Сравнение SIXS с AVSC
SIXS (6 Meridian Small Cap Equity ETF) and AVSC (Avantis US Small Cap Equity ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, SIXS returned 13.65%/yr vs 17.28%/yr for AVSC. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SIXS charges 1.00%/yr vs 0.25%/yr for AVSC.
Доходность
Сравнение доходности SIXS и AVSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIXS показывает доходность 19.15%, что значительно ниже, чем у AVSC с доходностью 25.77%.
SIXS
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- 7.38%
- 6 месяцев
- 14.40%
- С начала года
- 19.15%
- 1 год
- 27.95%
- 3 года*
- 13.65%
- 5 лет*
- 7.01%
- 10 лет*
- —
AVSC
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 4.22%
- 6 месяцев
- 16.71%
- С начала года
- 25.77%
- 1 год
- 40.31%
- 3 года*
- 17.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SIXS и AVSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SIXS 6 Meridian Small Cap Equity ETF | 19.15% | 4.59% | 5.85% | 14.92% | -16.95% |
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | 25.77% | 9.42% | 7.75% | 19.68% | -12.40% |
Correlation
The correlation between SIXS and AVSC is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2022 г. | 0.90 |
The correlation between SIXS and AVSC shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIXS vs. AVSC — Ранг доходности на риск
SIXS
AVSC
Сравнение SIXS c AVSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIXS | AVSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.39 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | 5.13 | -1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.77 | 16.14 | -4.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIXS и AVSC
Максимальная просадка SIXS за все время составила -27.68%, примерно равная максимальной просадке AVSC в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXS и AVSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIXS | AVSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.68% | -28.40% | +0.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.16% | -7.89% | +0.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.95% | -28.40% | +8.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.78% | -7.26% | -1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 2.50% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIXS и AVSC
6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS) имеет более высокую волатильность в 4.02% по сравнению с Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что SIXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIXS | AVSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 3.54% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.48% | 11.93% | -2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.70% | 17.71% | -4.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.55% | 22.17% | -4.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.57% | 22.17% | -2.60% |
Сравнение комиссий SIXS и AVSC
SIXS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии AVSC в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIXS и AVSC
Дивидендная доходность SIXS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности AVSC в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | 0.91% | 1.16% | 1.17% | 1.42% | 1.10% | 0.00% | 0.00% |
SIXS 6 Meridian Small Cap Equity ETF | 1.67% | 1.62% | 1.09% | 1.60% | 1.37% | 0.94% | 0.45% |
Часто задаваемые вопросы
SIXS and AVSC have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SIXS has higher volatility (4.02%) compared to AVSC (3.54%). In terms of maximum drawdown, SIXS dropped -27.68% vs AVSC's -28.40%.
On 3-year performance, AVSC leads with 17.28% vs 13.65% for SIXS. On fees, AVSC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVSC has been the lower-risk option at 3.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, AVSC has performed better with a 17.28% return vs 13.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVSC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.00% for SIXS.
SIXS has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 0.91% for AVSC.
They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Avantis Investors. Their fees differ too: 1.00% for SIXS and 0.25% for AVSC.
AVSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SIXS и AVSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор