Сравнение SIZE с RUNN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) и Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN).
SIZE и RUNN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIZE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Low Size Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. RUNN - это активно управляемый фонд от Running Oak Capital. Фонд был запущен 7 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности SIZE и RUNN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIZE и RUNN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SIZE iShares MSCI USA Size Factor ETF | -0.74% | 10.51% | 14.37% | 11.86% |
RUNN Running Oak Efficient Growth ETF | -2.84% | 2.30% | 17.16% | 12.05% |
Доходность по периодам
С начала года, SIZE показывает доходность -0.74%, что значительно выше, чем у RUNN с доходностью -2.84%.
SIZE
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -5.19%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 0.04%
- 1 год
- 11.52%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 7.26%
- 10 лет*
- 10.98%
RUNN
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -6.32%
- С начала года
- -2.84%
- 6 месяцев
- -5.00%
- 1 год
- 0.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIZE и RUNN
SIZE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии RUNN в 0.58%.
Доходность на риск
SIZE vs. RUNN — Ранг доходности на риск
SIZE
RUNN
Сравнение SIZE c RUNN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) и Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIZE | RUNN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.02 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 0.15 | +0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.02 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 0.04 | +0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.16 | 0.11 | +4.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIZE | RUNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.02 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.72 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между SIZE и RUNN составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIZE и RUNN
Дивидендная доходность SIZE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности RUNN в 0.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIZE iShares MSCI USA Size Factor ETF | 1.56% | 1.50% | 1.53% | 1.42% | 1.59% | 1.19% | 1.43% | 1.35% | 2.43% | 1.58% | 1.88% | 1.95% |
RUNN Running Oak Efficient Growth ETF | 0.57% | 0.55% | 0.39% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SIZE и RUNN
Максимальная просадка SIZE за все время составила -39.15%, что больше максимальной просадки RUNN в -16.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIZE и RUNN.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIZE | RUNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.15% | -16.83% | -22.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.78% | -10.60% | -2.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.03% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.38% | -7.74% | +2.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.23% | -3.36% | -0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 3.82% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIZE и RUNN
iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что SIZE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RUNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIZE | RUNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 4.42% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.89% | 9.85% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.90% | 16.68% | +2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.38% | 13.87% | +3.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.66% | 13.87% | +4.79% |