Сравнение SIXJ с PHEQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ).
SIXJ и PHEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIXJ - это пассивный фонд от Allianz, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 31 дек. 2021 г.. PHEQ - это активно управляемый фонд от Parametric. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности SIXJ и PHEQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIXJ и PHEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SIXJ AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF | -1.44% | 12.81% | 14.48% | 8.05% |
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | -1.25% | 11.76% | 14.94% | 7.19% |
Доходность по периодам
С начала года, SIXJ показывает доходность -1.44%, что значительно ниже, чем у PHEQ с доходностью -1.25%.
SIXJ
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 12.55%
- 3 года*
- 12.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PHEQ
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 13.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIXJ и PHEQ
SIXJ берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии PHEQ в 0.29%.
Доходность на риск
SIXJ vs. PHEQ — Ранг доходности на риск
SIXJ
PHEQ
Сравнение SIXJ c PHEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIXJ | PHEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.83 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.31 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.73 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.84 | 8.89 | +0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIXJ | PHEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.23 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 1.53 | -0.82 |
Корреляция
Корреляция между SIXJ и PHEQ составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIXJ и PHEQ
SIXJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PHEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SIXJ AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | 1.10% | 1.19% | 1.39% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок SIXJ и PHEQ
Максимальная просадка SIXJ за все время составила -14.07%, что больше максимальной просадки PHEQ в -12.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXJ и PHEQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIXJ | PHEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.07% | -12.55% | -1.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.68% | -7.85% | +0.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.55% | -2.24% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -1.02% | -1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 1.53% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIXJ и PHEQ
AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что SIXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIXJ | PHEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 2.90% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.60% | 4.84% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.35% | 10.66% | -0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.16% | 8.78% | +1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.16% | 8.78% | +1.38% |