PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIXS с ISMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIXS с ISMD

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SIXS (6 Meridian Small Cap Equity ETF) and ISMD (Inspire Small/Mid Cap Impact ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. SIXS is actively managed, while ISMD is passively managed. Over the past 5 years, SIXS returned 4.95%/yr vs 8.49%/yr for ISMD. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SIXS charges 1.00%/yr vs 0.57%/yr for ISMD.

Доходность

Сравнение доходности SIXS и ISMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS) и Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIXS показывает доходность 14.06%, что значительно ниже, чем у ISMD с доходностью 26.24%.

SIXS

1 день
1.72%
1 месяц
6.04%
С начала года
14.06%
6 месяцев
12.36%
1 год
24.81%
3 года*
13.71%
5 лет*
4.95%
10 лет*
—

ISMD

1 день
0.87%
1 месяц
5.29%
С начала года
26.24%
6 месяцев
23.55%
1 год
39.00%
3 года*
17.68%
5 лет*
8.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIXS и ISMD

2026 (YTD)202520242023202220212020
SIXS
6 Meridian Small Cap Equity ETF		14.06%4.59%5.85%14.92%-18.52%40.74%44.24%
ISMD
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF		26.24%4.14%9.53%16.74%-13.44%29.38%42.31%

Correlation

The correlation between SIXS and ISMD is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2020 г.

0.89

The correlation between SIXS and ISMD shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SIXS и ISMD

Секторы
SIXS
ISMD

Потребительский циклический сектор

17.0%
11.0%

Потребительский защитный сектор

13.0%
5.3%

Финансовые услуги

12.9%
15.0%

Недвижимость

11.7%
8.1%

Здравоохранение

10.2%
10.4%

Коммунальные услуги

10.1%
3.1%

Промышленность

8.7%
16.7%

Технологии

7.6%
17.6%

Сырьевые материалы

4.7%
4.8%

Коммуникационные услуги

2.3%
2.8%

Энергетика

1.3%
3.7%

Потребительский циклический сектор

SIXS
17.0%
ISMD
11.0%

Потребительский защитный сектор

SIXS
13.0%
ISMD
5.3%

Финансовые услуги

SIXS
12.9%
ISMD
15.0%

Недвижимость

SIXS
11.7%
ISMD
8.1%

Здравоохранение

SIXS
10.2%
ISMD
10.4%

Коммунальные услуги

SIXS
10.1%
ISMD
3.1%

Промышленность

SIXS
8.7%
ISMD
16.7%

Технологии

SIXS
7.6%
ISMD
17.6%

Сырьевые материалы

SIXS
4.7%
ISMD
4.8%

Коммуникационные услуги

SIXS
2.3%
ISMD
2.8%

Энергетика

SIXS
1.3%
ISMD
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

6 Meridian Small Cap Equity ETF

Inspire Small/Mid Cap Impact ETF

Часто сравнивают с SIXS:
SIXS с QQQSIXS с IWMSIXS с SLXSIXS с IFRASIXS с ABLSSIXS с OMFLSIXS с SMDV
Часто сравнивают с ISMD:
ISMD с SPMOISMD с TPSCISMD с TAAGXISMD с XMMOISMD с TPHDISMD с BIBLISMD с ^GSPC

Доходность на риск

SIXS vs. ISMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIXS
Ранг доходности на риск SIXS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXS: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXS: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXS: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXS: 6565
Ранг коэф-та Мартина
ISMD
Ранг доходности на риск ISMD: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISMD: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISMD: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISMD: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISMD: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISMD: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIXS c ISMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS) и Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SIXSISMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.10

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
2.94

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.36

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

4.06

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.44

12.78

-2.34

SIXS vs. ISMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIXS на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISMD равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIXS и ISMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SIXS и ISMD

Максимальная просадка SIXS за все время составила -27.68%, что меньше максимальной просадки ISMD в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXS и ISMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIXSISMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.68%

-44.60%

+16.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.16%

-9.64%

+2.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.95%

-26.64%

+6.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.68%

-26.64%

-1.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.87%

-8.12%

-0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

3.06%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности SIXS и ISMD

Текущая волатильность для 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS) составляет 4.10%, в то время как у Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что SIXS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIXSISMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

5.61%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

13.07%

-3.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.67%

18.71%

-5.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.61%

20.88%

-3.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.62%

23.71%

-4.09%

Сравнение комиссий SIXS и ISMD

SIXS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии ISMD в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXS и ISMD

Дивидендная доходность SIXS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности ISMD в 0.91%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ISMD
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF		0.91%1.21%1.24%1.17%1.28%9.35%0.99%0.88%1.35%2.02%
SIXS
6 Meridian Small Cap Equity ETF		1.67%1.62%1.09%1.60%1.37%0.94%0.45%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SIXS and ISMD have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISMD has higher volatility (5.61%) compared to SIXS (4.10%). In terms of maximum drawdown, SIXS dropped -27.68% vs ISMD's -44.60%.

On 5-year performance, ISMD leads with 8.49% vs 4.95% for SIXS. On fees, ISMD is cheaper at 0.57% per year. On volatility, SIXS has been the lower-risk option at 4.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ISMD has performed better with a 8.49% return vs 4.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISMD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 1.00% for SIXS.

SIXS has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 0.91% for ISMD.

They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Inspire. Their fees differ too: 1.00% for SIXS and 0.57% for ISMD.

ISMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIXS и ISMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор