PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIXS с IWC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIXS с IWC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SIXS (6 Meridian Small Cap Equity ETF) and IWC (iShares Micro-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. SIXS is actively managed, while IWC is passively managed. Over the past 5 years, SIXS returned 3.28%/yr vs 5.45%/yr for IWC. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SIXS charges 1.00%/yr vs 0.60%/yr for IWC.

Доходность

Сравнение доходности SIXS и IWC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS) и iShares Micro-Cap ETF (IWC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIXS показывает доходность 5.36%, что значительно ниже, чем у IWC с доходностью 18.97%.

SIXS

1 день
-1.24%
1 месяц
-2.88%
С начала года
5.36%
6 месяцев
6.16%
1 год
16.34%
3 года*
10.42%
5 лет*
3.28%
10 лет*
—

IWC

1 день
-2.09%
1 месяц
2.88%
С начала года
18.97%
6 месяцев
18.63%
1 год
55.24%
3 года*
21.73%
5 лет*
5.45%
10 лет*
11.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIXS и IWC

2026 (YTD)202520242023202220212020
SIXS
6 Meridian Small Cap Equity ETF		5.36%4.59%5.85%14.92%-18.52%40.74%43.41%
IWC
iShares Micro-Cap ETF		18.97%22.45%13.63%8.99%-21.93%18.67%51.93%

Correlation

The correlation between SIXS and IWC is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2020 г.

0.81

Over the past year, the correlation between SIXS and IWC has dropped to 0.60 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SIXS и IWC

Секторы
SIXS
IWC

Финансовые услуги

23.0%
18.1%

Здравоохранение

16.2%
28.1%

Коммунальные услуги

12.1%
0.6%

Потребительский защитный сектор

10.8%
1.9%

Недвижимость

9.0%
3.5%

Промышленность

7.3%
13.3%

Потребительский циклический сектор

6.4%
5.3%

Коммуникационные услуги

5.9%
1.8%

Технологии

5.7%
18.4%

Энергетика

2.7%
4.7%

Сырьевые материалы

1.0%
4.4%

Финансовые услуги

SIXS
23.0%
IWC
18.1%

Здравоохранение

SIXS
16.2%
IWC
28.1%

Коммунальные услуги

SIXS
12.1%
IWC
0.6%

Потребительский защитный сектор

SIXS
10.8%
IWC
1.9%

Недвижимость

SIXS
9.0%
IWC
3.5%

Промышленность

SIXS
7.3%
IWC
13.3%

Потребительский циклический сектор

SIXS
6.4%
IWC
5.3%

Коммуникационные услуги

SIXS
5.9%
IWC
1.8%

Технологии

SIXS
5.7%
IWC
18.4%

Энергетика

SIXS
2.7%
IWC
4.7%

Сырьевые материалы

SIXS
1.0%
IWC
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

6 Meridian Small Cap Equity ETF

iShares Micro-Cap ETF

Часто сравнивают с SIXS:
SIXS с QQQSIXS с IWMSIXS с SLXSIXS с IFRASIXS с ABLSSIXS с OMFLSIXS с SMDV
Часто сравнивают с IWC:
IWC с IWMIWC с FDMIWC с SPYIWC с IWXIWC с PVIVXIWC с VOOIWC с VT

Доходность на риск

SIXS vs. IWC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIXS
Ранг доходности на риск SIXS: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXS: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXS: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXS: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXS: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXS: 4242
Ранг коэф-та Мартина
IWC
Ранг доходности на риск IWC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWC: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWC: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWC: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWC: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIXS c IWC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS) и iShares Micro-Cap ETF (IWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIXSIWCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
2.36

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
3.10

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.37

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

4.47

-2.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.90

14.76

-7.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIXS vs. IWC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIXS на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа IWC равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIXS и IWC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIXSIWCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

2.36

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.22

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.31

+0.40

Просадки

Сравнение просадок SIXS и IWC

Максимальная просадка SIXS за все время составила -27.68%, что меньше максимальной просадки IWC в -64.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXS и IWC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIXSIWCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.68%

-64.61%

+36.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.16%

-12.43%

+5.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.95%

-29.46%

+9.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.68%

-40.68%

+13.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.19%

-2.90%

-1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.95%

-15.28%

+6.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

3.75%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности SIXS и IWC

Текущая волатильность для 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS) составляет 3.53%, в то время как у iShares Micro-Cap ETF (IWC) волатильность равна 7.29%. Это указывает на то, что SIXS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIXSIWCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

7.29%

-3.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.91%

17.26%

-8.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.30%

23.63%

-10.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

24.42%

-6.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.66%

24.42%

-4.76%

Сравнение комиссий SIXS и IWC

SIXS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии IWC в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXS и IWC

Дивидендная доходность SIXS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности IWC в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWC
iShares Micro-Cap ETF		0.91%1.10%1.06%1.17%1.18%0.78%0.98%1.19%1.01%1.09%1.16%1.49%
SIXS
6 Meridian Small Cap Equity ETF		1.81%1.62%1.09%1.60%1.37%0.94%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SIXS and IWC have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWC has higher volatility (7.29%) compared to SIXS (3.53%). In terms of maximum drawdown, SIXS dropped -27.68% vs IWC's -64.61%.

On 5-year performance, IWC leads with 5.45% vs 3.28% for SIXS. On fees, IWC is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SIXS has been the lower-risk option at 3.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IWC has performed better with a 5.45% return vs 3.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWC is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.00% for SIXS.

SIXS has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 0.91% for IWC.

They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and iShares. Their fees differ too: 1.00% for SIXS and 0.60% for IWC.

IWC currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIXS и IWC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор