PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIXJ с FEBT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIXJ с FEBT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SIXJ (AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF) and FEBT (Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF) are both Options Trading funds from Allianz. SIXJ is passively managed, while FEBT is actively managed. Over the past 3 years, SIXJ returned 13.88%/yr vs 16.37%/yr for FEBT. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.74% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SIXJ и FEBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIXJ показывает доходность 5.77%, что значительно ниже, чем у FEBT с доходностью 7.90%.

SIXJ

1 день
-0.00%
1 месяц
2.04%
С начала года
5.77%
6 месяцев
6.85%
1 год
16.93%
3 года*
13.88%
5 лет*
—
10 лет*
—

FEBT

1 день
-0.34%
1 месяц
2.78%
С начала года
7.90%
6 месяцев
8.78%
1 год
20.34%
3 года*
16.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIXJ и FEBT

2026 (YTD)202520242023
SIXJ
AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF		5.77%12.81%14.48%12.95%
FEBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF		7.90%12.72%17.29%14.73%

Correlation

The correlation between SIXJ and FEBT is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г.

0.88

The correlation between SIXJ and FEBT has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SIXJ и FEBT

Секторы
SIXJ
FEBT

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

SIXJ
36.2%
FEBT
36.2%

Финансовые услуги

SIXJ
11.9%
FEBT
11.9%

Коммуникационные услуги

SIXJ
10.9%
FEBT
10.9%

Потребительский циклический сектор

SIXJ
10.1%
FEBT
10.1%

Здравоохранение

SIXJ
8.4%
FEBT
8.4%

Промышленность

SIXJ
8.1%
FEBT
8.1%

Потребительский защитный сектор

SIXJ
4.9%
FEBT
4.9%

Энергетика

SIXJ
3.5%
FEBT
3.5%

Коммунальные услуги

SIXJ
2.3%
FEBT
2.3%

Недвижимость

SIXJ
1.9%
FEBT
1.9%

Сырьевые материалы

SIXJ
1.8%
FEBT
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF

Часто сравнивают с SIXJ:
SIXJ с SIXOSIXJ с JANTSIXJ с SPYGSIXJ с MAYWSIXJ с JANWSIXJ с NVBTSIXJ с ARLU
Часто сравнивают с FEBT:
FEBT с FFEBFEBT с MAYTFEBT с DMARFEBT с AUGTFEBT с MAYWFEBT с FEBPFEBT с JULW

Доходность на риск

SIXJ vs. FEBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIXJ
Ранг доходности на риск SIXJ: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXJ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXJ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXJ: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXJ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXJ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FEBT
Ранг доходности на риск FEBT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEBT: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEBT: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEBT: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEBT: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEBT: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIXJ c FEBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIXJFEBTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.91
2.67

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.27
3.85

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.52

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.75

3.38

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.41

17.26

+3.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIXJ vs. FEBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIXJ на текущий момент составляет 2.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEBT равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIXJ и FEBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIXJFEBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91

2.67

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.64

-0.78

Просадки

Сравнение просадок SIXJ и FEBT

Максимальная просадка SIXJ за все время составила -14.07%, что больше максимальной просадки FEBT в -13.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXJ и FEBT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIXJFEBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.07%

-13.19%

-0.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.53%

-6.04%

+1.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.89%

-13.19%

+2.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.00%

-0.34%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.87%

-1.18%

-1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

1.18%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности SIXJ и FEBT

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ) составляет 0.75%, в то время как у Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT) волатильность равна 1.28%. Это указывает на то, что SIXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIXJFEBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.75%

1.28%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.60%

5.98%

-1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.84%

7.67%

-1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.02%

9.75%

+0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.02%

9.75%

+0.27%

Сравнение комиссий SIXJ и FEBT

И SIXJ, и FEBT имеют комиссию равную 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXJ и FEBT

Ни SIXJ, ни FEBT не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
FEBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF		0.00%0.00%0.28%
SIXJ
AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, SIXJ and FEBT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FEBT has higher volatility (1.28%) compared to SIXJ (0.75%). In terms of maximum drawdown, SIXJ dropped -14.07% vs FEBT's -13.19%.

On 3-year performance, FEBT leads with 16.37% vs 13.88% for SIXJ. Both ETFs have the same 0.74% expense ratio. On volatility, SIXJ has been the lower-risk option at 0.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FEBT has performed better with a 16.37% return vs 13.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SIXJ and FEBT have the same expense ratio: 0.74% per year.

SIXJ and FEBT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

SIXJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs 2.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIXJ и FEBT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор