PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SJB с BTAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SJB с BTAL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SJB (ProShares Short High Yield) and BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund) are both exchange-traded funds - SJB is a Inverse Bonds fund tracking the iBoxx $ Liquid High Yield Index (-100%), while BTAL is a Long-Short fund tracking the Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SJB returned -3.85%/yr vs -4.73%/yr for BTAL. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. SJB charges 0.95%/yr vs 2.11%/yr for BTAL.

Доходность

Сравнение доходности SJB и BTAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short High Yield (SJB) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SJB показывает доходность 0.67%, что значительно выше, чем у BTAL с доходностью -19.67%. За последние 10 лет акции SJB превзошли акции BTAL по среднегодовой доходности: -3.85% против -4.73% соответственно.

SJB

1 день
0.20%
1 месяц
-0.20%
С начала года
0.67%
6 месяцев
0.75%
1 год
-0.44%
3 года*
-1.91%
5 лет*
-0.54%
10 лет*
-3.85%

BTAL

1 день
0.70%
1 месяц
-6.55%
С начала года
-19.67%
6 месяцев
-18.88%
1 год
-37.06%
3 года*
-12.64%
5 лет*
-4.56%
10 лет*
-4.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SJB и BTAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SJB
ProShares Short High Yield		0.67%-1.87%-0.84%-5.63%9.57%-6.69%-9.23%-11.42%2.47%-6.17%
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		-19.67%-20.17%12.83%-15.11%20.48%-6.81%-13.86%1.07%15.13%-2.13%

Correlation

The correlation between SJB and BTAL is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2011 г.

0.42

The correlation between SJB and BTAL shifts across timeframes, from 0.42 (all time) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SJB и BTAL

Секторы
SJB
BTAL

Финансовые услуги

97.9%
14.9%

Сырьевые материалы

-

4.0%

Коммуникационные услуги

-

3.4%

Потребительский циклический сектор

-

12.8%

Потребительский защитный сектор

-

5.6%

Энергетика

-

4.4%

Здравоохранение

-

10.2%

Промышленность

-

13.7%

Недвижимость

-

6.2%

Технологии

-

19.5%

Коммунальные услуги

-

5.2%

Финансовые услуги

SJB
97.9%
BTAL
14.9%

Сырьевые материалы

SJB

-

BTAL
4.0%

Коммуникационные услуги

SJB

-

BTAL
3.4%

Потребительский циклический сектор

SJB

-

BTAL
12.8%

Потребительский защитный сектор

SJB

-

BTAL
5.6%

Энергетика

SJB

-

BTAL
4.4%

Здравоохранение

SJB

-

BTAL
10.2%

Промышленность

SJB

-

BTAL
13.7%

Недвижимость

SJB

-

BTAL
6.2%

Технологии

SJB

-

BTAL
19.5%

Коммунальные услуги

SJB

-

BTAL
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short High Yield

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund

Часто сравнивают с SJB:
SJB с TAILSJB с SJNKSJB с CAOSSJB с SPYSJB с CLIPSJB с SIXHSJB с EEM
Часто сравнивают с BTAL:
BTAL с SPYBTAL с TAILBTAL с KMLMBTAL с CCORBTAL с VOOBTAL с CPBBTAL с EUO

Доходность на риск

SJB vs. BTAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SJB
Ранг доходности на риск SJB: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJB: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJB: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJB: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJB: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJB: 77
Ранг коэф-та Мартина
BTAL
Ранг доходности на риск BTAL: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SJB c BTAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short High Yield (SJB) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SJBBTALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
-1.72

+1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.14
-2.70

+2.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

0.72

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

-0.99

+0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.31

-1.72

+1.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SJB vs. BTAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SJB на текущий момент составляет -0.12, что выше коэффициента Шарпа BTAL равного -1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJB и BTAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SJBBTALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

-1.72

+1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

-0.24

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.45

-0.28

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.60

-0.24

-0.36

Просадки

Сравнение просадок SJB и BTAL

Максимальная просадка SJB за все время составила -58.06%, что больше максимальной просадки BTAL в -50.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJB и BTAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SJBBTALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.06%

-50.28%

-7.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.74%

-37.50%

+34.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.54%

-45.16%

+34.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.30%

-45.16%

+31.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.57%

-50.28%

+15.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.42%

-49.93%

-7.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.47%

-21.95%

-20.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

21.54%

-20.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SJB и BTAL

Текущая волатильность для ProShares Short High Yield (SJB) составляет 1.23%, в то время как у AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) волатильность равна 7.54%. Это указывает на то, что SJB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SJBBTALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

7.54%

-6.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.95%

15.38%

-12.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.83%

21.59%

-17.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.51%

18.75%

-11.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.52%

17.23%

-8.71%

Сравнение комиссий SJB и BTAL

SJB берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BTAL в 2.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJB и BTAL

Дивидендная доходность SJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности BTAL в 3.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		3.10%2.49%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%
SJB
ProShares Short High Yield		3.44%3.86%5.86%4.10%0.46%0.00%0.07%1.27%0.71%

Часто задаваемые вопросы

SJB and BTAL have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTAL has higher volatility (7.54%) compared to SJB (1.23%). In terms of maximum drawdown, SJB dropped -58.06% vs BTAL's -50.28%.

On 10-year performance, SJB leads with -3.85% vs -4.73% for BTAL. On fees, SJB is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SJB has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SJB has performed better with a -3.85% return vs -4.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SJB is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.11% for BTAL.

SJB has the higher dividend yield at 3.44%, compared with 3.10% for BTAL.

SJB is categorized as Inverse Bonds, while BTAL is Long-Short. SJB tracks iBoxx $ Liquid High Yield Index (-100%), while BTAL tracks Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. They also come from different issuers: ProShares and AGF. Their fees differ too: 0.95% for SJB and 2.11% for BTAL.

SJB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SJB и BTAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор