Сравнение SIXS с SMDV
SIXS (6 Meridian Small Cap Equity ETF) and SMDV (ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. SIXS is actively managed, while SMDV is passively managed. Over the past 5 years, SIXS returned 4.69%/yr vs 5.71%/yr for SMDV. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SIXS charges 1.00%/yr vs 0.40%/yr for SMDV.
Доходность
Сравнение доходности SIXS и SMDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIXS показывает доходность 12.13%, что значительно ниже, чем у SMDV с доходностью 14.44%.
SIXS
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 4.24%
- С начала года
- 12.13%
- 6 месяцев
- 11.48%
- 1 год
- 23.12%
- 3 года*
- 13.07%
- 5 лет*
- 4.69%
- 10 лет*
- —
SMDV
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- 14.44%
- 6 месяцев
- 12.49%
- 1 год
- 18.70%
- 3 года*
- 12.12%
- 5 лет*
- 5.71%
- 10 лет*
- 7.53%
Сравнение доходности по годам SIXS и SMDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIXS 6 Meridian Small Cap Equity ETF | 12.13% | 4.59% | 5.85% | 14.92% | -18.52% | 40.74% | 44.24% |
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | 14.44% | 0.26% | 7.03% | 8.99% | -5.90% | 18.98% | 21.74% |
Correlation
The correlation between SIXS and SMDV is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2020 г. | 0.90 |
The correlation between SIXS and SMDV has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов SIXS и SMDV
Секторы
SIXS
SMDV
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
Финансовые услуги
Недвижимость
Здравоохранение
Коммунальные услуги
Промышленность
Технологии
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
Энергетика
-
Потребительский циклический сектор
SIXS
SMDV
Потребительский защитный сектор
SIXS
SMDV
Финансовые услуги
SIXS
SMDV
Недвижимость
SIXS
SMDV
Здравоохранение
SIXS
SMDV
Коммунальные услуги
SIXS
SMDV
Промышленность
SIXS
SMDV
Технологии
SIXS
SMDV
Сырьевые материалы
SIXS
SMDV
Коммуникационные услуги
SIXS
SMDV
Энергетика
SIXS
SMDV
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIXS vs. SMDV — Ранг доходности на риск
SIXS
SMDV
Сравнение SIXS c SMDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS) и ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIXS | SMDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.22 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | 1.92 | +1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.73 | 5.83 | +3.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIXS и SMDV
Максимальная просадка SIXS за все время составила -27.68%, что меньше максимальной просадки SMDV в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXS и SMDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIXS | SMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.68% | -34.12% | +6.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.16% | -9.79% | +2.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.95% | -21.23% | +1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.68% | -21.23% | -6.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.87% | -5.91% | -2.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 3.22% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIXS и SMDV
6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS) и ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) имеют волатильность 3.81% и 4.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIXS | SMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 4.01% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.12% | 10.57% | -1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.59% | 15.79% | -2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.60% | 18.61% | -1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.62% | 20.74% | -1.12% |
Сравнение комиссий SIXS и SMDV
SIXS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SMDV в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIXS и SMDV
Дивидендная доходность SIXS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности SMDV в 2.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIXS 6 Meridian Small Cap Equity ETF | 1.70% | 1.62% | 1.09% | 1.60% | 1.37% | 0.94% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | 2.30% | 2.67% | 2.68% | 2.69% | 2.51% | 2.02% | 2.13% | 2.03% | 1.97% | 1.84% | 1.35% | 1.81% |
Часто задаваемые вопросы
SIXS and SMDV have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMDV has higher volatility (4.01%) compared to SIXS (3.81%). In terms of maximum drawdown, SIXS dropped -27.68% vs SMDV's -34.12%.
On 5-year performance, SMDV leads with 5.71% vs 4.69% for SIXS. On fees, SMDV is cheaper at 0.40% per year. On volatility, SIXS has been the lower-risk option at 3.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SMDV has performed better with a 5.71% return vs 4.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMDV is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.00% for SIXS.
SMDV has the higher dividend yield at 2.30%, compared with 1.70% for SIXS.
They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and ProShares. Their fees differ too: 1.00% for SIXS and 0.40% for SMDV.
SIXS currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SIXS и SMDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор