Сравнение SJB с IWM
SJB (ProShares Short High Yield) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - SJB is a Inverse Bonds fund tracking the iBoxx $ Liquid High Yield Index (-100%), while IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SJB returned -3.49%/yr vs 10.76%/yr for IWM. Their -0.65 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. SJB charges 0.95%/yr vs 0.19%/yr for IWM.
Доходность
Сравнение доходности SJB и IWM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SJB показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 22.29%. За последние 10 лет акции SJB уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: -3.49% против 10.76% соответственно.
SJB
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.40%
- 6 месяцев
- 0.51%
- С начала года
- 0.71%
- 1 год
- 0.41%
- 3 года*
- -1.86%
- 5 лет*
- -0.26%
- 10 лет*
- -3.49%
- Всё время*
- -5.08%
IWM
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 15.54%
- С начала года
- 22.29%
- 1 год
- 37.14%
- 3 года*
- 16.95%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 10.76%
- Всё время*
- 8.85%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.83B | $6.34B | $7.39B | |
| $1.62M | $1.58M | $2.90M |
Сравнение доходности по годам SJB и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJB ProShares Short High Yield | 0.71% | -1.87% | -0.84% | -5.63% | 9.57% | -6.69% | -9.23% | -11.42% | 2.47% | -6.17% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 22.29% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Correlation
The correlation between SJB and IWM is -0.72, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.72 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.69 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.71 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2011 г. | -0.65 |
The correlation between SJB and IWM has been stable across timeframes, ranging from -0.72 to -0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SJB vs. IWM — Ранг доходности на риск
SJB
IWM
Сравнение SJB c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short High Yield (SJB) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SJB | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.32 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 3.38 | -3.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.28 | 11.99 | -11.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SJB и IWM
Максимальная просадка SJB за все время составила -58.06%, примерно равная максимальной просадке IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJB и IWM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SJB | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.06% | -59.05% | +0.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.74% | -11.03% | +8.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.54% | -27.50% | +16.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.30% | -31.91% | +18.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.86% | -41.13% | +8.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.41% | -0.64% | -56.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.63% | -10.70% | -31.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | 3.11% | -1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности SJB и IWM
Текущая волатильность для ProShares Short High Yield (SJB) составляет 1.21%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что SJB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SJB | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.21% | 4.53% | -3.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.23% | 14.23% | -11.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.95% | 19.30% | -15.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.52% | 22.49% | -14.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.44% | 23.02% | -14.58% |
Сравнение комиссий SJB и IWM
SJB берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SJB и IWM
Дивидендная доходность SJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности IWM в 0.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.89% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
SJB ProShares Short High Yield | 3.60% | 3.86% | 5.86% | 4.10% | 0.46% | 0.00% | 0.07% | 1.27% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SJB and IWM have a correlation of -0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IWM has higher volatility (4.53%) compared to SJB (1.21%). In terms of maximum drawdown, SJB dropped -58.06% vs IWM's -59.05%.
On 10-year performance, IWM leads with 10.76% vs -3.49% for SJB. On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. On volatility, SJB has been the lower-risk option at 1.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IWM has performed better with a 10.76% return vs -3.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.95% for SJB.
SJB has the higher dividend yield at 3.60%, compared with 0.89% for IWM.
SJB is categorized as Inverse Bonds, while IWM is Small Cap Blend Equities. SJB tracks iBoxx $ Liquid High Yield Index (-100%), while IWM tracks Russell 2000 Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for SJB and 0.19% for IWM.
IWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SJB и IWM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор