PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIXJ с FLJJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIXJ с FLJJ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ).

SIXJ и FLJJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIXJ - это пассивный фонд от Allianz, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 31 дек. 2021 г.. FLJJ - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SIXJ и FLJJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIXJ и FLJJ

2026 (YTD)20252024
SIXJ
AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF		-1.44%12.81%12.67%
FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF		-1.50%11.35%14.19%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SIXJ показывает доходность -1.44%, а FLJJ немного ниже – -1.50%.

SIXJ

1 день
0.43%
1 месяц
-2.13%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
1.24%
1 год
12.55%
3 года*
12.57%
5 лет*
—
10 лет*
—

FLJJ

1 день
0.51%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
0.79%
1 год
12.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF

Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF

Часто сравнивают с SIXJ:
SIXJ с SIXOSIXJ с JANTSIXJ с SPYGSIXJ с MAYWSIXJ с FEBTSIXJ с NVBTSIXJ с ARLU
Часто сравнивают с FLJJ:
FLJJ с BALTFLJJ с SPYFLJJ с AMDYFLJJ с DMARFLJJ с AMZYFLJJ с AUGTFLJJ с JANW

Сравнение комиссий SIXJ и FLJJ

И SIXJ, и FLJJ имеют комиссию равную 0.74%.

SIXJ
AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF
FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF

Доходность на риск

SIXJ vs. FLJJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIXJ
Ранг доходности на риск SIXJ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXJ: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXJ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXJ: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXJ: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXJ: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FLJJ
Ранг доходности на риск FLJJ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJJ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJJ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJJ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIXJ c FLJJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIXJFLJJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.89

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

2.80

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.40

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

3.15

-1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.84

13.06

-3.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIXJ vs. FLJJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIXJ на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа FLJJ равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIXJ и FLJJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIXJFLJJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.89

-0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.75

-1.04

Корреляция

Корреляция между SIXJ и FLJJ составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXJ и FLJJ

Ни SIXJ, ни FLJJ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SIXJ и FLJJ

Максимальная просадка SIXJ за все время составила -14.07%, что больше максимальной просадки FLJJ в -6.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXJ и FLJJ.

Загрузка...

Показатели просадок

SIXJFLJJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.07%

-6.91%

-7.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.68%

-3.86%

-3.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.55%

-2.45%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.98%

-0.82%

-2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

0.93%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности SIXJ и FLJJ

AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что SIXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLJJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIXJFLJJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

2.16%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.60%

3.49%

+1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.35%

6.42%

+3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.16%

6.31%

+3.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.16%

6.31%

+3.85%