Сравнение SIXO с ISWN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN).
SIXO и ISWN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIXO - это пассивный фонд от Allianz, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. ISWN - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность S-Network International BlackSwan. Фонд был запущен 25 янв. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SIXO и ISWN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIXO и ISWN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SIXO AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF | -2.74% | 7.19% | 12.22% | 17.44% | -5.66% | 3.65% |
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | 0.94% | 23.23% | -3.96% | 8.19% | -24.93% | -0.24% |
Доходность по периодам
С начала года, SIXO показывает доходность -2.74%, что значительно ниже, чем у ISWN с доходностью 0.94%.
SIXO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- -2.74%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 6.97%
- 3 года*
- 8.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISWN
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -6.89%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 3.42%
- 1 год
- 15.90%
- 3 года*
- 6.58%
- 5 лет*
- -0.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIXO и ISWN
SIXO берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии ISWN в 0.49%.
Доходность на риск
SIXO vs. ISWN — Ранг доходности на риск
SIXO
ISWN
Сравнение SIXO c ISWN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIXO | ISWN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 1.35 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 1.86 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.24 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 1.61 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.89 | 6.68 | -1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIXO | ISWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 1.35 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | -0.04 | +0.78 |
Корреляция
Корреляция между SIXO и ISWN составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIXO и ISWN
SIXO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISWN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SIXO AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | 2.91% | 2.89% | 3.27% | 2.91% | 2.00% | 0.76% |
Просадки
Сравнение просадок SIXO и ISWN
Максимальная просадка SIXO за все время составила -12.04%, что меньше максимальной просадки ISWN в -32.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXO и ISWN.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIXO | ISWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.04% | -32.35% | +20.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.49% | -9.63% | +2.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.09% | -7.11% | +3.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.07% | -16.57% | +14.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.42% | 2.32% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIXO и ISWN
Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO) составляет 1.81%, в то время как у Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что SIXO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIXO | ISWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.81% | 6.13% | -4.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.68% | 8.60% | -3.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.83% | 11.81% | -1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.21% | 11.47% | -2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.21% | 11.40% | -2.19% |