Сравнение SJB с IWM
SJB (ProShares Short High Yield) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - SJB is a Inverse Bonds fund tracking the iBoxx $ Liquid High Yield Index (-100%), while IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SJB returned -3.86%/yr vs 11.58%/yr for IWM. At a correlation of -0.65, they often move in opposite directions. SJB charges 0.95%/yr vs 0.19%/yr for IWM.
Доходность
Сравнение доходности SJB и IWM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SJB показывает доходность 0.74%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 20.47%. За последние 10 лет акции SJB уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: -3.86% против 11.58% соответственно.
SJB
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- -0.07%
- 3 года*
- -2.22%
- 5 лет*
- -0.36%
- 10 лет*
- -3.86%
IWM
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 3.82%
- С начала года
- 20.47%
- 6 месяцев
- 17.64%
- 1 год
- 40.90%
- 3 года*
- 19.22%
- 5 лет*
- 6.27%
- 10 лет*
- 11.58%
Сравнение доходности по годам SJB и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJB ProShares Short High Yield | 0.74% | -1.87% | -0.84% | -5.63% | 9.57% | -6.69% | -9.23% | -11.42% | 2.47% | -6.17% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 20.47% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Correlation
The correlation between SJB and IWM is -0.70, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2011 г. | -0.65 |
The correlation between SJB and IWM has been stable across timeframes, ranging from -0.71 to -0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SJB vs. IWM — Ранг доходности на риск
SJB
IWM
Сравнение SJB c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short High Yield (SJB) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SJB | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.34 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 3.73 | -3.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 13.18 | -13.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SJB и IWM
Максимальная просадка SJB за все время составила -58.06%, примерно равная максимальной просадке IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJB и IWM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SJB | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.06% | -59.05% | +0.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.74% | -11.03% | +8.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.54% | -27.50% | +16.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.30% | -31.91% | +18.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.57% | -41.13% | +6.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.40% | -0.96% | -56.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.52% | -10.75% | -31.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 3.11% | -1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности SJB и IWM
Текущая волатильность для ProShares Short High Yield (SJB) составляет 1.06%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что SJB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SJB | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.06% | 6.56% | -5.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.03% | 14.31% | -11.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.88% | 19.74% | -15.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.52% | 22.61% | -15.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.50% | 23.06% | -14.56% |
Сравнение комиссий SJB и IWM
SJB берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SJB и IWM
Дивидендная доходность SJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности IWM в 0.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.90% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
SJB ProShares Short High Yield | 3.43% | 3.86% | 5.86% | 4.10% | 0.46% | 0.00% | 0.07% | 1.27% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SJB and IWM have a correlation of -0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IWM has higher volatility (6.56%) compared to SJB (1.06%). In terms of maximum drawdown, SJB dropped -58.06% vs IWM's -59.05%.
On 10-year performance, IWM leads with 11.58% vs -3.86% for SJB. On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. On volatility, SJB has been the lower-risk option at 1.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IWM has performed better with a 11.58% return vs -3.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.95% for SJB.
SJB has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 0.90% for IWM.
SJB is categorized as Inverse Bonds, while IWM is Small Cap Blend Equities. SJB tracks iBoxx $ Liquid High Yield Index (-100%), while IWM tracks Russell 2000 Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for SJB and 0.19% for IWM.
IWM currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SJB и IWM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор