PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SJB с BINC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SJB с BINC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SJB (ProShares Short High Yield) and BINC (iShares Flexible Income Active ETF) are both exchange-traded funds - SJB is a Inverse Bonds fund tracking the iBoxx $ Liquid High Yield Index (-100%), while BINC is a Multisector Bonds fund actively managed by iShares. SJB is passively managed, while BINC is actively managed. Over the past 3 years, SJB returned -1.91%/yr vs 7.02%/yr for BINC. At a correlation of -0.72, they often move in opposite directions. SJB charges 0.95%/yr vs 0.40%/yr for BINC.

Доходность

Сравнение доходности SJB и BINC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short High Yield (SJB) и iShares Flexible Income Active ETF (BINC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SJB показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у BINC с доходностью 0.90%.

SJB

1 день
0.20%
1 месяц
-0.20%
С начала года
0.67%
6 месяцев
0.75%
1 год
-0.44%
3 года*
-1.91%
5 лет*
-0.54%
10 лет*
-3.85%

BINC

1 день
-0.12%
1 месяц
0.54%
С начала года
0.90%
6 месяцев
1.22%
1 год
5.80%
3 года*
7.02%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SJB и BINC

2026 (YTD)202520242023
SJB
ProShares Short High Yield		0.67%-1.87%-0.84%-4.63%
BINC
iShares Flexible Income Active ETF		0.90%7.57%5.76%7.08%

Correlation

The correlation between SJB and BINC is -0.70, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2023 г.

-0.72

The correlation between SJB and BINC has been stable across timeframes, ranging from -0.72 to -0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short High Yield

iShares Flexible Income Active ETF

Часто сравнивают с SJB:
SJB с TAILSJB с SJNKSJB с CAOSSJB с SPYSJB с CLIPSJB с SIXHSJB с EEM
Часто сравнивают с BINC:
BINC с JPIEBINC с PYLDBINC с BNDBINC с JAAABINC с JEPIBINC с PONAXBINC с AGG

Доходность на риск

SJB vs. BINC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SJB
Ранг доходности на риск SJB: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJB: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJB: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJB: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJB: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJB: 77
Ранг коэф-та Мартина
BINC
Ранг доходности на риск BINC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BINC: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BINC: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BINC: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BINC: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BINC: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SJB c BINC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short High Yield (SJB) и iShares Flexible Income Active ETF (BINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SJBBINCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
2.56

-2.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.14
3.71

-3.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.51

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

2.17

-2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.31

8.53

-8.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SJB vs. BINC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SJB на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа BINC равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJB и BINC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SJBBINCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

2.56

-2.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.60

2.36

-2.97

Просадки

Сравнение просадок SJB и BINC

Максимальная просадка SJB за все время составила -58.06%, что больше максимальной просадки BINC в -2.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJB и BINC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SJBBINCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.06%

-2.69%

-55.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.74%

-2.69%

-0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.54%

-2.69%

-7.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.30%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.42%

-0.49%

-56.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.47%

-0.36%

-42.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

0.68%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности SJB и BINC

ProShares Short High Yield (SJB) имеет более высокую волатильность в 1.23% по сравнению с iShares Flexible Income Active ETF (BINC) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что SJB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SJBBINCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

0.75%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.95%

1.84%

+1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.83%

2.28%

+1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.51%

3.00%

+4.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.52%

3.00%

+5.52%

Сравнение комиссий SJB и BINC

SJB берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BINC в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJB и BINC

Дивидендная доходность SJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности BINC в 5.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BINC
iShares Flexible Income Active ETF		5.86%5.86%6.14%3.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SJB
ProShares Short High Yield		3.44%3.86%5.86%4.10%0.46%0.00%0.07%1.27%0.71%

Часто задаваемые вопросы

SJB and BINC have a correlation of -0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SJB has higher volatility (1.23%) compared to BINC (0.75%). In terms of maximum drawdown, SJB dropped -58.06% vs BINC's -2.69%.

On 3-year performance, BINC leads with 7.02% vs -1.91% for SJB. On fees, BINC is cheaper at 0.40% per year. On volatility, BINC has been the lower-risk option at 0.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BINC has performed better with a 7.02% return vs -1.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BINC is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.95% for SJB.

BINC has the higher dividend yield at 5.86%, compared with 3.44% for SJB.

SJB is categorized as Inverse Bonds, while BINC is Multisector Bonds. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for SJB and 0.40% for BINC.

BINC currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SJB и BINC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор