PortfoliosLab logo
AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US00888H8694

Эмитент

Allianz

Дата выпуска

31 дек. 2021 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Options Trading

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

S&P 500

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия SIXJ составляет 0.74%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
SIXJ с JANT SIXJ с SIXO SIXJ с SPYG
Популярные сравнения:

Доходность

График доходности


Загрузка...

Доходность по периодам

AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ) показал доход в -0.78% с начала года и 7.96% за последние 12 месяцев.


SIXJ

С начала года

-0.78%

1 месяц

2.40%

6 месяцев

0.43%

1 год

7.96%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

3.72%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.55%

5 лет

14.11%

10 лет

10.45%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SIXJ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.68%-0.36%-2.73%-0.21%0.90%-0.78%
20241.27%1.64%1.71%-0.73%2.00%0.95%0.72%1.55%1.22%-0.04%2.82%0.55%14.47%
20233.78%-0.55%2.07%1.42%0.90%2.74%1.39%-0.26%-2.54%-0.33%4.01%4.34%18.07%
2022-3.20%-1.45%2.60%-4.36%1.33%-6.75%4.44%-1.03%-4.97%4.70%3.34%-5.02%-10.71%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SIXJ составляет 77, что ставит его в топ 23% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности SIXJ, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SIXJ, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXJ, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXJ, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXJ, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXJ, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 10 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.75
  • За всё время: 0.51

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов


AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF показал максимальную просадку в 14.08%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 271 торговую сессию.

Текущая просадка AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF составляет 3.33%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-14.08%4 янв. 2022 г.11416 июн. 2022 г.27118 июл. 2023 г.385
-10.89%20 февр. 2025 г.348 апр. 2025 г.
-4.62%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1019 авг. 2024 г.24
-4.43%27 июл. 2023 г.6627 окт. 2023 г.1620 нояб. 2023 г.82
-3.25%29 янв. 2024 г.52 февр. 2024 г.1322 февр. 2024 г.18

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...