PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SJB с HYLB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SJB с HYLB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SJB (ProShares Short High Yield) and HYLB (Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - SJB is a Inverse Bonds fund tracking the iBoxx $ Liquid High Yield Index (-100%), while HYLB is a High Yield Bonds fund tracking the Solactive USD High Yield Corporates Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SJB returned -0.58%/yr vs 4.06%/yr for HYLB. At a correlation of -0.94, they often move in opposite directions. SJB charges 0.95%/yr vs 0.15%/yr for HYLB.

Доходность

Сравнение доходности SJB и HYLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short High Yield (SJB) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SJB показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у HYLB с доходностью 1.65%.

SJB

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.13%
С начала года
0.48%
6 месяцев
0.59%
1 год
-0.45%
3 года*
-2.01%
5 лет*
-0.58%
10 лет*
-3.84%

HYLB

1 день
0.11%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.65%
6 месяцев
2.09%
1 год
6.78%
3 года*
8.79%
5 лет*
4.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SJB и HYLB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SJB
ProShares Short High Yield		0.48%-1.87%-0.84%-5.63%9.57%-6.69%-9.23%-11.42%2.47%-6.17%
HYLB
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF		1.65%8.74%8.14%12.03%-10.80%3.94%5.04%14.06%-1.80%6.00%

Correlation

The correlation between SJB and HYLB is -0.93, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2016 г.

-0.94

The correlation between SJB and HYLB has been stable across timeframes, ranging from -0.97 to -0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short High Yield

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с SJB:
SJB с TAILSJB с SJNKSJB с CAOSSJB с SPYSJB с CLIPSJB с SIXHSJB с EEM
Часто сравнивают с HYLB:
HYLB с USHYHYLB с HYGHYLB с BNDHYLB с SJNKHYLB с PFFDHYLB с JNKHYLB с FTSL

Доходность на риск

SJB vs. HYLB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SJB
Ранг доходности на риск SJB: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJB: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJB: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJB: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJB: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJB: 88
Ранг коэф-та Мартина
HYLB
Ранг доходности на риск HYLB: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYLB: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLB: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLB: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLB: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SJB c HYLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short High Yield (SJB) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SJBHYLBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
1.84

-1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.14
2.79

-2.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.36

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

3.00

-3.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.31

12.90

-13.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SJB vs. HYLB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SJB на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа HYLB равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJB и HYLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SJBHYLBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

1.84

-1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.55

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.60

0.58

-1.19

Просадки

Сравнение просадок SJB и HYLB

Максимальная просадка SJB за все время составила -58.06%, что больше максимальной просадки HYLB в -22.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJB и HYLB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SJBHYLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.06%

-22.91%

-35.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.74%

-2.27%

-0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.54%

-4.51%

-6.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.30%

-15.54%

+2.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.51%

-0.09%

-57.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.48%

-2.43%

-40.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

0.53%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности SJB и HYLB

ProShares Short High Yield (SJB) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB) имеют волатильность 1.22% и 1.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SJBHYLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

1.19%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.95%

2.92%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.83%

3.70%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.51%

7.47%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.52%

8.18%

+0.34%

Сравнение комиссий SJB и HYLB

SJB берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии HYLB в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJB и HYLB

Дивидендная доходность SJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности HYLB в 6.48%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HYLB
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF		6.48%6.29%6.31%5.84%5.53%4.45%5.22%5.71%5.95%5.85%0.27%
SJB
ProShares Short High Yield		3.44%3.86%5.86%4.10%0.46%0.00%0.07%1.27%0.71%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SJB and HYLB have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SJB has higher volatility (1.22%) compared to HYLB (1.19%). In terms of maximum drawdown, SJB dropped -58.06% vs HYLB's -22.91%.

On 5-year performance, HYLB leads with 4.06% vs -0.58% for SJB. On fees, HYLB is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HYLB has performed better with a 4.06% return vs -0.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HYLB is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for SJB.

HYLB has the higher dividend yield at 6.48%, compared with 3.44% for SJB.

SJB is categorized as Inverse Bonds, while HYLB is High Yield Bonds. SJB tracks iBoxx $ Liquid High Yield Index (-100%), while HYLB tracks Solactive USD High Yield Corporates Total Market Index. They also come from different issuers: ProShares and DWS. Their fees differ too: 0.95% for SJB and 0.15% for HYLB.

HYLB currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SJB и HYLB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор