PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIXS с RYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIXS с RYLD

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SIXS (6 Meridian Small Cap Equity ETF) and RYLD (Global X Russell 2000 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - SIXS is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Exchange Traded Concepts, while RYLD is a Derivative Income fund tracking the CBOE Russell 2000 BuyWrite Index. SIXS is actively managed, while RYLD is passively managed. Over the past 5 years, SIXS returned 4.95%/yr vs 2.48%/yr for RYLD. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SIXS charges 1.00%/yr vs 0.60%/yr for RYLD.

Доходность

Сравнение доходности SIXS и RYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIXS показывает доходность 14.06%, что значительно выше, чем у RYLD с доходностью 9.72%.

SIXS

1 день
1.72%
1 месяц
6.04%
С начала года
14.06%
6 месяцев
12.36%
1 год
24.81%
3 года*
13.71%
5 лет*
4.95%
10 лет*
—

RYLD

1 день
0.19%
1 месяц
2.32%
С начала года
9.72%
6 месяцев
8.44%
1 год
20.23%
3 года*
8.79%
5 лет*
2.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIXS и RYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020
SIXS
6 Meridian Small Cap Equity ETF		14.06%4.59%5.85%14.92%-18.52%40.74%44.24%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		9.72%5.65%10.13%0.27%-13.03%22.13%33.64%

Correlation

The correlation between SIXS and RYLD is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2020 г.

0.75

Over the past year, the correlation between SIXS and RYLD has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SIXS и RYLD

Секторы
SIXS
RYLD

Потребительский циклический сектор

17.0%
8.0%

Потребительский защитный сектор

13.0%
2.3%

Финансовые услуги

12.9%
15.5%

Недвижимость

11.7%
5.9%

Здравоохранение

10.2%
16.3%

Коммунальные услуги

10.1%
2.8%

Промышленность

8.7%
18.0%

Технологии

7.6%
19.0%

Сырьевые материалы

4.7%
4.7%

Коммуникационные услуги

2.3%
2.4%

Энергетика

1.3%
5.4%

Потребительский циклический сектор

SIXS
17.0%
RYLD
8.0%

Потребительский защитный сектор

SIXS
13.0%
RYLD
2.3%

Финансовые услуги

SIXS
12.9%
RYLD
15.5%

Недвижимость

SIXS
11.7%
RYLD
5.9%

Здравоохранение

SIXS
10.2%
RYLD
16.3%

Коммунальные услуги

SIXS
10.1%
RYLD
2.8%

Промышленность

SIXS
8.7%
RYLD
18.0%

Технологии

SIXS
7.6%
RYLD
19.0%

Сырьевые материалы

SIXS
4.7%
RYLD
4.7%

Коммуникационные услуги

SIXS
2.3%
RYLD
2.4%

Энергетика

SIXS
1.3%
RYLD
5.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

6 Meridian Small Cap Equity ETF

Global X Russell 2000 Covered Call ETF

Часто сравнивают с SIXS:
SIXS с QQQSIXS с IWMSIXS с SLXSIXS с IFRASIXS с ABLSSIXS с OMFLSIXS с SMDV
Часто сравнивают с RYLD:
RYLD с QYLDRYLD с XYLDRYLD с JEPIRYLD с IWMRYLD с SVOLRYLD с SCHDRYLD с QQQ

Доходность на риск

SIXS vs. RYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIXS
Ранг доходности на риск SIXS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXS: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXS: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXS: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXS: 6565
Ранг коэф-та Мартина
RYLD
Ранг доходности на риск RYLD: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYLD: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLD: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLD: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLD: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLD: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIXS c RYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SIXSRYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.91

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
2.70

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.40

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

3.23

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.44

13.04

-2.61

SIXS vs. RYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIXS на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYLD равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIXS и RYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SIXS и RYLD

Максимальная просадка SIXS за все время составила -27.68%, что меньше максимальной просадки RYLD в -41.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXS и RYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIXSRYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.68%

-41.53%

+13.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.16%

-6.29%

-0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.95%

-19.05%

-0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.68%

-21.33%

-6.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.32%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.87%

-8.77%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

1.55%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности SIXS и RYLD

6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) с волатильностью 2.00%. Это указывает на то, что SIXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIXSRYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

2.00%

+2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

7.75%

+1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.67%

10.65%

+3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.61%

14.05%

+3.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.62%

17.15%

+2.47%

Сравнение комиссий SIXS и RYLD

SIXS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии RYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXS и RYLD

Дивидендная доходность SIXS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности RYLD в 11.71%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		11.71%12.00%12.03%12.64%13.49%12.35%10.76%6.43%
SIXS
6 Meridian Small Cap Equity ETF		1.67%1.62%1.09%1.60%1.37%0.94%0.45%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SIXS and RYLD have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIXS has higher volatility (4.10%) compared to RYLD (2.00%). In terms of maximum drawdown, SIXS dropped -27.68% vs RYLD's -41.53%.

On 5-year performance, SIXS leads with 4.95% vs 2.48% for RYLD. On fees, RYLD is cheaper at 0.60% per year. On volatility, RYLD has been the lower-risk option at 2.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SIXS has performed better with a 4.95% return vs 2.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.00% for SIXS.

RYLD has the higher dividend yield at 11.71%, compared with 1.67% for SIXS.

SIXS is categorized as Small Cap Blend Equities, while RYLD is Derivative Income. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Global X. Their fees differ too: 1.00% for SIXS and 0.60% for RYLD.

RYLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIXS и RYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор