Сравнение SJB с BTAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short High Yield (SJB) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL).
SJB и BTAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SJB - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index (-100%). Фонд был запущен 21 мар. 2011 г.. BTAL - это пассивный фонд от AGF, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. Фонд был запущен 13 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SJB и BTAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SJB и BTAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJB ProShares Short High Yield | 1.66% | -1.87% | -0.84% | -5.63% | 9.57% | -6.69% | -9.23% | -11.42% | 2.47% | -6.17% |
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | -4.03% | -20.17% | 12.83% | -15.11% | 20.48% | -6.81% | -13.86% | 1.07% | 15.13% | -2.13% |
Доходность по периодам
С начала года, SJB показывает доходность 1.66%, что значительно выше, чем у BTAL с доходностью -4.03%. За последние 10 лет акции SJB уступали акциям BTAL по среднегодовой доходности: -4.14% против -3.26% соответственно.
SJB
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 2.17%
- 1 год
- -0.41%
- 3 года*
- -1.32%
- 5 лет*
- -0.66%
- 10 лет*
- -4.14%
BTAL
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- -4.03%
- 6 месяцев
- -9.59%
- 1 год
- -31.80%
- 3 года*
- -8.62%
- 5 лет*
- -1.72%
- 10 лет*
- -3.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SJB и BTAL
SJB берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BTAL в 2.11%.
Доходность на риск
SJB vs. BTAL — Ранг доходности на риск
SJB
BTAL
Сравнение SJB c BTAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short High Yield (SJB) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SJB | BTAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | -1.42 | +1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | -2.16 | +2.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.77 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | -0.92 | +0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | -1.25 | +1.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SJB | BTAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | -1.42 | +1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | -0.09 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.49 | -0.19 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.60 | -0.17 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между SJB и BTAL составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SJB и BTAL
Дивидендная доходность SJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности BTAL в 2.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJB ProShares Short High Yield | 3.40% | 3.86% | 5.86% | 4.10% | 0.46% | 0.00% | 0.07% | 1.27% | 0.71% |
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 2.59% | 2.49% | 3.49% | 6.14% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок SJB и BTAL
Максимальная просадка SJB за все время составила -58.06%, что больше максимальной просадки BTAL в -41.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJB и BTAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SJB | BTAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.06% | -41.01% | -17.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.35% | -34.94% | +28.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.30% | -34.94% | +21.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.52% | -41.01% | +4.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.01% | -40.18% | -16.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.30% | -21.67% | -20.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.16% | 25.73% | -20.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности SJB и BTAL
Текущая волатильность для ProShares Short High Yield (SJB) составляет 2.25%, в то время как у AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что SJB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SJB | BTAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.25% | 6.72% | -4.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.90% | 15.84% | -12.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.69% | 22.50% | -16.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.50% | 18.36% | -10.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.54% | 17.04% | -8.50% |