PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SIXJ - пассивный ETF от Allianz, отслеживающий инвестиционные результаты S&P 500. SIXJ был запущен 31 дек. 2021 г. и имеет комиссию 0.74%.

ISIN
US00888H8694
Эмитент
Allianz
Дата выпуска
31 дек. 2021 г.
Регион
North America (U.S.)
Категория
Options Trading
С плечом
1x (No leverage)
Отслеживаемый индекс
S&P 500
Дивидендная политика
Накопительная
Класс актива
Альтернативы
Размер класса активов
Высокая
Стиль класса активов
Рост
Активы под управлением
$147M

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF

Часто сравнивают с SIXJ:
SIXJ с SIXOSIXJ с JANTSIXJ с SPYGSIXJ с JANWSIXJ с MAYWSIXJ с NVBTSIXJ с FEBTSIXJ с ARLUSIXJ с OCTTSIXJ с FLJJ

Доходность

График доходности SIXJ

AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ) прибавил 5.7% с начала года. Текущая цена акции SIXJ — $36.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ) показал доход в 5.73% с начала года и 15.54% за последние 12 месяцев.

AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF

1 день
-0.05%
1 месяц
0.49%
С начала года
5.73%
6 месяцев
5.92%
1 год
15.54%
3 года*
13.48%
5 лет*
—
10 лет*
—

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.54%
С начала года
7.49%
6 месяцев
6.15%
1 год
20.78%
3 года*
19.17%
5 лет*
11.44%
10 лет*
13.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность SIXJ по месяцам

На основе ежедневных данных с 3 янв. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.72%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.1 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +5.7%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -6.8%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении SIXJ закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.9%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.7%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.72%-0.08%-2.49%5.68%1.97%-0.01%5.73%
20251.67%-0.36%-2.73%-0.21%3.05%3.96%1.25%1.28%1.57%0.85%0.76%1.18%12.81%
20241.27%1.64%1.70%-0.73%1.99%0.95%0.72%1.55%1.22%-0.04%2.82%0.55%14.48%
20233.78%-0.55%2.07%1.42%0.90%2.74%1.39%-0.26%-2.54%-0.33%4.01%4.34%18.07%
2022-2.78%-1.45%2.60%-4.36%1.33%-6.75%4.44%-1.03%-4.97%4.70%3.34%-5.03%-10.33%

Метрики бенчмарка

AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF has an annualized alpha of 2.90%, beta of 0.52, and R2 of 0.84 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2022.

  • This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (51.53%) than losses (48.69%) - typical of diversified or defensive assets.
  • This ETF generated an annualized alpha of 2.90% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
  • Beta of 0.52 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
Альфа
2.90%
Бета
0.52
R²
0.84
Участие в росте
51.53%
Участие в снижении
48.69%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия SIXJ составляет 0.74%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

SIXJ имеет ранг 89 по соотношению доходности и риска — в топ 89% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ранг доходности на риск SIXJ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXJ: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXJ: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXJ: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXJ: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXJ: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SIXJБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.72
1.67

+1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.96
2.29

+1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.30

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

2.29

+1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.71

10.15

+8.56

Дивиденды

История дивидендов

AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF показал максимальную просадку в 14.07%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 271 торговую сессию.

Текущая просадка AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF составляет 0.39%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Медвежий рынок2022
-14.07%июнь 2022 г.
5mo 13d1y 1mo
1y 6moянв. 2022 г. - июль 2023 г.
Распродажа 2025 года2025
-10.89%апр. 2025 г.
1mo 17d2mo 3d
3mo 20dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г.
Откат 2024 года2024
-4.62%авг. 2024 г.
19d14d
1mo 3dиюль 2024 г. - авг. 2024 г.
Откат 2026 года2026
-4.53%март 2026 г.
1mo 2d14d
1mo 16dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г.
Откат 2023 года2023
-4.43%окт. 2023 г.
3mo 2d24d
3mo 26dиюль 2023 г. - нояб. 2023 г.

Показатели просадок

SIXJБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.07%

-56.78%

+42.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.53%

-9.10%

+4.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.89%

-18.90%

+8.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-3.31%

+2.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-10.71%

+7.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

2.05%

-1.22%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с SIXJ

Добавьте AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с SIXJ