Сравнение SIXO с AMZP
SIXO (AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF) and AMZP (Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF) are both Options Trading funds. SIXO is passively managed, while AMZP is actively managed. Over the past year, SIXO returned 8.59% vs 11.65% for AMZP. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SIXO charges 0.74%/yr vs 0.99%/yr for AMZP.
Доходность
Сравнение доходности SIXO и AMZP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIXO показывает доходность 2.71%, что значительно выше, чем у AMZP с доходностью -2.19%.
SIXO
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 2.71%
- 6 месяцев
- 2.36%
- 1 год
- 8.59%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMZP
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -13.35%
- С начала года
- -2.19%
- 6 месяцев
- -2.18%
- 1 год
- 11.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SIXO и AMZP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SIXO AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF | 2.71% | 7.19% | 12.22% | 4.49% |
AMZP Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF | -2.19% | 9.56% | 37.42% | 7.73% |
Correlation
The correlation between SIXO and AMZP is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г. | 0.60 |
The correlation between SIXO and AMZP has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIXO vs. AMZP — Ранг доходности на риск
SIXO
AMZP
Сравнение SIXO c AMZP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO) и Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIXO | AMZP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.09 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 0.50 | +1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.91 | 1.21 | +6.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIXO и AMZP
Максимальная просадка SIXO за все время составила -12.04%, что меньше максимальной просадки AMZP в -27.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXO и AMZP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIXO | AMZP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.04% | -27.36% | +15.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.13% | -23.64% | +19.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -16.53% | +16.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.99% | -6.16% | +4.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 9.67% | -8.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIXO и AMZP
Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO) составляет 1.07%, в то время как у Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) волатильность равна 10.66%. Это указывает на то, что SIXO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIXO | AMZP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 10.66% | -9.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.08% | 23.61% | -19.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.21% | 30.20% | -24.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.04% | 27.14% | -18.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.04% | 27.14% | -18.10% |
Сравнение комиссий SIXO и AMZP
SIXO берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии AMZP в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIXO и AMZP
SIXO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMZP за последние двенадцать месяцев составляет около 20.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMZP Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF | 20.90% | 22.04% | 15.15% | 2.45% |
SIXO AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SIXO and AMZP have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMZP has higher volatility (10.66%) compared to SIXO (1.07%). In terms of maximum drawdown, SIXO dropped -12.04% vs AMZP's -27.36%.
On 1-year performance, AMZP leads with 11.65% vs 8.59% for SIXO. On fees, SIXO is cheaper at 0.74% per year. On volatility, SIXO has been the lower-risk option at 1.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMZP has performed better with a 11.65% return vs 8.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SIXO is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.99% for AMZP.
AMZP has the higher dividend yield at 20.90%, compared with 0.00% for SIXO.
They also come from different issuers: Allianz and Kurv. Their fees differ too: 0.74% for SIXO and 0.99% for AMZP.
SIXO currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SIXO и AMZP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор