PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SJB с BITO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SJB с BITO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SJB (ProShares Short High Yield) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SJB is a Inverse Bonds fund tracking the iBoxx $ Liquid High Yield Index (-100%), while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. SJB is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, SJB returned -2.01%/yr vs 26.82%/yr for BITO. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SJB и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short High Yield (SJB) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SJB показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -28.44%.

SJB

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.13%
С начала года
0.48%
6 месяцев
0.59%
1 год
-0.45%
3 года*
-2.01%
5 лет*
-0.58%
10 лет*
-3.84%

BITO

1 день
-2.81%
1 месяц
-22.52%
С начала года
-28.44%
6 месяцев
-32.46%
1 год
-41.98%
3 года*
26.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SJB и BITO

2026 (YTD)20252024202320222021
SJB
ProShares Short High Yield		0.48%-1.87%-0.84%-5.63%9.57%-1.43%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		-28.44%-11.19%104.45%137.33%-63.91%-31.09%

Correlation

The correlation between SJB and BITO is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2021 г.

-0.34

The correlation between SJB and BITO shifts across timeframes, from -0.40 (1 year) to -0.29 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SJB и BITO

Секторы
SJB
BITO

Финансовые услуги

97.9%
68.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SJB
97.9%
BITO
68.5%

Сырьевые материалы

SJB

-

BITO

-

Коммуникационные услуги

SJB

-

BITO

-

Потребительский циклический сектор

SJB

-

BITO

-

Потребительский защитный сектор

SJB

-

BITO

-

Энергетика

SJB

-

BITO

-

Здравоохранение

SJB

-

BITO

-

Промышленность

SJB

-

BITO

-

Недвижимость

SJB

-

BITO

-

Технологии

SJB

-

BITO

-

Коммунальные услуги

SJB

-

BITO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short High Yield

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Часто сравнивают с SJB:
SJB с TAILSJB с SJNKSJB с CAOSSJB с SPYSJB с CLIPSJB с SIXHSJB с EEM
Часто сравнивают с BITO:
BITO с BTC-USDBITO с IBITBITO с BTCIBITO с QQQBITO с BITUBITO с BITXBITO с MSTR

Доходность на риск

SJB vs. BITO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SJB
Ранг доходности на риск SJB: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJB: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJB: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJB: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJB: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJB: 88
Ранг коэф-та Мартина
BITO
Ранг доходности на риск BITO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SJB c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short High Yield (SJB) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SJBBITODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
-0.97

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.14
-1.39

+1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

0.84

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

-0.83

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.31

-1.44

+1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SJB vs. BITO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SJB на текущий момент составляет -0.12, что выше коэффициента Шарпа BITO равного -0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJB и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SJBBITOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

-0.97

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.60

-0.10

-0.50

Просадки

Сравнение просадок SJB и BITO

Максимальная просадка SJB за все время составила -58.06%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJB и BITO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SJBBITOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.06%

-77.86%

+19.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.74%

-50.64%

+47.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.54%

-50.64%

+40.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.30%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.51%

-50.64%

-6.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.48%

-36.75%

-5.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

29.27%

-27.82%

Волатильность

Сравнение волатильности SJB и BITO

Текущая волатильность для ProShares Short High Yield (SJB) составляет 1.22%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 9.03%. Это указывает на то, что SJB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SJBBITOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

9.03%

-7.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.95%

33.71%

-30.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.83%

43.61%

-39.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.51%

55.10%

-47.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.52%

55.10%

-46.58%

Сравнение комиссий SJB и BITO

И SJB, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJB и BITO

Дивидендная доходность SJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности BITO в 69.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		69.59%78.29%61.59%15.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SJB
ProShares Short High Yield		3.44%3.86%5.86%4.10%0.46%0.00%0.07%1.27%0.71%

Часто задаваемые вопросы

SJB and BITO have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITO has higher volatility (9.03%) compared to SJB (1.22%). In terms of maximum drawdown, SJB dropped -58.06% vs BITO's -77.86%.

On 3-year performance, BITO leads with 26.82% vs -2.01% for SJB. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SJB has been the lower-risk option at 1.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BITO has performed better with a 26.82% return vs -2.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SJB and BITO have the same expense ratio: 0.95% per year.

BITO has the higher dividend yield at 69.59%, compared with 3.44% for SJB.

SJB is categorized as Inverse Bonds, while BITO is Cryptocurrency.

SJB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SJB и BITO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор