Сравнение SIXJ с MAYW
SIXJ (AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF) and MAYW (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF) are both Options Trading funds from Allianz. SIXJ is passively managed, while MAYW is actively managed. Over the past 3 years, SIXJ returned 14.15%/yr vs 10.71%/yr for MAYW. Their 0.80 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.74% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SIXJ и MAYW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIXJ показывает доходность 8.50%, что значительно выше, чем у MAYW с доходностью 4.99%.
SIXJ
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.62%
- 6 месяцев
- 8.06%
- С начала года
- 8.50%
- 1 год
- 15.01%
- 3 года*
- 14.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.98%
MAYW
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.97%
- 6 месяцев
- 4.52%
- С начала года
- 4.99%
- 1 год
- 8.67%
- 3 года*
- 10.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.98%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.53M | $1.24M | $2.54M | |
| $423.16K | $633.53K | $764.27K |
Сравнение доходности по годам SIXJ и MAYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SIXJ AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF | 8.50% | 12.81% | 14.48% | 10.51% |
MAYW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF | 4.99% | 10.24% | 12.08% | 8.30% |
Correlation
The correlation between SIXJ and MAYW is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.83 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2023 г. | 0.80 |
The correlation between SIXJ and MAYW has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIXJ vs. MAYW — Ранг доходности на риск
SIXJ
MAYW
Сравнение SIXJ c MAYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIXJ | MAYW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.52 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 5.57 | -2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.71 | 24.53 | -6.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIXJ и MAYW
Максимальная просадка SIXJ за все время составила -14.07%, что больше максимальной просадки MAYW в -7.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXJ и MAYW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIXJ | MAYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.07% | -7.93% | -6.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.53% | -1.56% | -2.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.89% | -7.93% | -2.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.78% | -0.41% | -2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 0.35% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIXJ и MAYW
AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ) имеет более высокую волатильность в 2.13% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что SIXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIXJ | MAYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.13% | 1.55% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.07% | 3.19% | +1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.92% | 3.59% | +2.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.90% | 6.49% | +3.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.90% | 6.49% | +3.41% |
Сравнение комиссий SIXJ и MAYW
И SIXJ, и MAYW имеют комиссию равную 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIXJ и MAYW
Ни SIXJ, ни MAYW не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SIXJ and MAYW have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SIXJ has higher volatility (2.13%) compared to MAYW (1.55%). In terms of maximum drawdown, SIXJ dropped -14.07% vs MAYW's -7.93%.
On 3-year performance, SIXJ leads with 14.15% vs 10.71% for MAYW. Both ETFs have the same 0.74% expense ratio. On volatility, MAYW has been the lower-risk option at 1.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SIXJ has performed better with a 14.15% return vs 10.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SIXJ and MAYW have the same expense ratio: 0.74% per year.
SIXJ and MAYW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
SIXJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SIXJ и MAYW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор