Сравнение SJB с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short High Yield (SJB) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
SJB и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SJB - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index (-100%). Фонд был запущен 21 мар. 2011 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SJB и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SJB и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJB ProShares Short High Yield | 1.66% | -1.87% | -0.84% | -5.63% | 9.57% | -6.69% | -9.23% | -11.42% | 2.47% | -6.17% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, SJB показывает доходность 1.66%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции SJB уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: -4.14% против 9.83% соответственно.
SJB
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 2.17%
- 1 год
- -0.41%
- 3 года*
- -1.32%
- 5 лет*
- -0.66%
- 10 лет*
- -4.14%
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SJB и IWM
SJB берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
SJB vs. IWM — Ранг доходности на риск
SJB
IWM
Сравнение SJB c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short High Yield (SJB) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SJB | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | 1.15 | -1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | 1.70 | -1.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.22 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 1.93 | -2.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | 7.08 | -7.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SJB | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 1.15 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.15 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.49 | 0.43 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.60 | 0.34 | -0.94 |
Корреляция
Корреляция между SJB и IWM составляет -0.65. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SJB и IWM
Дивидендная доходность SJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJB ProShares Short High Yield | 3.40% | 3.86% | 5.86% | 4.10% | 0.46% | 0.00% | 0.07% | 1.27% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок SJB и IWM
Максимальная просадка SJB за все время составила -58.06%, примерно равная максимальной просадке IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJB и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| SJB | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.06% | -59.05% | +0.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.35% | -13.74% | +7.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.30% | -31.91% | +18.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.52% | -41.13% | +4.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.01% | -7.33% | -49.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.30% | -10.83% | -31.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.16% | 3.73% | +1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности SJB и IWM
Текущая волатильность для ProShares Short High Yield (SJB) составляет 2.25%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что SJB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SJB | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.25% | 7.36% | -5.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.90% | 14.48% | -11.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.69% | 23.18% | -17.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.50% | 22.54% | -15.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.54% | 22.99% | -14.45% |