PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SIXS с SMDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIXS с SMDV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SIXS (6 Meridian Small Cap Equity ETF) and SMDV (ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. SIXS is actively managed, while SMDV is passively managed. Over the past 5 years, SIXS returned 7.01%/yr vs 7.75%/yr for SMDV. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SIXS charges 1.00%/yr vs 0.40%/yr for SMDV.

Доходность

Сравнение доходности SIXS и SMDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS) и ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIXS показывает доходность 19.15%, что значительно ниже, чем у SMDV с доходностью 20.97%.

SIXS

1 день
1.71%
1 месяц
7.38%
6 месяцев
14.40%
С начала года
19.15%
1 год
27.95%
3 года*
13.65%
5 лет*
7.01%
10 лет*
—

SMDV

1 день
2.87%
1 месяц
6.52%
6 месяцев
13.64%
С начала года
20.97%
1 год
22.84%
3 года*
12.70%
5 лет*
7.75%
10 лет*
7.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIXS и SMDV

2026 (YTD)202520242023202220212020
SIXS
6 Meridian Small Cap Equity ETF		19.15%4.59%5.85%14.92%-18.52%40.74%44.24%
SMDV
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF		20.97%0.26%7.03%8.99%-5.90%18.98%21.74%

Correlation

The correlation between SIXS and SMDV is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2020 г.

0.89

The correlation between SIXS and SMDV has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SIXS и SMDV

Секторы
SIXS
SMDV

Финансовые услуги

24.2%
32.8%

Здравоохранение

16.9%
1.6%

Потребительский защитный сектор

11.0%
4.4%

Коммунальные услуги

10.5%
15.7%

Промышленность

8.7%
21.9%

Недвижимость

8.4%
7.5%

Технологии

6.3%
2.5%

Потребительский циклический сектор

5.4%
4.1%

Коммуникационные услуги

5.3%
1.1%

Энергетика

2.1%

-

Сырьевые материалы

1.1%
8.3%

Финансовые услуги

SIXS
24.2%
SMDV
32.8%

Здравоохранение

SIXS
16.9%
SMDV
1.6%

Потребительский защитный сектор

SIXS
11.0%
SMDV
4.4%

Коммунальные услуги

SIXS
10.5%
SMDV
15.7%

Промышленность

SIXS
8.7%
SMDV
21.9%

Недвижимость

SIXS
8.4%
SMDV
7.5%

Технологии

SIXS
6.3%
SMDV
2.5%

Потребительский циклический сектор

SIXS
5.4%
SMDV
4.1%

Коммуникационные услуги

SIXS
5.3%
SMDV
1.1%

Энергетика

SIXS
2.1%
SMDV

-

Сырьевые материалы

SIXS
1.1%
SMDV
8.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

6 Meridian Small Cap Equity ETF

ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF

Часто сравнивают с SIXS:
SIXS с QQQSIXS с IWMSIXS с SLXSIXS с IFRASIXS с ABLSSIXS с MSSMSIXS с OMFL
Часто сравнивают с SMDV:
SMDV с SCHDSMDV с REGLSMDV с TDVSMDV с RWJSMDV с NOBLSMDV с SPYSMDV с VBR

Доходность на риск

SIXS vs. SMDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIXS
Ранг доходности на риск SIXS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXS: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXS: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SMDV
Ранг доходности на риск SMDV: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMDV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMDV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMDV: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMDV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMDV: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIXS c SMDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS) и ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SIXSSMDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
1.49

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
2.33

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.27

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.92

2.34

+1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.77

7.30

+4.47

SIXS vs. SMDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIXS на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа SMDV равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIXS и SMDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SIXS и SMDV

Максимальная просадка SIXS за все время составила -27.68%, что меньше максимальной просадки SMDV в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXS и SMDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIXSSMDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.68%

-34.12%

+6.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.16%

-9.79%

+2.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.95%

-21.23%

+1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.68%

-21.23%

-6.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.78%

-5.88%

-2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

3.13%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности SIXS и SMDV

Текущая волатильность для 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS) составляет 4.02%, в то время как у ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) волатильность равна 4.46%. Это указывает на то, что SIXS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIXSSMDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

4.46%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

10.87%

-1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.70%

15.43%

-1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.55%

18.61%

-1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.57%

20.73%

-1.16%

Сравнение комиссий SIXS и SMDV

SIXS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SMDV в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXS и SMDV

Дивидендная доходность SIXS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности SMDV в 2.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIXS
6 Meridian Small Cap Equity ETF		1.67%1.62%1.09%1.60%1.37%0.94%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMDV
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF		2.23%2.67%2.68%2.69%2.51%2.02%2.13%2.03%1.97%1.84%1.35%1.81%

Часто задаваемые вопросы

SIXS and SMDV have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMDV has higher volatility (4.46%) compared to SIXS (4.02%). In terms of maximum drawdown, SIXS dropped -27.68% vs SMDV's -34.12%.

On 5-year performance, SMDV leads with 7.75% vs 7.01% for SIXS. On fees, SMDV is cheaper at 0.40% per year. On volatility, SIXS has been the lower-risk option at 4.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SMDV has performed better with a 7.75% return vs 7.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMDV is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.00% for SIXS.

SMDV has the higher dividend yield at 2.23%, compared with 1.67% for SIXS.

They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and ProShares. Their fees differ too: 1.00% for SIXS and 0.40% for SMDV.

SIXS currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIXS и SMDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор