Сравнение SJB с BITO
SJB (ProShares Short High Yield) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SJB is a Inverse Bonds fund tracking the iBoxx $ Liquid High Yield Index (-100%), while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. SJB is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, SJB returned -1.67%/yr vs 21.06%/yr for BITO. At a correlation of -0.35, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SJB и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SJB показывает доходность 0.64%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -27.77%.
SJB
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 0.84%
- С начала года
- 0.64%
- 1 год
- 0.12%
- 3 года*
- -1.67%
- 5 лет*
- -0.34%
- 10 лет*
- -3.51%
BITO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -33.51%
- С начала года
- -27.77%
- 1 год
- -48.16%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SJB и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SJB ProShares Short High Yield | 0.64% | -1.87% | -0.84% | -5.63% | 9.57% | -1.63% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -27.77% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -29.31% |
Correlation
The correlation between SJB and BITO is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | -0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SJB vs. BITO — Ранг доходности на риск
SJB
BITO
Сравнение SJB c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short High Yield (SJB) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SJB | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.81 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | -0.89 | +0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.09 | -1.42 | +1.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SJB и BITO
Максимальная просадка SJB за все время составила -58.06%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJB и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SJB | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.06% | -77.86% | +19.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.74% | -54.47% | +51.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.54% | -54.47% | +43.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.30% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.44% | -50.18% | -7.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.58% | -37.06% | -5.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.38% | 33.91% | -32.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности SJB и BITO
Текущая волатильность для ProShares Short High Yield (SJB) составляет 0.81%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 10.49%. Это указывает на то, что SJB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SJB | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.81% | 10.49% | -9.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.08% | 34.48% | -31.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.84% | 44.10% | -40.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.52% | 54.80% | -47.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.45% | 54.80% | -46.35% |
Сравнение комиссий SJB и BITO
И SJB, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SJB и BITO
Дивидендная доходность SJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности BITO в 60.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 60.24% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SJB ProShares Short High Yield | 3.61% | 3.86% | 5.86% | 4.10% | 0.46% | 0.00% | 0.07% | 1.27% | 0.71% |
Часто задаваемые вопросы
SJB and BITO have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITO has higher volatility (10.49%) compared to SJB (0.81%). In terms of maximum drawdown, SJB dropped -58.06% vs BITO's -77.86%.
On 3-year performance, BITO leads with 21.06% vs -1.67% for SJB. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SJB has been the lower-risk option at 0.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITO has performed better with a 21.06% return vs -1.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SJB and BITO have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITO has the higher dividend yield at 60.24%, compared with 3.61% for SJB.
SJB is categorized as Inverse Bonds, while BITO is Cryptocurrency.
SJB currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SJB и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор