Сравнение SIXS с SMDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS) и ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV).
SIXS и SMDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIXS - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 11 мая 2020 г.. SMDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Dividend Growth Index. Фонд был запущен 5 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности SIXS и SMDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIXS и SMDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIXS 6 Meridian Small Cap Equity ETF | 3.52% | 4.59% | 5.85% | 14.92% | -18.52% | 40.74% | 43.41% |
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | 5.41% | 0.26% | 7.03% | 8.99% | -5.90% | 18.98% | 24.26% |
Доходность по периодам
С начала года, SIXS показывает доходность 3.52%, что значительно ниже, чем у SMDV с доходностью 5.41%.
SIXS
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- 3.52%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 13.18%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- —
SMDV
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 5.80%
- 1 год
- 8.17%
- 3 года*
- 7.24%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 7.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIXS и SMDV
SIXS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SMDV в 0.40%.
Доходность на риск
SIXS vs. SMDV — Ранг доходности на риск
SIXS
SMDV
Сравнение SIXS c SMDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS) и ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIXS | SMDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.45 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 0.79 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.10 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 0.77 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.47 | 2.24 | +2.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIXS | SMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.45 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.20 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.37 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между SIXS и SMDV составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIXS и SMDV
Дивидендная доходность SIXS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности SMDV в 2.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIXS 6 Meridian Small Cap Equity ETF | 1.89% | 1.62% | 1.09% | 1.60% | 1.37% | 0.94% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | 2.50% | 2.67% | 2.68% | 2.69% | 2.51% | 2.02% | 2.13% | 2.03% | 1.97% | 1.84% | 1.35% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок SIXS и SMDV
Максимальная просадка SIXS за все время составила -27.68%, что меньше максимальной просадки SMDV в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXS и SMDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIXS | SMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.68% | -34.12% | +6.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.39% | -10.94% | -0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.68% | -21.23% | -6.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.37% | -5.79% | +1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.16% | -5.99% | -3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 3.75% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIXS и SMDV
6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS) и ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) имеют волатильность 4.25% и 4.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIXS | SMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 4.34% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.39% | 10.68% | -1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.64% | 18.25% | -1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.79% | 18.71% | -0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.84% | 20.71% | -0.87% |