PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIXS с CEFS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIXS с CEFS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SIXS (6 Meridian Small Cap Equity ETF) and CEFS (Saba Closed-End Funds ETF) are both exchange-traded funds - SIXS is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Exchange Traded Concepts, while CEFS is a Event Driven fund actively managed by Exchange Traded Concepts. Both are actively managed. Over the past 5 years, SIXS returned 3.28%/yr vs 13.85%/yr for CEFS. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. SIXS charges 1.00%/yr vs 1.29%/yr for CEFS.

Доходность

Сравнение доходности SIXS и CEFS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIXS показывает доходность 5.36%, что значительно ниже, чем у CEFS с доходностью 13.75%.

SIXS

1 день
-1.24%
1 месяц
-2.88%
С начала года
5.36%
6 месяцев
6.16%
1 год
16.34%
3 года*
10.42%
5 лет*
3.28%
10 лет*
—

CEFS

1 день
-0.51%
1 месяц
4.35%
С начала года
13.75%
6 месяцев
15.64%
1 год
25.00%
3 года*
22.04%
5 лет*
13.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIXS и CEFS

2026 (YTD)202520242023202220212020
SIXS
6 Meridian Small Cap Equity ETF		5.36%4.59%5.85%14.92%-18.52%40.74%43.41%
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF		13.75%16.67%23.48%20.99%-7.08%17.86%26.53%

Correlation

The correlation between SIXS and CEFS is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2020 г.

0.47

The correlation between SIXS and CEFS shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SIXS и CEFS

Секторы
SIXS
CEFS

Финансовые услуги

23.0%
48.9%

Здравоохранение

16.2%
4.6%

Коммунальные услуги

12.1%
4.2%

Потребительский защитный сектор

10.8%
1.8%

Недвижимость

9.0%
1.2%

Промышленность

7.3%
6.7%

Потребительский циклический сектор

6.4%
3.3%

Коммуникационные услуги

5.9%
4.1%

Технологии

5.7%
12.4%

Энергетика

2.7%
11.2%

Сырьевые материалы

1.0%
1.6%

Финансовые услуги

SIXS
23.0%
CEFS
48.9%

Здравоохранение

SIXS
16.2%
CEFS
4.6%

Коммунальные услуги

SIXS
12.1%
CEFS
4.2%

Потребительский защитный сектор

SIXS
10.8%
CEFS
1.8%

Недвижимость

SIXS
9.0%
CEFS
1.2%

Промышленность

SIXS
7.3%
CEFS
6.7%

Потребительский циклический сектор

SIXS
6.4%
CEFS
3.3%

Коммуникационные услуги

SIXS
5.9%
CEFS
4.1%

Технологии

SIXS
5.7%
CEFS
12.4%

Энергетика

SIXS
2.7%
CEFS
11.2%

Сырьевые материалы

SIXS
1.0%
CEFS
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

6 Meridian Small Cap Equity ETF

Saba Closed-End Funds ETF

Часто сравнивают с SIXS:
SIXS с QQQSIXS с IWMSIXS с SLXSIXS с IFRASIXS с ABLSSIXS с OMFLSIXS с SMDV
Часто сравнивают с CEFS:
CEFS с PDICEFS с BIZDCEFS с SCHDCEFS с PEXCEFS с BSTZCEFS с CCEFCEFS с HNDL

Доходность на риск

SIXS vs. CEFS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIXS
Ранг доходности на риск SIXS: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXS: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXS: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXS: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXS: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXS: 4242
Ранг коэф-та Мартина
CEFS
Ранг доходности на риск CEFS: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEFS: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFS: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIXS c CEFS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIXSCEFSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
2.53

-1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
3.71

-1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.48

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

4.43

-2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.90

17.26

-10.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIXS vs. CEFS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIXS на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа CEFS равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIXS и CEFS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIXSCEFSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

2.53

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

1.06

-0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.79

-0.08

Просадки

Сравнение просадок SIXS и CEFS

Максимальная просадка SIXS за все время составила -27.68%, что меньше максимальной просадки CEFS в -38.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXS и CEFS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIXSCEFSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.68%

-38.99%

+11.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.16%

-5.67%

-1.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.95%

-13.37%

-6.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.68%

-16.85%

-10.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.19%

-0.51%

-3.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.95%

-3.67%

-5.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

1.45%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности SIXS и CEFS

6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) имеют волатильность 3.53% и 3.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIXSCEFSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

3.37%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.91%

8.56%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.30%

9.95%

+3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

13.08%

+4.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.66%

15.33%

+4.33%

Сравнение комиссий SIXS и CEFS

SIXS берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии CEFS в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXS и CEFS

Дивидендная доходность SIXS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности CEFS в 7.10%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF		7.10%7.84%8.79%9.20%11.32%10.73%8.61%8.10%10.43%5.02%
SIXS
6 Meridian Small Cap Equity ETF		1.81%1.62%1.09%1.60%1.37%0.94%0.45%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SIXS and CEFS have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIXS has higher volatility (3.53%) compared to CEFS (3.37%). In terms of maximum drawdown, SIXS dropped -27.68% vs CEFS's -38.99%.

On 5-year performance, CEFS leads with 13.85% vs 3.28% for SIXS. On fees, SIXS is cheaper at 1.00% per year. On volatility, CEFS has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CEFS has performed better with a 13.85% return vs 3.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SIXS is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.29% for CEFS.

CEFS has the higher dividend yield at 7.10%, compared with 1.81% for SIXS.

SIXS is categorized as Small Cap Blend Equities, while CEFS is Event Driven. Their fees differ too: 1.00% for SIXS and 1.29% for CEFS.

CEFS currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIXS и CEFS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор