PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIXS с IWC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIXS с IWC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS) и iShares Microcap ETF (IWC).

SIXS и IWC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIXS - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 11 мая 2020 г.. IWC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Microcap Index. Фонд был запущен 12 авг. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности SIXS и IWC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS) и iShares Microcap ETF (IWC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIXS и IWC

2026 (YTD)202520242023202220212020
SIXS
6 Meridian Small Cap Equity ETF		3.52%4.59%5.85%14.92%-18.52%40.74%43.41%
IWC
iShares Microcap ETF		1.99%22.45%13.63%8.99%-21.93%18.67%51.93%

Доходность по периодам

С начала года, SIXS показывает доходность 3.52%, что значительно выше, чем у IWC с доходностью 1.99%.

SIXS

1 день
0.44%
1 месяц
-4.16%
С начала года
3.52%
6 месяцев
6.14%
1 год
13.18%
3 года*
9.46%
5 лет*
3.89%
10 лет*
—

IWC

1 день
0.61%
1 месяц
-5.48%
С начала года
1.99%
6 месяцев
8.14%
1 год
46.56%
3 года*
16.75%
5 лет*
2.65%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

6 Meridian Small Cap Equity ETF

iShares Microcap ETF

Часто сравнивают с SIXS:
SIXS с QQQSIXS с SLXSIXS с IWMSIXS с IFRASIXS с PSCSIXS с VPCSIXS с OMFL
Часто сравнивают с IWC:
IWC с IWMIWC с FDMIWC с SPYIWC с IWXIWC с PVIVXIWC с VOOIWC с VT

Сравнение комиссий SIXS и IWC

SIXS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии IWC в 0.60%.

SIXS
6 Meridian Small Cap Equity ETF
IWC
iShares Microcap ETF

Доходность на риск

SIXS vs. IWC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIXS
Ранг доходности на риск SIXS: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXS: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXS: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXS: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXS: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXS: 4343
Ранг коэф-та Мартина
IWC
Ранг доходности на риск IWC: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWC: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWC: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIXS c IWC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS) и iShares Microcap ETF (IWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIXSIWCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.78

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

2.42

-1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.30

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

3.48

-2.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.47

11.21

-6.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIXS vs. IWC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIXS на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа IWC равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIXS и IWC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIXSIWCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.78

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.11

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.28

+0.42

Корреляция

Корреляция между SIXS и IWC составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXS и IWC

Дивидендная доходность SIXS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности IWC в 1.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIXS
6 Meridian Small Cap Equity ETF		1.89%1.62%1.09%1.60%1.37%0.94%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWC
iShares Microcap ETF		1.06%1.10%1.06%1.17%1.18%0.78%0.98%1.19%1.01%1.09%1.16%1.49%

Просадки

Сравнение просадок SIXS и IWC

Максимальная просадка SIXS за все время составила -27.68%, что меньше максимальной просадки IWC в -64.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXS и IWC.

Загрузка...

Показатели просадок

SIXSIWCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.68%

-64.61%

+36.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.39%

-13.35%

+1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.68%

-40.68%

+13.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-8.27%

+3.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.16%

-15.39%

+6.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

4.14%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SIXS и IWC

Текущая волатильность для 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS) составляет 4.25%, в то время как у iShares Microcap ETF (IWC) волатильность равна 8.93%. Это указывает на то, что SIXS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIXSIWCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

8.93%

-4.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

18.07%

-8.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.64%

26.30%

-9.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.79%

24.40%

-6.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.84%

24.30%

-4.46%