- ISIN
- US00888H8694
- Эмитент
- Allianz
- Дата выпуска
- 31 дек. 2021 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Options Trading
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- S&P 500
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $156M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SIXJ
AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ) прибавил 5.8% с начала года. Текущая цена акции SIXJ — $36.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ) показал доход в 5.77% с начала года и 16.93% за последние 12 месяцев.
AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 6.85%
- 1 год
- 16.93%
- 3 года*
- 13.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SIXJ по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.71%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.2 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +5.7%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -6.8%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении SIXJ закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.9%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.72% | -0.08% | -2.49% | 5.68% | 1.97% | 0.03% | 5.77% | ||||||
| 2025 | 1.67% | -0.36% | -2.73% | -0.21% | 3.05% | 3.96% | 1.25% | 1.28% | 1.57% | 0.85% | 0.76% | 1.18% | 12.81% |
| 2024 | 1.27% | 1.64% | 1.70% | -0.73% | 1.99% | 0.95% | 0.72% | 1.55% | 1.22% | -0.04% | 2.82% | 0.55% | 14.48% |
| 2023 | 3.78% | -0.55% | 2.07% | 1.42% | 0.90% | 2.74% | 1.39% | -0.26% | -2.54% | -0.33% | 4.01% | 4.34% | 18.07% |
| 2022 | -3.20% | -1.45% | 2.60% | -4.36% | 1.33% | -6.75% | 4.44% | -1.03% | -4.97% | 4.70% | 3.34% | -5.03% | -10.71% |
Метрики бенчмарка
AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF has an annualized alpha of 2.57%, beta of 0.53, and R2 of 0.85 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2022.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (51.53%) than losses (50.11%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.57% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.53 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.57%
- Бета
- 0.53
- R²
- 0.85
- Участие в росте
- 51.53%
- Участие в снижении
- 50.11%
Комиссия
Комиссия SIXJ составляет 0.74%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SIXJ имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — в топ 87% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SIXJ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.41 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.75 | 2.93 | +0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.41 | 13.52 | +6.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF показал максимальную просадку в 14.07%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 271 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -14.07%июнь 2022 г. | 5mo 13d | 1y 1mo | 1y 6moянв. 2022 г. - июль 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -10.89%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 3d | 3mo 20dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2024 года2024 | -4.62%авг. 2024 г. | 19d | 14d | 1mo 3dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. |
Откат 2026 года2026 | -4.53%март 2026 г. | 1mo 2d | 14d | 1mo 16dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2023 года2023 | -4.43%окт. 2023 г. | 3mo 2d | 24d | 3mo 26dиюль 2023 г. - нояб. 2023 г. |
Показатели просадок
| SIXJ | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.07% | -56.78% | +42.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.53% | -9.10% | +4.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.89% | -18.90% | +8.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.87% | -10.72% | +7.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 1.97% | -1.14% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SIXJ
Добавьте AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SIXJ