PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIXS с ISMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIXS с ISMD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SIXS (6 Meridian Small Cap Equity ETF) and ISMD (Inspire Small/Mid Cap Impact ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. SIXS is actively managed, while ISMD is passively managed. Over the past 5 years, SIXS returned 3.28%/yr vs 7.62%/yr for ISMD. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SIXS charges 1.00%/yr vs 0.57%/yr for ISMD.

Доходность

Сравнение доходности SIXS и ISMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS) и Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIXS показывает доходность 5.36%, что значительно ниже, чем у ISMD с доходностью 21.54%.

SIXS

1 день
-1.24%
1 месяц
-2.88%
С начала года
5.36%
6 месяцев
6.16%
1 год
16.34%
3 года*
10.42%
5 лет*
3.28%
10 лет*
—

ISMD

1 день
-1.62%
1 месяц
5.36%
С начала года
21.54%
6 месяцев
20.97%
1 год
36.88%
3 года*
16.11%
5 лет*
7.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIXS и ISMD

2026 (YTD)202520242023202220212020
SIXS
6 Meridian Small Cap Equity ETF		5.36%4.59%5.85%14.92%-18.52%40.74%43.41%
ISMD
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF		21.54%4.14%9.53%16.74%-13.44%29.38%41.74%

Correlation

The correlation between SIXS and ISMD is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2020 г.

0.90

The correlation between SIXS and ISMD has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SIXS и ISMD

Секторы
SIXS
ISMD

Финансовые услуги

23.0%
15.2%

Здравоохранение

16.2%
9.5%

Коммунальные услуги

12.1%
3.3%

Потребительский защитный сектор

10.8%
6.1%

Недвижимость

9.0%
8.9%

Промышленность

7.3%
17.7%

Потребительский циклический сектор

6.4%
11.2%

Коммуникационные услуги

5.9%
2.5%

Технологии

5.7%
17.3%

Энергетика

2.7%
3.3%

Сырьевые материалы

1.0%
5.2%

Финансовые услуги

SIXS
23.0%
ISMD
15.2%

Здравоохранение

SIXS
16.2%
ISMD
9.5%

Коммунальные услуги

SIXS
12.1%
ISMD
3.3%

Потребительский защитный сектор

SIXS
10.8%
ISMD
6.1%

Недвижимость

SIXS
9.0%
ISMD
8.9%

Промышленность

SIXS
7.3%
ISMD
17.7%

Потребительский циклический сектор

SIXS
6.4%
ISMD
11.2%

Коммуникационные услуги

SIXS
5.9%
ISMD
2.5%

Технологии

SIXS
5.7%
ISMD
17.3%

Энергетика

SIXS
2.7%
ISMD
3.3%

Сырьевые материалы

SIXS
1.0%
ISMD
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

6 Meridian Small Cap Equity ETF

Inspire Small/Mid Cap Impact ETF

Часто сравнивают с SIXS:
SIXS с QQQSIXS с IWMSIXS с SLXSIXS с IFRASIXS с ABLSSIXS с OMFLSIXS с SMDV
Часто сравнивают с ISMD:
ISMD с SPMOISMD с TPSCISMD с TAAGXISMD с XMMOISMD с TPHDISMD с BIBLISMD с ^GSPC

Доходность на риск

SIXS vs. ISMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIXS
Ранг доходности на риск SIXS: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXS: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXS: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXS: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXS: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXS: 4242
Ранг коэф-та Мартина
ISMD
Ранг доходности на риск ISMD: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISMD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISMD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISMD: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISMD: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISMD: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIXS c ISMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS) и Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIXSISMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
2.01

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
2.82

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.34

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

3.84

-1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.90

12.04

-5.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIXS vs. ISMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIXS на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа ISMD равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIXS и ISMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIXSISMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

2.01

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.37

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.40

+0.31

Просадки

Сравнение просадок SIXS и ISMD

Максимальная просадка SIXS за все время составила -27.68%, что меньше максимальной просадки ISMD в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXS и ISMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIXSISMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.68%

-44.60%

+16.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.16%

-9.64%

+2.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.95%

-26.64%

+6.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.68%

-26.64%

-1.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.19%

-1.62%

-2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.95%

-8.17%

-0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

3.07%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности SIXS и ISMD

Текущая волатильность для 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS) составляет 3.53%, в то время как у Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что SIXS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIXSISMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

4.95%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.91%

12.52%

-3.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.30%

18.56%

-5.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

20.87%

-3.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.66%

23.74%

-4.08%

Сравнение комиссий SIXS и ISMD

SIXS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии ISMD в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXS и ISMD

Дивидендная доходность SIXS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности ISMD в 0.95%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ISMD
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF		0.95%1.21%1.24%1.17%1.28%9.35%0.99%0.88%1.35%2.02%
SIXS
6 Meridian Small Cap Equity ETF		1.81%1.62%1.09%1.60%1.37%0.94%0.45%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SIXS and ISMD have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISMD has higher volatility (4.95%) compared to SIXS (3.53%). In terms of maximum drawdown, SIXS dropped -27.68% vs ISMD's -44.60%.

On 5-year performance, ISMD leads with 7.62% vs 3.28% for SIXS. On fees, ISMD is cheaper at 0.57% per year. On volatility, SIXS has been the lower-risk option at 3.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ISMD has performed better with a 7.62% return vs 3.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISMD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 1.00% for SIXS.

SIXS has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 0.95% for ISMD.

They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Inspire. Their fees differ too: 1.00% for SIXS and 0.57% for ISMD.

ISMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIXS и ISMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор