.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.48%

-3.70%

-38.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

0.57%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности SJB и JNK

ProShares Short High Yield (SJB) имеет более высокую волатильность в 1.22% по сравнению с SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что SJB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SJBJNKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

1.14%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.95%

2.97%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.83%

3.82%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.51%

7.54%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.52%

8.31%

+0.21%

Сравнение комиссий SJB и JNK

SJB берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JNK в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJB и JNK

Дивидендная доходность SJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности JNK в 6.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNK
SPDR Barclays High Yield Bond ETF		6.61%6.54%6.63%6.38%6.06%4.27%5.11%5.44%5.90%5.60%6.06%6.59%
SJB
ProShares Short High Yield		3.44%3.86%5.86%4.10%0.46%0.00%0.07%1.27%0.71%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SJB and JNK have a correlation of -0.94, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SJB has higher volatility (1.22%) compared to JNK (1.14%). In terms of maximum drawdown, SJB dropped -58.06% vs JNK's -38.48%.

On 10-year performance, JNK leads with 4.97% vs -3.84% for SJB. On fees, JNK is cheaper at 0.40% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, JNK has performed better with a 4.97% return vs -3.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JNK is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.95% for SJB.

JNK has the higher dividend yield at 6.61%, compared with 3.44% for SJB.

SJB is categorized as Inverse Bonds, while JNK is High Yield Bonds. SJB tracks iBoxx $ Liquid High Yield Index (-100%), while JNK tracks Barclays Capital High Yield Very Liquid Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.95% for SJB and 0.40% for JNK.

JNK currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SJB и JNK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор