Сравнение SIXS с FDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS) и First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM).
SIXS и FDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIXS - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 11 мая 2020 г.. FDM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dow Jones Select Microcap Index. Фонд был запущен 27 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности SIXS и FDM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIXS и FDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIXS 6 Meridian Small Cap Equity ETF | 3.07% | 4.59% | 5.85% | 14.92% | -18.52% | 40.74% | 43.41% |
FDM First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund | 4.15% | 18.64% | 13.00% | 12.76% | -11.61% | 35.08% | 37.53% |
Доходность по периодам
С начала года, SIXS показывает доходность 3.07%, что значительно ниже, чем у FDM с доходностью 4.15%.
SIXS
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- 3.07%
- 6 месяцев
- 5.53%
- 1 год
- 13.19%
- 3 года*
- 9.29%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- —
FDM
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- 4.15%
- 6 месяцев
- 10.52%
- 1 год
- 34.37%
- 3 года*
- 17.51%
- 5 лет*
- 8.11%
- 10 лет*
- 11.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIXS и FDM
SIXS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FDM в 0.60%.
Доходность на риск
SIXS vs. FDM — Ранг доходности на риск
SIXS
FDM
Сравнение SIXS c FDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS) и First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIXS | FDM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.55 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 2.25 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.29 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 2.91 | -1.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.43 | 10.02 | -5.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIXS | FDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.55 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.38 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.34 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между SIXS и FDM составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIXS и FDM
Дивидендная доходность SIXS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности FDM в 1.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIXS 6 Meridian Small Cap Equity ETF | 1.90% | 1.62% | 1.09% | 1.60% | 1.37% | 0.94% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDM First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund | 1.32% | 1.43% | 1.56% | 1.81% | 1.80% | 1.08% | 1.68% | 1.37% | 1.26% | 0.97% | 1.13% | 1.45% |
Просадки
Сравнение просадок SIXS и FDM
Максимальная просадка SIXS за все время составила -27.68%, что меньше максимальной просадки FDM в -63.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXS и FDM.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIXS | FDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.68% | -63.45% | +35.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.39% | -11.99% | +0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.68% | -23.74% | -3.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.79% | -5.05% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.16% | -11.43% | +2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 3.48% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIXS и FDM
Текущая волатильность для 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS) составляет 4.22%, в то время как у First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что SIXS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIXS | FDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 6.34% | -2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.39% | 14.19% | -4.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.64% | 22.29% | -5.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.79% | 21.53% | -3.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.85% | 23.33% | -3.48% |