Сравнение SJB с BINC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short High Yield (SJB) и iShares Flexible Income Active ETF (BINC).
SJB и BINC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SJB - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index (-100%). Фонд был запущен 21 мар. 2011 г.. BINC - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 19 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности SJB и BINC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SJB и BINC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SJB ProShares Short High Yield | 1.66% | -1.87% | -0.84% | -4.63% |
BINC iShares Flexible Income Active ETF | -0.50% | 7.57% | 5.76% | 7.08% |
Доходность по периодам
С начала года, SJB показывает доходность 1.66%, что значительно выше, чем у BINC с доходностью -0.50%.
SJB
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 2.17%
- 1 год
- -0.41%
- 3 года*
- -1.32%
- 5 лет*
- -0.66%
- 10 лет*
- -4.14%
BINC
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 5.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SJB и BINC
SJB берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BINC в 0.40%.
Доходность на риск
SJB vs. BINC — Ранг доходности на риск
SJB
BINC
Сравнение SJB c BINC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short High Yield (SJB) и iShares Flexible Income Active ETF (BINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SJB | BINC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | 1.79 | -1.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | 2.36 | -2.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.39 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 2.00 | -2.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | 8.16 | -8.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SJB | BINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 1.79 | -1.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.60 | 2.32 | -2.91 |
Корреляция
Корреляция между SJB и BINC составляет -0.71. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SJB и BINC
Дивидендная доходность SJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что меньше доходности BINC в 5.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJB ProShares Short High Yield | 3.40% | 3.86% | 5.86% | 4.10% | 0.46% | 0.00% | 0.07% | 1.27% | 0.71% |
BINC iShares Flexible Income Active ETF | 5.92% | 5.86% | 6.14% | 3.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SJB и BINC
Максимальная просадка SJB за все время составила -58.06%, что больше максимальной просадки BINC в -2.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJB и BINC.
Загрузка...
Показатели просадок
| SJB | BINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.06% | -2.69% | -55.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.35% | -2.69% | -3.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.30% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.01% | -1.87% | -55.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.30% | -0.33% | -41.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.16% | 0.66% | +4.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности SJB и BINC
ProShares Short High Yield (SJB) имеет более высокую волатильность в 2.25% по сравнению с iShares Flexible Income Active ETF (BINC) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что SJB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SJB | BINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.25% | 1.29% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.90% | 1.72% | +1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.69% | 2.95% | +2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.50% | 3.03% | +4.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.54% | 3.03% | +5.51% |