PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIXH с THNQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIXH с THNQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SIXH (6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF) and THNQ (ROBO Global Artificial Intelligence ETF) are both exchange-traded funds - SIXH is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Exchange Traded Concepts, while THNQ is a Technology Equities fund tracking the ROBO Global Artificial Intelligence Index. SIXH is actively managed, while THNQ is passively managed. Over the past 5 years, SIXH returned 8.95%/yr vs 17.90%/yr for THNQ. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. SIXH charges 0.87%/yr vs 0.68%/yr for THNQ.

Доходность

Сравнение доходности SIXH и THNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) и ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIXH показывает доходность 7.20%, что значительно ниже, чем у THNQ с доходностью 44.05%.

SIXH

1 день
0.48%
1 месяц
-0.21%
С начала года
7.20%
6 месяцев
8.70%
1 год
10.61%
3 года*
12.22%
5 лет*
8.95%
10 лет*
—

THNQ

1 день
-2.20%
1 месяц
22.90%
С начала года
44.05%
6 месяцев
40.99%
1 год
79.25%
3 года*
37.91%
5 лет*
17.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIXH и THNQ

2026 (YTD)202520242023202220212020
SIXH
6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF		7.20%9.47%12.06%4.93%6.90%18.37%5.83%
THNQ
ROBO Global Artificial Intelligence ETF		44.05%29.83%18.82%56.81%-39.84%9.10%58.41%

Correlation

The correlation between SIXH and THNQ is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2020 г.

0.20

The correlation between SIXH and THNQ shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SIXH и THNQ

Секторы
SIXH
THNQ

Потребительский защитный сектор

23.2%

-

Технологии

20.2%
71.6%

Коммуникационные услуги

13.3%
10.3%

Здравоохранение

12.6%
5.6%

Финансовые услуги

9.7%
1.3%

Промышленность

7.8%
1.1%

Потребительский циклический сектор

6.8%
9.2%

Коммунальные услуги

5.0%

-

Недвижимость

1.4%
0.9%

Энергетика

0.1%

-

Сырьевые материалы

0.1%

-

Потребительский защитный сектор

SIXH
23.2%
THNQ

-

Технологии

SIXH
20.2%
THNQ
71.6%

Коммуникационные услуги

SIXH
13.3%
THNQ
10.3%

Здравоохранение

SIXH
12.6%
THNQ
5.6%

Финансовые услуги

SIXH
9.7%
THNQ
1.3%

Промышленность

SIXH
7.8%
THNQ
1.1%

Потребительский циклический сектор

SIXH
6.8%
THNQ
9.2%

Коммунальные услуги

SIXH
5.0%
THNQ

-

Недвижимость

SIXH
1.4%
THNQ
0.9%

Энергетика

SIXH
0.1%
THNQ

-

Сырьевые материалы

SIXH
0.1%
THNQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF

ROBO Global Artificial Intelligence ETF

Часто сравнивают с SIXH:
SIXH с POCTSIXH с LSATSIXH с QQQSIXH с ACIOSIXH с IYHSIXH с SPYSIXH с JEPQ
Часто сравнивают с THNQ:
THNQ с BOTZTHNQ с AIQTHNQ с ROBOTHNQ с ROBTTHNQ с HTECTHNQ с LRNZTHNQ с irbo

Доходность на риск

SIXH vs. THNQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIXH
Ранг доходности на риск SIXH: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXH: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXH: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXH: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXH: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXH: 3939
Ранг коэф-та Мартина
THNQ
Ранг доходности на риск THNQ: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THNQ: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THNQ: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THNQ: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THNQ: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THNQ: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIXH c THNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) и ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIXHTHNQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
3.01

-1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
3.58

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.46

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

4.33

-1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.25

14.31

-8.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIXH vs. THNQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIXH на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа THNQ равного 3.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIXH и THNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIXHTHNQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

3.01

-1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.62

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.83

+0.23

Просадки

Сравнение просадок SIXH и THNQ

Максимальная просадка SIXH за все время составила -11.68%, что меньше максимальной просадки THNQ в -50.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXH и THNQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIXHTHNQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.68%

-50.56%

+38.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.36%

-18.39%

+14.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.10%

-29.88%

+20.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.68%

-50.56%

+38.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.42%

-2.20%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.85%

-15.07%

+13.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

5.56%

-3.86%

Волатильность

Сравнение волатильности SIXH и THNQ

Текущая волатильность для 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) составляет 2.31%, в то время как у ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ) волатильность равна 8.50%. Это указывает на то, что SIXH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIXHTHNQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.31%

8.50%

-6.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.02%

20.69%

-14.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.60%

26.47%

-18.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.37%

29.09%

-18.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.15%

28.66%

-18.51%

Сравнение комиссий SIXH и THNQ

SIXH берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии THNQ в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXH и THNQ

Дивидендная доходность SIXH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности THNQ в 0.14%

ПозицияTTM202520242023202220212020
SIXH
6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF		1.90%2.23%1.55%2.04%2.06%1.65%1.10%
THNQ
ROBO Global Artificial Intelligence ETF		0.14%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SIXH and THNQ have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

THNQ has higher volatility (8.50%) compared to SIXH (2.31%). In terms of maximum drawdown, SIXH dropped -11.68% vs THNQ's -50.56%.

On 5-year performance, THNQ leads with 17.90% vs 8.95% for SIXH. On fees, THNQ is cheaper at 0.68% per year. On volatility, SIXH has been the lower-risk option at 2.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, THNQ has performed better with a 17.90% return vs 8.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

THNQ is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.87% for SIXH.

SIXH has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 0.14% for THNQ.

SIXH is categorized as Volatility Hedged Equity, while THNQ is Technology Equities. Their fees differ too: 0.87% for SIXH and 0.68% for THNQ.

THNQ currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIXH и THNQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор