PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIXJ с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIXJ с CAOS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS).

SIXJ и CAOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIXJ - это пассивный фонд от Allianz, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 31 дек. 2021 г.. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности SIXJ и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIXJ и CAOS

2026 (YTD)202520242023
SIXJ
AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF		-1.44%12.81%14.48%13.30%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.96%2.55%5.33%7.97%

Доходность по периодам

С начала года, SIXJ показывает доходность -1.44%, что значительно ниже, чем у CAOS с доходностью 0.96%.

SIXJ

1 день
0.43%
1 месяц
-2.13%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
1.24%
1 год
12.55%
3 года*
12.57%
5 лет*
—
10 лет*
—

CAOS

1 день
-0.13%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.96%
6 месяцев
1.23%
1 год
2.95%
3 года*
5.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с SIXJ:
SIXJ с SIXOSIXJ с JANTSIXJ с SPYGSIXJ с MAYWSIXJ с FEBTSIXJ с NVBTSIXJ с ARLU
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с MAINCAOS с SVOL

Сравнение комиссий SIXJ и CAOS

SIXJ берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.

SIXJ
AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF

Доходность на риск

SIXJ vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIXJ
Ранг доходности на риск SIXJ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXJ: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXJ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXJ: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXJ: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXJ: 8080
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIXJ c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIXJCAOSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

0.63

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

0.90

+0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.23

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

0.85

+0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.84

1.40

+8.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIXJ vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIXJ на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа CAOS равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIXJ и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIXJCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

0.63

+0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.26

-0.55

Корреляция

Корреляция между SIXJ и CAOS составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXJ и CAOS

Ни SIXJ, ни CAOS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SIXJ и CAOS

Максимальная просадка SIXJ за все время составила -14.07%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXJ и CAOS.

Загрузка...

Показатели просадок

SIXJCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.07%

-3.60%

-10.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.68%

-3.60%

-4.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.55%

-0.93%

-1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.98%

-0.90%

-2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

2.18%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности SIXJ и CAOS

AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что SIXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIXJCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

0.74%

+2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.60%

1.31%

+3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.35%

4.68%

+5.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.16%

4.37%

+5.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.16%

4.37%

+5.79%