Сравнение SJB с BTAL
SJB (ProShares Short High Yield) and BTAL (AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund) are both exchange-traded funds - SJB is a Inverse Bonds fund tracking the iBoxx $ Liquid High Yield Index (-100%), while BTAL is a Equity Market Neutral fund actively managed by AGF. SJB is passively managed, while BTAL is actively managed. Over the past 10 years, SJB returned -3.49%/yr vs -4.48%/yr for BTAL. Their 0.42 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SJB charges 0.95%/yr vs 1.40%/yr for BTAL.
Доходность
Сравнение доходности SJB и BTAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SJB показывает доходность 0.71%, что значительно выше, чем у BTAL с доходностью -17.44%. За последние 10 лет акции SJB превзошли акции BTAL по среднегодовой доходности: -3.49% против -4.48% соответственно.
SJB
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.40%
- 6 месяцев
- 0.51%
- С начала года
- 0.71%
- 1 год
- 0.41%
- 3 года*
- -1.86%
- 5 лет*
- -0.26%
- 10 лет*
- -3.49%
- Всё время*
- -5.08%
BTAL
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 3.39%
- 6 месяцев
- -17.56%
- С начала года
- -17.44%
- 1 год
- -26.32%
- 3 года*
- -10.36%
- 5 лет*
- -4.56%
- 10 лет*
- -4.48%
- Всё время*
- -3.97%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $11.43M | $8.66M | $8.19M | |
| $1.62M | $1.58M | $2.90M |
Сравнение доходности по годам SJB и BTAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJB ProShares Short High Yield | 0.71% | -1.87% | -0.84% | -5.63% | 9.57% | -6.69% | -9.23% | -11.42% | 2.47% | -6.17% |
BTAL AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund | -17.44% | -20.17% | 12.83% | -15.11% | 20.48% | -6.81% | -13.86% | 1.07% | 15.13% | -2.13% |
Correlation
The correlation between SJB and BTAL is 0.57, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.57 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2011 г. | 0.42 |
The correlation between SJB and BTAL shifts across timeframes, from 0.42 (all time) to 0.57 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SJB vs. BTAL — Ранг доходности на риск
SJB
BTAL
Сравнение SJB c BTAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short High Yield (SJB) и AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SJB | BTAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.83 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | -0.76 | +0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.28 | -1.36 | +1.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SJB и BTAL
Максимальная просадка SJB за все время составила -58.06%, что больше максимальной просадки BTAL в -52.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJB и BTAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SJB | BTAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.06% | -52.70% | -5.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.74% | -34.57% | +31.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.54% | -47.83% | +37.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.30% | -47.83% | +34.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.86% | -52.70% | +19.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.41% | -48.54% | -8.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.63% | -22.27% | -20.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | 19.34% | -17.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности SJB и BTAL
Текущая волатильность для ProShares Short High Yield (SJB) составляет 1.21%, в то время как у AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что SJB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SJB | BTAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.21% | 7.83% | -6.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.23% | 17.98% | -14.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.95% | 23.74% | -19.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.52% | 19.43% | -11.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.44% | 17.48% | -9.04% |
Сравнение комиссий SJB и BTAL
SJB берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BTAL в 1.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SJB и BTAL
Дивидендная доходность SJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности BTAL в 3.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund | 3.01% | 2.49% | 3.49% | 6.14% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% |
SJB ProShares Short High Yield | 3.60% | 3.86% | 5.86% | 4.10% | 0.46% | 0.00% | 0.07% | 1.27% | 0.71% |
Часто задаваемые вопросы
SJB and BTAL have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTAL has higher volatility (7.83%) compared to SJB (1.21%). In terms of maximum drawdown, SJB dropped -58.06% vs BTAL's -52.70%.
On 10-year performance, SJB leads with -3.49% vs -4.48% for BTAL. On fees, SJB is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SJB has been the lower-risk option at 1.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SJB has performed better with a -3.49% return vs -4.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SJB is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.40% for BTAL.
SJB has the higher dividend yield at 3.60%, compared with 3.01% for BTAL.
SJB is categorized as Inverse Bonds, while BTAL is Equity Market Neutral. They also come from different issuers: ProShares and AGF. Their fees differ too: 0.95% for SJB and 1.40% for BTAL.
SJB currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SJB и BTAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор