Сравнение SJB с BINC
SJB (ProShares Short High Yield) and BINC (iShares Flexible Income Active ETF) are both exchange-traded funds - SJB is a Inverse Bonds fund tracking the iBoxx $ Liquid High Yield Index (-100%), while BINC is a Multisector Bonds fund actively managed by iShares. SJB is passively managed, while BINC is actively managed. Over the past 3 years, SJB returned -2.61%/yr vs 7.13%/yr for BINC. At a correlation of -0.72, they often move in opposite directions. SJB charges 0.95%/yr vs 0.40%/yr for BINC.
Доходность
Сравнение доходности SJB и BINC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SJB показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у BINC с доходностью 1.33%.
SJB
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- -0.99%
- 3 года*
- -2.61%
- 5 лет*
- -0.59%
- 10 лет*
- -3.97%
BINC
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 1.33%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 5.32%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SJB и BINC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SJB ProShares Short High Yield | -0.44% | -1.87% | -0.84% | -4.07% |
BINC iShares Flexible Income Active ETF | 1.33% | 7.57% | 5.76% | 7.12% |
Correlation
The correlation between SJB and BINC is -0.70, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2023 г. | -0.72 |
The correlation between SJB and BINC has been stable across timeframes, ranging from -0.72 to -0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SJB vs. BINC — Ранг доходности на риск
SJB
BINC
Сравнение SJB c BINC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short High Yield (SJB) и iShares Flexible Income Active ETF (BINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SJB | BINC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.46 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 1.99 | -2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 7.75 | -8.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SJB и BINC
Максимальная просадка SJB за все время составила -58.06%, что больше максимальной просадки BINC в -2.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJB и BINC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SJB | BINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.06% | -2.69% | -55.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.32% | -2.69% | -0.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.54% | -2.69% | -7.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.30% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.90% | -0.07% | -57.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.52% | -0.36% | -42.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.31% | 0.69% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности SJB и BINC
ProShares Short High Yield (SJB) имеет более высокую волатильность в 1.58% по сравнению с iShares Flexible Income Active ETF (BINC) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что SJB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SJB | BINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 0.58% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.25% | 1.88% | +1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.05% | 2.29% | +1.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.54% | 2.99% | +4.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.50% | 2.99% | +5.51% |
Сравнение комиссий SJB и BINC
SJB берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BINC в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SJB и BINC
Дивидендная доходность SJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что меньше доходности BINC в 5.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BINC iShares Flexible Income Active ETF | 5.84% | 5.86% | 6.14% | 3.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SJB ProShares Short High Yield | 3.47% | 3.86% | 5.86% | 4.10% | 0.46% | 0.00% | 0.07% | 1.27% | 0.71% |
Часто задаваемые вопросы
SJB and BINC have a correlation of -0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SJB has higher volatility (1.58%) compared to BINC (0.58%). In terms of maximum drawdown, SJB dropped -58.06% vs BINC's -2.69%.
On 3-year performance, BINC leads with 7.13% vs -2.61% for SJB. On fees, BINC is cheaper at 0.40% per year. On volatility, BINC has been the lower-risk option at 0.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BINC has performed better with a 7.13% return vs -2.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BINC is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.95% for SJB.
BINC has the higher dividend yield at 5.84%, compared with 3.47% for SJB.
SJB is categorized as Inverse Bonds, while BINC is Multisector Bonds. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for SJB and 0.40% for BINC.
BINC currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SJB и BINC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор