PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIXO с APRP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIXO с APRP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP).

SIXO и APRP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIXO - это пассивный фонд от Allianz, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. APRP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SIXO и APRP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIXO и APRP

2026 (YTD)20252024
SIXO
AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF		-2.42%7.19%9.62%
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April		1.89%7.80%10.28%

Доходность по периодам

С начала года, SIXO показывает доходность -2.42%, что значительно ниже, чем у APRP с доходностью 1.89%.

SIXO

1 день
0.33%
1 месяц
-3.22%
С начала года
-2.42%
6 месяцев
-0.35%
1 год
7.15%
3 года*
8.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

APRP

1 день
1.32%
1 месяц
0.86%
С начала года
1.89%
6 месяцев
4.16%
1 год
13.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April

Часто сравнивают с SIXO:
SIXO с SIXJSIXO с JANTSIXO с MAYTSIXO с APRTSIXO с XTRSIXO с FFEBSIXO с AAPR
Часто сравнивают с APRP:
APRP с JANPAPRP с GSEPAPRP с ISWNAPRP с AMDYAPRP с JANWAPRP с AMZPAPRP с APRH

Сравнение комиссий SIXO и APRP

SIXO берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии APRP в 0.50%.

SIXO
AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April

Доходность на риск

SIXO vs. APRP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIXO
Ранг доходности на риск SIXO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
APRP
Ранг доходности на риск APRP: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRP: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRP: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRP: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRP: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIXO c APRP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIXOAPRPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.39

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

2.10

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.45

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

1.75

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.09

11.80

-6.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIXO vs. APRP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIXO на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа APRP равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIXO и APRP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIXOAPRPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.39

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

1.04

-0.29

Корреляция

Корреляция между SIXO и APRP составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXO и APRP

Ни SIXO, ни APRP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SIXO и APRP

Максимальная просадка SIXO за все время составила -12.04%, что меньше максимальной просадки APRP в -13.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXO и APRP.

Загрузка...

Показатели просадок

SIXOAPRPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.04%

-13.66%

+1.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.49%

-8.24%

+0.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.78%

0.00%

-3.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-1.33%

-0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

1.22%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности SIXO и APRP

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO) составляет 1.79%, в то время как у PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) волатильность равна 1.98%. Это указывает на то, что SIXO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIXOAPRPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.79%

1.98%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.69%

2.97%

+1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.83%

9.96%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.21%

9.76%

-0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.21%

9.76%

-0.55%