PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIZE с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIZE с IBIT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SIZE (iShares MSCI USA Size Factor ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - SIZE is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Low Size Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, SIZE returned 18.11% vs -38.74% for IBIT. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. SIZE charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.

Доходность

Сравнение доходности SIZE и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIZE показывает доходность 9.07%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -25.48%.

SIZE

1 день
-0.68%
1 месяц
3.62%
С начала года
9.07%
6 месяцев
8.29%
1 год
18.11%
3 года*
15.94%
5 лет*
8.07%
10 лет*
11.76%

IBIT

1 день
-2.76%
1 месяц
-18.50%
С начала года
-25.48%
6 месяцев
-29.84%
1 год
-38.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIZE и IBIT

2026 (YTD)20252024
SIZE
iShares MSCI USA Size Factor ETF		9.07%10.51%15.61%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-25.48%-6.41%99.21%

Correlation

The correlation between SIZE and IBIT is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Size Factor ETF

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с SIZE:
SIZE с XLGSIZE с SPYSIZE с QUALSIZE с QDVA.DESIZE с VIGSIZE с VOOSIZE с DIVB
Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с BTCIIBIT с ARKB

Доходность на риск

SIZE vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIZE
Ранг доходности на риск SIZE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIZE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIZE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIZE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIZE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIZE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIZE c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIZEIBITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
-0.89

+2.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
-1.23

+3.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.86

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

-0.79

+3.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.88

-1.36

+10.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIZE vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIZE на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIZE и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIZEIBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

-0.89

+2.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.30

+0.39

Просадки

Сравнение просадок SIZE и IBIT

Максимальная просадка SIZE за все время составила -39.15%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIZE и IBIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIZEIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.15%

-49.36%

+10.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.97%

-49.36%

+41.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.71%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.03%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-48.10%

+47.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-16.02%

+11.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

28.44%

-26.40%

Волатильность

Сравнение волатильности SIZE и IBIT

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) составляет 3.17%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 9.50%. Это указывает на то, что SIZE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIZEIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

9.50%

-6.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

34.44%

-24.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.73%

43.73%

-31.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.39%

50.19%

-32.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.69%

50.19%

-31.50%

Сравнение комиссий SIZE и IBIT

SIZE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIZE и IBIT

Дивидендная доходность SIZE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SIZE
iShares MSCI USA Size Factor ETF		1.42%1.50%1.53%1.42%1.59%1.19%1.43%1.35%2.43%1.58%1.88%1.95%

Часто задаваемые вопросы

SIZE and IBIT have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBIT has higher volatility (9.50%) compared to SIZE (3.17%). In terms of maximum drawdown, SIZE dropped -39.15% vs IBIT's -49.36%.

On 1-year performance, SIZE leads with 18.11% vs -38.74% for IBIT. On fees, SIZE is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SIZE has been the lower-risk option at 3.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SIZE has performed better with a 18.11% return vs -38.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SIZE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.

SIZE has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.00% for IBIT.

SIZE is categorized as Mid Cap Blend Equities, while IBIT is Cryptocurrency. SIZE tracks MSCI USA Low Size Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.15% for SIZE and 0.25% for IBIT.

SIZE currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIZE и IBIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор