PortfoliosLab logo
AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US00888H8694

Эмитент

Allianz

Дата выпуска

31 дек. 2021 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Options Trading

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

S&P 500

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия SIXJ составляет 0.74%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии SIXJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.74%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
SIXJ с SIXO SIXJ с SPYG SIXJ с JANT
Популярные сравнения:

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
5.89%
5.44%
SIXJ (AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF показал доход в 1.23% с начала года и 12.30% за последние 12 месяцев.


SIXJ

С начала года

1.23%

1 месяц

-0.15%

6 месяцев

6.46%

1 год

12.30%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.27%

1 месяц

-0.94%

6 месяцев

6.51%

1 год

17.29%

5 лет

15.12%

10 лет

10.99%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SIXJ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.68%1.23%
20241.27%1.64%1.71%-0.73%2.00%0.95%0.72%1.55%1.22%-0.04%2.82%0.55%14.47%
20233.78%-0.55%2.07%1.42%0.90%2.74%1.39%-0.26%-2.54%-0.33%4.01%4.34%18.07%
2022-3.20%-1.45%2.60%-4.36%1.33%-6.75%4.44%-1.03%-4.97%4.70%3.34%-5.02%-10.71%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SIXJ составляет 89, что ставит его в топ 11% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности SIXJ, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SIXJ, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXJ, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXJ, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXJ, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXJ, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа SIXJ, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.111.34
Коэффициент Сортино SIXJ, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.921.83
Коэффициент Омега SIXJ, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.451.25
Коэффициент Кальмара SIXJ, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.672.01
Коэффициент Мартина SIXJ, с текущим значением в 15.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.478.09
SIXJ
^GSPC

AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.11. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.11
1.34
SIXJ (AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-1.38%
-3.06%
SIXJ (AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF показал максимальную просадку в 14.08%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 271 торговую сессию.

Текущая просадка AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF составляет 1.38%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-14.08%4 янв. 2022 г.11416 июн. 2022 г.27118 июл. 2023 г.385
-4.62%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1019 авг. 2024 г.24
-4.43%27 июл. 2023 г.6627 окт. 2023 г.1620 нояб. 2023 г.82
-3.25%29 янв. 2024 г.52 февр. 2024 г.1322 февр. 2024 г.18
-2.48%3 янв. 2024 г.24 янв. 2024 г.1526 янв. 2024 г.17

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF составляет 1.48%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.48%
3.10%
SIXJ (AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF)
Benchmark (^GSPC)