Сравнение SIXJ с DECW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW).
SIXJ и DECW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIXJ - это пассивный фонд от Allianz, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 31 дек. 2021 г.. DECW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 нояб. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SIXJ и DECW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIXJ и DECW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SIXJ AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF | -1.87% | 12.81% | 14.48% | 18.07% | -5.29% |
DECW Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF | -1.56% | 11.57% | 8.64% | 16.16% | -2.77% |
Доходность по периодам
С начала года, SIXJ показывает доходность -1.87%, что значительно ниже, чем у DECW с доходностью -1.56%.
SIXJ
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -2.49%
- С начала года
- -1.87%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 12.35%
- 3 года*
- 12.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DECW
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- -1.56%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 11.55%
- 3 года*
- 9.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIXJ и DECW
И SIXJ, и DECW имеют комиссию равную 0.74%.
Доходность на риск
SIXJ vs. DECW — Ранг доходности на риск
SIXJ
DECW
Сравнение SIXJ c DECW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIXJ | DECW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.36 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 2.03 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.32 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 2.08 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.73 | 10.79 | -1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIXJ | DECW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.36 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 1.31 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между SIXJ и DECW составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIXJ и DECW
Ни SIXJ, ни DECW не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SIXJ AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DECW Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF | 0.00% | 0.00% | 1.17% |
Просадки
Сравнение просадок SIXJ и DECW
Максимальная просадка SIXJ за все время составила -14.07%, что больше максимальной просадки DECW в -8.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXJ и DECW.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIXJ | DECW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.07% | -8.76% | -5.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.68% | -5.67% | -2.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.97% | -2.58% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -0.90% | -2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 1.09% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIXJ и DECW
AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ) имеет более высокую волатильность в 3.17% по сравнению с Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что SIXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DECW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIXJ | DECW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 2.54% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.58% | 4.47% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.34% | 8.56% | +1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.17% | 7.22% | +2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.17% | 7.22% | +2.95% |