Сравнение SIXJ с SIXO

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение SIXJ с SIXO

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ) и AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO).

SIXJ и SIXO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIXJ - это пассивный фонд от Allianz, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 31 дек. 2021 г.. SIXO - это пассивный фонд от Allianz, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SIXJ или SIXO.

Корреляция

Корреляция между SIXJ и SIXO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности SIXJ и SIXO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ) и AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

SIXJ

SIXO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SIXJ:

0.52

SIXO:

0.49

Коэф-т Сортино

SIXJ:

0.82

SIXO:

0.76

Коэф-т Омега

SIXJ:

1.14

SIXO:

1.12

Коэф-т Кальмара

SIXJ:

0.50

SIXO:

0.44

Коэф-т Мартина

SIXJ:

2.64

SIXO:

2.11

Индекс Язвы

SIXJ:

2.06%

SIXO:

2.48%

Дневная вол-ть

SIXJ:

10.43%

SIXO:

10.63%

Макс. просадка

SIXJ:

-14.08%

SIXO:

-12.04%

Текущая просадка

SIXJ:

-6.88%

SIXO:

-8.43%

Доходность по периодам

С начала года, SIXJ показывает доходность -4.42%, что значительно выше, чем у SIXO с доходностью -5.77%.

SIXJ

С начала года

-4.42%

1 месяц

-3.66%

6 месяцев

-2.04%

1 год

5.94%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SIXO

С начала года

-5.77%

1 месяц

-3.90%

6 месяцев

-4.78%

1 год

5.65%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий SIXJ и SIXO

И SIXJ, и SIXO имеют комиссию равную 0.74%.

SIXJ

AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF

SIXJ: 0.74%

SIXO

AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF

SIXO: 0.74%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SIXJ и SIXO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SIXJ

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SIXO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SIXJ c SIXO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ) и AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

SIXJ: 0.52

SIXO: 0.49

Коэффициент Сортино

SIXJ: 0.82

SIXO: 0.76

Коэффициент Омега

SIXJ: 1.14

SIXO: 1.12

Коэффициент Кальмара

SIXJ: 0.50

SIXO: 0.44

Коэффициент Мартина

SIXJ: 2.64

SIXO: 2.11

Показатель коэффициента Шарпа SIXJ на текущий момент составляет 0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIXO равному 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIXJ и SIXO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SIXJ

SIXO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXJ и SIXO

Ни SIXJ, ни SIXO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SIXJ и SIXO

Максимальная просадка SIXJ за все время составила -14.08%, что больше максимальной просадки SIXO в -12.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXJ и SIXO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

SIXJ

SIXO

Волатильность

Сравнение волатильности SIXJ и SIXO

AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ) и AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO) имеют волатильность 8.34% и 7.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

SIXJ

SIXO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение SIXJ с SIXO

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности SIXJ и SIXO

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SIXJ и SIXO

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SIXJ и SIXO

SIXJ

SIXO

Сравнение SIXJ c SIXO - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXJ и SIXO

Просадки

Сравнение просадок SIXJ и SIXO

Волатильность

Сравнение волатильности SIXJ и SIXO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество