Сравнение SIXH с TYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) и Cambria Tactical Yield ETF (TYLD).
SIXH и TYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIXH - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 11 мая 2020 г.. TYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 4 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SIXH и TYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIXH и TYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SIXH 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF | 7.67% | 9.47% | 10.87% |
TYLD Cambria Tactical Yield ETF | 0.80% | 4.05% | 5.15% |
Доходность по периодам
С начала года, SIXH показывает доходность 7.67%, что значительно выше, чем у TYLD с доходностью 0.80%.
SIXH
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 7.67%
- 6 месяцев
- 10.05%
- 1 год
- 9.49%
- 3 года*
- 12.61%
- 5 лет*
- 10.22%
- 10 лет*
- —
TYLD
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIXH и TYLD
SIXH берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии TYLD в 0.59%.
Доходность на риск
SIXH vs. TYLD — Ранг доходности на риск
SIXH
TYLD
Сравнение SIXH c TYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) и Cambria Tactical Yield ETF (TYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIXH | TYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 3.11 | -2.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 4.72 | -3.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 2.00 | -0.81 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 8.01 | -6.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.09 | 34.71 | -29.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIXH | TYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 3.11 | -2.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 2.48 | -1.38 |
Корреляция
Корреляция между SIXH и TYLD составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIXH и TYLD
Дивидендная доходность SIXH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности TYLD в 4.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIXH 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF | 1.84% | 2.23% | 1.55% | 2.04% | 2.06% | 1.65% | 1.10% |
TYLD Cambria Tactical Yield ETF | 4.72% | 4.38% | 4.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SIXH и TYLD
Максимальная просадка SIXH за все время составила -11.68%, что больше максимальной просадки TYLD в -1.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXH и TYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIXH | TYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.68% | -1.06% | -10.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.58% | -0.52% | -8.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.99% | 0.00% | -1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.84% | -0.11% | -1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 0.12% | +1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIXH и TYLD
6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) имеет более высокую волатильность в 3.04% по сравнению с Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) с волатильностью 0.24%. Это указывает на то, что SIXH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIXH | TYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | 0.24% | +2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.60% | 0.50% | +5.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.99% | 1.34% | +9.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.33% | 1.82% | +8.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.17% | 1.82% | +8.35% |