PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SJB с IWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SJB с IWM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SJB (ProShares Short High Yield) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - SJB is a Inverse Bonds fund tracking the iBoxx $ Liquid High Yield Index (-100%), while IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SJB returned -3.85%/yr vs 10.93%/yr for IWM. At a correlation of -0.65, they often move in opposite directions. SJB charges 0.95%/yr vs 0.19%/yr for IWM.

Доходность

Сравнение доходности SJB и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short High Yield (SJB) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SJB показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 17.07%. За последние 10 лет акции SJB уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: -3.85% против 10.93% соответственно.

SJB

1 день
0.20%
1 месяц
-0.20%
С начала года
0.67%
6 месяцев
0.75%
1 год
-0.44%
3 года*
-1.91%
5 лет*
-0.54%
10 лет*
-3.85%

IWM

1 день
-1.37%
1 месяц
3.52%
С начала года
17.07%
6 месяцев
15.83%
1 год
39.10%
3 года*
17.88%
5 лет*
6.11%
10 лет*
10.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SJB и IWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SJB
ProShares Short High Yield		0.67%-1.87%-0.84%-5.63%9.57%-6.69%-9.23%-11.42%2.47%-6.17%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		17.07%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Correlation

The correlation between SJB and IWM is -0.68, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2011 г.

-0.65

The correlation between SJB and IWM has been stable across timeframes, ranging from -0.70 to -0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SJB и IWM

Секторы
SJB
IWM

Финансовые услуги

97.9%
15.8%

Сырьевые материалы

-

4.5%

Коммуникационные услуги

-

2.0%

Потребительский циклический сектор

-

7.8%

Потребительский защитный сектор

-

2.1%

Энергетика

-

6.0%

Здравоохранение

-

15.8%

Промышленность

-

17.1%

Недвижимость

-

5.7%

Технологии

-

19.5%

Коммунальные услуги

-

3.0%

Финансовые услуги

SJB
97.9%
IWM
15.8%

Сырьевые материалы

SJB

-

IWM
4.5%

Коммуникационные услуги

SJB

-

IWM
2.0%

Потребительский циклический сектор

SJB

-

IWM
7.8%

Потребительский защитный сектор

SJB

-

IWM
2.1%

Энергетика

SJB

-

IWM
6.0%

Здравоохранение

SJB

-

IWM
15.8%

Промышленность

SJB

-

IWM
17.1%

Недвижимость

SJB

-

IWM
5.7%

Технологии

SJB

-

IWM
19.5%

Коммунальные услуги

SJB

-

IWM
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short High Yield

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с SJB:
SJB с TAILSJB с SJNKSJB с CAOSSJB с SPYSJB с CLIPSJB с SIXHSJB с EEM
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с IWO

Доходность на риск

SJB vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SJB
Ранг доходности на риск SJB: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJB: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJB: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJB: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJB: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJB: 77
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SJB c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short High Yield (SJB) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SJBIWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
2.05

-2.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.14
2.85

-2.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.34

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

3.56

-3.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.31

12.64

-12.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SJB vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SJB на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа IWM равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJB и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SJBIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

2.05

-2.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.27

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.45

0.48

-0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.60

0.37

-0.97

Просадки

Сравнение просадок SJB и IWM

Максимальная просадка SJB за все время составила -58.06%, примерно равная максимальной просадке IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJB и IWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SJBIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.06%

-59.05%

+0.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.74%

-11.03%

+8.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.54%

-27.50%

+16.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.30%

-31.91%

+18.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.57%

-41.13%

+6.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.42%

-1.49%

-55.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.47%

-10.77%

-31.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

3.10%

-1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности SJB и IWM

Текущая волатильность для ProShares Short High Yield (SJB) составляет 1.23%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что SJB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SJBIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

5.75%

-4.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.95%

13.53%

-10.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.83%

19.20%

-15.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.51%

22.52%

-15.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.52%

23.04%

-14.52%

Сравнение комиссий SJB и IWM

SJB берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJB и IWM

Дивидендная доходность SJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности IWM в 0.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.88%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%
SJB
ProShares Short High Yield		3.44%3.86%5.86%4.10%0.46%0.00%0.07%1.27%0.71%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SJB and IWM have a correlation of -0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWM has higher volatility (5.75%) compared to SJB (1.23%). In terms of maximum drawdown, SJB dropped -58.06% vs IWM's -59.05%.

On 10-year performance, IWM leads with 10.93% vs -3.85% for SJB. On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. On volatility, SJB has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWM has performed better with a 10.93% return vs -3.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.95% for SJB.

SJB has the higher dividend yield at 3.44%, compared with 0.88% for IWM.

SJB is categorized as Inverse Bonds, while IWM is Small Cap Blend Equities. SJB tracks iBoxx $ Liquid High Yield Index (-100%), while IWM tracks Russell 2000 Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for SJB and 0.19% for IWM.

IWM currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SJB и IWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор